建筑材料价格波动对工程造价的影响及对策研究

由于建筑材料费在工程造价中占三分之二以上,因此建筑材料价格在很大程度上决定着工程造价。本文结合当前的建筑材料价格走势,分析了建筑材料价格波动对工程造价的影响,并提出应对建筑材料价格波动、控制工程造价的对策。     

建设工程造价指数探讨

工程造价指数是不同时期价格的相对变化趋势与变化幅度的指标,是研究工程造价动态性的重要工具。本文旨在探讨工程造价指数编制的主要内容,并提出指数在编制过程中需要重点把握的核心问题。     

加强发包工程承包价格管理的思考

加强对发包工程承包价格的管理,应做好施工承包价格的宏观调控和监管,加强工程造价管理。     

工业原材料期货价格指数研制与功能的实证分析

本文探讨了开发国内工业原材料期货价格指数的意义,并提出了符合中国实际情况的编制方法和修正方法,研制出我国上海期货交易所的工业原材料期货价格指数。实证结果表明:在样本区间内其先行时间达到3个月,能反映出我国生产资料价格的未来价格走势,这为我国宏观价格政策的制定具有重要的意义。     

新华富时A50指数期货与A股市场之间的价格发现与波动溢出研究

采用协整检验、误差修正模型和脉冲响应的方法研究了新华富时A50指数期货与沪深300指数、上证综指的长期价格发现与短期价格发现功能,结果表明,新华富时A50指数期货具有一定的价格发现功能.在此基础上,运用Granger因果检验与BEKK模型研究了新华富时A50指数期货对沪深300指数、上证综指的波动溢出效应,结果表明,新华富时A50指数期货不是我国股票市场不稳定的因素.     

模糊环境下考虑缺货和延期支付的Stackelberg均衡策略

在具有价格弹性需求的两层供应链系统中,考虑到价格弹性指数的模糊性和供应链延期支付策略,建立了含缺货的制造商-零售商协调模型.运用符号距离反模糊化方法将其转化为确定模型.基于遗传算法,设计了其求解方法,获得了制造商最优信用期和零售商最优零售价.数值结果表明:模糊环境下的延期支付策略降低了产品的市场零售价,同时增加了供应链中各成员的利润,因此实现了供应链协调.进一步分析显示当模糊价格弹性指数的上(下)界变化反映出的不确定性减弱时,制造商提供更长的信用期,且制造商和零售商的利润均增加(减少).     

论建设工程招投标中价格风险控制管理

通过对建设工程招投标以及价格风险控制的含义进行阐述和分析，了解工程招投标中最低价格风险的特点和规律，对工程造价进行有效控制，意义重大。招投标工程是一个系统化的工程，从各个环节进行价格风险的控制，才能确保取得最大的经济效益。     

浅谈工程造价指数的应用

利用工程造价指数这一说明不同时期综合价格相对变化趋势的指标,对工程各子项造价构成和差异进行具体而深入分析时的应用,阐述了造价指数的重要作用。     

浅析工程造价施工阶段的控制

工程造价管理有两种管理,一是建设工程投资费用管理,二是工程价格管理.其中工程价格管理属于价格管理范畴.在社会主义市场经济条件下价格管理分两个层次:一是在微观层次上生产企业在掌握市场价格信息的基础上,为实现管理目标而进行的成本控制、计价、订价和竞价的系统活动.     

如何对建设工程招投标进行最低价格风险控制

在建设工程招投标中,工程造价的计算和控制十分重要,报价高是盈利的基础,但是在当前竞争的激烈形式下,它风险很大,不容易中标,因此,了解工程招投标中最低价格风险的特点和规律,对工程造价进行有效控制,意义重大。本文主要通过对建设工程招投标以及价格风险控制的含义进行阐述和分析,提出了风险控制的六项对策：即运用财务决策;实行限额设计;重视合同的管理;改进物资采购管理制度;加强施工管理和工程索赔管理。     

基于价格离散选择模型的中国股市价格行为特征研究

有关股票价格行为的研究大多数基于价格连续变化的假定.但最小报价单位引起的价格离散性导致价格变化并不连续.依据排序Probit模型原理,建立价格离散选择Probit模型,并利用高频数据,在价格离散奈件下对中国股市价格行为特征进行考察.实证结果表明:股票价格变化具有"报价回复"和"路径依赖"特征;高市值股票对股市整体走势反映迅速,市场信息能很快被融入到价格中;交易规模对价格变动存在持久的正的影响,非对称信息对股票价格的影响超过了流动性等其它暂时性因素的影响.交易时间间隔对股票价格变化没有显著影响.买卖价差越大、交易间隔越长,股价变动的波动性就越大.     

一种新型商品定价模型与价格安全指数评估体系

本文提出了偏态分布与偏态过程的概念及其数学表达式,该分布与过程适用于对各种商品价格变化的分析和描述;给出了反映商品内在价格、市场价格、内在风险和市场风险基本关系的数量模型,该模型可用于分析和实现包括现货、股票、期货、期权在内的各类商品、衍生商品的逻辑化市场定价及市场风险度量;设计了针对成本价格、市场价格和综合价格的安全指数,可对社会、经济、金融、科技、教育等各行业的商品价格及发展状况进行安全性测算和评估。     

投资者关注和股市表现 ——基于雪球关注度的研究

利用雪球社区用户的自选股信息构建了日度超额雪球关注度指标.该新指标较现有指标能更直接、真实和准确的反映出个人投资者的关注水平.通过对超额雪球关注度和股票市场之间的关系进行验证,发现投资者关注会在短期内对市场价格形成压力并使交易量剧增.另外,进一步构建了同步关注、事前关注和事后关注的衡量指标并发现,同步关注对于股市的影响明显超过事前关注,股市指标对于事后关注的影响大于对同步关注的影响.另外,非交易期间的投资者关注会反映在下一个交易日的开盘价中.最后,构建了以超额雪球关注为交易信号的投资策略,发现策略组合的收益远远超过同期沪深300指数的表现.     

投资者关注和股市表现——基于雪球关注度的研究北大核心CSCDCSSCI

利用雪球社区用户的自选股信息构建了日度超额雪球关注度指标.该新指标较现有指标能更直接、真实和准确的反映出个人投资者的关注水平.通过对超额雪球关注度和股票市场之间的关系进行验证,发现投资者关注会在短期内对市场价格形成压力并使交易量剧增.另外,进一步构建了同步关注、事前关注和事后关注的衡量指标并发现,同步关注对于股市的影响明显超过事前关注,股市指标对于事后关注的影响大于对同步关注的影响.另外,非交易期间的投资者关注会反映在下一个交易日的开盘价中.最后,构建了以超额雪球关注为交易信号的投资策略,发现策略组合的收益远远超过同期沪深300指数的表现.     

考虑时滞的进口中间品价格传导——基于区分加工贸易的投入产出模型北大核心CSCDCSSCI

随着中国融入全球价值链的程度持续加深,进口中间品价格波动的传导成为产业经济研究的重要内容.考虑到中国的贸易特点是存在大量的加工贸易,建立了区分加工贸易的投入产出进口中间品价格传导模型,基于2012年中国区分加工贸易的非竞争型投入产出表,模拟了各类进口中间品价格变化对中国各部门价格的影响.考虑到传统模型无法反映普遍存在的价格传导时滞,建立了进口中间品价格传导的离散时间状态迭代方程.结果显示,矿产开采类和电气电子类进口中间品对国内产品价格的影响最大,前者由于涉及的生产链较长,会对下游部门产生广泛影响,导致国内市场整体价格的波动会延续较长时间;后者对国内电气电子部门的影响尤为显著,价格会在第6周和第12周有较明显的波动.     

考虑时滞的进口中间品价格传导——基于区分加工贸易的投入产出模型

随着中国融入全球价值链的程度持续加深,进口中间品价格波动的传导成为产业经济研究的重要内容.考虑到中国的贸易特点是存在大量的加工贸易,建立了区分加工贸易的投入产出进口中间品价格传导模型,基于2012年中国区分加工贸易的非竞争型投入产出表,模拟了各类进口中间品价格变化对中国各部门价格的影响.考虑到传统模型无法反映普遍存在的价格传导时滞,建立了进口中间品价格传导的离散时间状态迭代方程.结果显示,矿产开采类和电气电子类进口中间品对国内产品价格的影响最大,前者由于涉及的生产链较长,会对下游部门产生广泛影响,导致国内市场整体价格的波动会延续较长时间;后者对国内电气电子部门的影响尤为显著,价格会在第6周和第12周有较明显的波动.     

规范公立医院价格管理工作新举措

针对目前社会上普遍反映医院看病责、看病难,乱收费等不良现象,追究根源都是因为医院忽视或对价格管理工作重要性认识不足,工作做的不到位或为一时利益造成的.为了认真执行物价局收费标准,规范医院的价格行为,该文从不同角度就加强规范医院价格管理工作提出了新的举措,从根本上杜绝医院乱收费,真正做到维护患者利益,提高医疗服务质量.     

价格机制对建筑市场的经济学意义

建设领域几年来大张旗鼓地整顿和规范建筑市场秩序,目的就是要适应工程建设管理市场化的需要。笔者针对工程造价改革滞后、建筑市场混乱的局面,提出了建立市场形成工程价格的机制是规范建筑市场的切入点和治本方案。     

沪深300指数衍生证券的多市场交易与价格发现

中国正积极开发以沪深300指数为标的的多种衍生产品,希望形成多市场交易格局。论文采用信息份额模型和共因子模型研究了多市场交易对沪深300指数价格发现的影响。结果显示：股指期货对价格发现贡献度最高;与人们的直觉相悖,允许现金赎回的华泰柏瑞ETF基金的价格发现贡献度高于实物赎回的嘉实 ETF 基金。进一步的证据表明,股指期货和指数ETF基金各自的和相对的波动性是影响其相对价格发现能力的主要因素,而非流动性。最后,根据研究结论提出了进一步完善中国多层次指数衍生证券市场的相关建议。     

股票价格聚集现象及其横截面决定因素研究——基于上证180指数成分股的经验分析

利用上证180指数成份股的高频数据,对我国股票的价格聚集现象进行了较深入的研究.研究发现上证180指数成份股的交易价格和报价的尾数显著聚集于数字0、5和8,而聚集的程度可以用交易价格、收益率的波动率、市值、股票的流动性等因素解释.排除这些因素的影响,离最佳报价越远的报价队列,价格聚集程度越高,这意味着离最佳报价越远的报价队列可能包含的信息越少.