我国商业银行风险管理环境及方法研究

银行的诞生和发展一向和风险密切相关,我国商业银行面临外资银行的入侵,需要提高的不仅是服务顾客的能力和充足的资本,更需要的是自我风险管理的能力。从分析我国商业银行风险管理的环境入手,可以对现在银行面临的三种主要风险的管理方法进行分析。这三种风险包括:信用风险、市场风险、操作风险。     

金融风暴与商业银行声誉风险防范

商业银行作为高风险、高信用的金融企业,声誉管理比业绩更重要.一旦遭遇声誉危机.不仅会直接损害商业银行的信誉,影响上市银行在资本市场的表现,导致银行品牌价值损失,甚至会危及银行的生存.我国商业银行声誉风险管理刚刚起步,缺乏可探作性的实施办法和细则.在声誉风险管理上存在不少问题.一是认识不足.二是研究不够.三是管理缺位.时商业银行声誉风险管理的对策建议:提高认识、统一思想.从高层做起;健全组织、明确责任,将声誉风险管理纳入全面风险管理框架.实现专业化管理;引进科学的舆情检测管理方法,加强声誉风险监督和管理;处理好公共关系,搞好与媒体的沟通交流.     

商业银行操作风险管理研究综述

2004年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》,将操作风险纳入风险监管范围,为其设定最低资本要求,此举进一步推动了银行操作风险管理研究。经过十几年的时间,操作风险管理研究取得了不少有意义的成果,但总的来说还没有形成统一的理论研究体系。本文概括介绍了国内外在商业银行操作风险管理领域研究的现况,指出研究中尚存在的问题与不足,对推动研究的深入和提升商业银行操作风险管理水平具有一定的意义。     

我国商业银行信风险识别与管理研究

风险管理是商业银行生存和发展的战略问题,风险管理水平的高低不但决定着商业银行的发展更是其生存与否的关键.对商业银行信贷项目风险的识别,一方面可以为商业银行经营者提出预警,另一方面,可以使经营者明确风险的具体来源,为信贷项目全面风险管理提供依据.要从根本上降低商业银行信贷项目的风险,除了银行自身要完善制度、塑造文化以外,整个国家金融环境的优化也十分重要.完善的法律体系、诚信的文化氛围、大批高素质的财经人才以及信贷项目风险预警机制,都有助于我国商业银行信贷项目风险的控制.     

从利率市场化谈我国商业银行的利率风险管理

随着利率市场化改革的推进、市场定价领域的拓宽和利率波动范围的扩大,必然对我国银行的生存环境和经营管理产生重大影响。加强利率风险管理,必须加快产权制度改革;建立商业银行利率风险管理组织体系;建立健全利率风险内控机制;实行利率监测和利率风险衡量。     

商业银行的风险管理策略

商业银行进行风险管理,可有效减少损失并给其带来新的收益,但同时风险管理本身又有一定的不确定性。在此从风险分散、风险转移等五个风险管理策略着手,分析了其原理、适用范围及其优缺点,提出了商业银行可根据具体的风险采取不同的风险管理策略。     

我国商业银行利率风险管理分析

我国商业银行利率风险管理存在着资本充足率偏低、资产负债率偏高及资产负债管理不平衡、缺乏专业的风险管理人才、金融市场不够完善等四大问题。随着银行业经营市场化水平的提高,我国商业银行应对利率风险的对策主要有:提高资本充足率,增强商业银行抵抗利率风险的能力;加强以利率风险管理为中心的资产负债管理;加快利率风险管理人才的培养;加快金融市场建设。     

关于利率市场化改革的思考

经济生活中市场成分的扩大使得利率市场化非常迫切。但自 1 996年 5月 1日以来我国央行连续 7次降息 ,使得我国法定利率与市场利率的差距进一步扩大 ,利率市场化任重而道远。利率市场化给了商业银行资金定价自主权 ,也使一种主要的市场风险———利率风险产生了。利率风险可细分为阶段性风险和恒久性风险。利率风险的存在既要求商业银行加强利率风险管理 ,也需要金融监管部门改进监管水平     

商业银行信用风险计量研究——IRB法的核心技术

巴塞尔<新资本协议>中有关信用风险内部评级法(IRB),是对商业银行更敏感、更优惠的资本要求,也是对商业银行更高的风险管理要求.实现内部评级法可以有力地促进商业银行风险管理体系的完善,有利于在有效控制信用风险、减少不良资产的同时,提高资本运营效率,从而大大增强商业银行的核心竞争能力.本文重点介绍了内部评级法的风险要素、核心技术、具体运用和最低要求.     

商业银行全面风险管理的核心技术——RAROC

随着《全面风险管理框架》和《巴塞尔新资本协议》报告的发布,商业银行实施全面风险管理已成为必然,而RAROC则是能够较好体现全面风险管理实质的核心技术.RAROC衡量的是占用风险的每单位资源创造的效益,掌握与使用RAROC技术既可以整体地考虑所有风险,从而实现风险的组合管理,同时也能够准确地度量风险与收益的配比关系.建设企业文化,确定风险偏好与风险容忍度,有效积累及整合相关数据和合理设定组织结构与人员应是实施RAROC技术及风险管理的关键.     

我国商业银行风险的损失弥补与处理机制

商业银行风险的客观性与不可避免性,意味着商业银行的风险管理与控制还应包括发生风险损失的事后处理和弥补过程。商业银行风险损失的处理与弥补,一般包括存款保险制度、风险自留与呆账准备金核销、不良资产的清理与重组等内容。本文对商业银行风险的损失弥补与处理机制的基本方式及存在的问题进行了集中研究与探讨。     

浅析我国商业银行的利率风险管理

随着利率市场化改革的推进,管理我国商业银行的利率风险有着重大的现实意义。本文通过分析我国商业银行利率风险管理的原因和主要问题,进而提出了利用表外衍生工具方法控制利率风险、建立健全利率风险管理体制、加强内部控制建设,提高风险防范能力等相关解决对策。     

论我国商业银行个人理财业务风险控制

随着金融开放和国际金融化的发展,我国商业银行金融创新步伐加快,为金融消费者提供综合化、个性化金融服务的个人理财业务逐渐成为商业银行业务发展的重点,也将成为各类商业银行业务拓展的必然趋势.随着个人理财业务的不断扩大,商业银行必然要面临着各种各样的风险,有必要从外部环境构造到内部风险管理探求如何规避和控制各种风险.     

全球经济危机与中国石化企业风险管理

美国金融危机的迅速蔓延导致全球经济普遍下滑,对中国石化业造成了极大的负面影响,引发了明显的市场风险、财务风险和安全风险.在这种情况下,中国石化业在强化风险防范中,迫切需要建立健全全面风险管理体系,包括风险管理的组织体系、风险管理的信息系统、风险管理的内部控制系统,企业风险管理战略、风险理财的措施等.当务之急是切实加强风险意识、加强信息风险管理、加强财务风险管理,从而为实现企业的总体目标提供切实的保障.     

提高资金利用效率，防范和化解流动性风险

商业银行越来越注重在防范流动性风险的前提下,提高资金使用效率,建立科学合理的资产负债管理体系,确保经营在低成本的条件下安全、平稳运行。流动性风险产生的原因、流动性风险造成的危害、我国商业银行流动性风险管理现状、流动性风险管理策略防范和化解流动性风险已成为银行业共同关注的问题。     

浅析我国商业银行信贷风险内部控制

在今日全球化和金融创新的背景下,商业银行所面临的金融风险越来越大,表现形式也越来越隐蔽而复杂,而我国商业银行更多的是强调业务发展,注重风险控制不够,对银行的风险管理工作提出了特殊而严峻的挑战.本文通过分析目前我国商业银行信贷风险形成的内部因素,提出加强我国商业银行信贷风险内部控制的对策.     

我国商业银行利率风险及防范

利率风险是指由于利率的意外变动而造成银行的赢利状况和市场价值对其预期值的偏离.商业银行在当前形势以及利率市场化进程中面临的利率风险逐渐增大.SHIBOR正逐步成为中国货币市场基准利率表明利率市场化进程加快.对利息的过分依赖使得我国商业银行面临更大的利率风险.本文在分析我国商业银行利率风险和利率敏感性缺口管理和久期缺口管理的基础上,研究了我国商业银行防范利率风险的对策.     

商业银行流动性风险管理浅见

近年来,随着直接融资的发展和国内市场的变化,银行的资产负债发生了重大变化,负债期限愈来愈趋向短期化,而资产期限却愈加趋向长期化,加剧了资产负债期限配比的不平衡,加大了银行经营的流动性风险。如何提高商业银行的流动性,防范和化解流动性风险,已成为银行业共同关注的课题。 一、商业银行流动性风险管理的现状 目前,我国商业银行虽然在整体上尚未形成流动性风险的危机,但其潜在的流动性风险是大量存在的,且呈不断扩大之势。     

邮储银行操作风险的内控分析及完善

商业银行经营的是风险,为稳定市场,维护商业银行在公众心中的形象,金融监管当局采取多种途径对其进行严格监管,定期对商业银行进行现场或非现场检查。但近年来关于银行的大小案件只增未减,究其根源,多与其内部控制失效有关,商业银行内部控制工作是否健全、严密有效,是否能够达到防止错误和舞弊,将直接影响商业银行会计资料的真实性及经济活动的有效性。文章将从操作风险管理的角度分析商业银行内部控制的有效管理方法。     

基于绩效考核视角的商业银行操作风险管理文献评述

目前,从国内大多数的文献检索中可以看出,基于绩效考核视角来研究操作风险管理的文献较少。文章从这一视角出发,通过文献综述的方式,对我国商业银行操作风险管理研究进行归纳与分析,并从绩效考核与操作风险相关性分析,以及从考核指标体系中寻找操作风险防范手段等角度,初步提出我国商业银行操作风险管理如何从绩效管理角度来防范的建议和理论研究方向。