从机动车辆交通事故的统计分析看保险人风险管理方法的选择

机动车辆交通事故的统计分析表明,道路交通事故率高是造成机动车辆保险赔付率高的关键原因,对机动车辆风险进行的估测和评价发现被保险人的心理风险因素是导致机动车辆风险事故的主要隐患,保险人应选择对被保险人进行保险基础知识的培训以预防风险,在保险合同中运用责任免除条款和保证条款规避风险,运用免赔条款和共保条款加大被保险人的风险自留,同时对风险隐患小的被保险人采取价格优惠等管理方法来强化对被保险人的心里风险管理。     

汽车保险中的第三者责任保险和无赔款优待

一、汽车第三者责任保险 (一)汽车第三者责任保险和职能 汽车第三者责任保险指因使用被保险汽车发生意外事故致使第三者人身伤亡或第三者财产损失,被保险人依法应负经济赔偿责任时,保险人依照汽车责任保险条款规定,对被保险人依法应承担的经济赔偿责任进行赔偿.     

试论统计信息与保险

保险业作为市场经济中一支精巧的平衡器,需要大量利用社会统计信息。甚至可以说,保险作为一种经济行为也就是建立在社会统计信息的基础之上。这里指的是在科学指导意义下,符合一定的国家法规,按一定国情制定的保险行为。对保险人来讲,开办未来不可能发生的风险的保险业务是一种欺诈;对被保险人来讲,谁也不会对予期不可能发生的风险付出代价。这就需要双方深入了解这方面的统计信息。     

保险欺诈条件下的最优保单问题研究

一、引言从经济学的角度研究保险欺诈的微观形成机制及反保险欺诈的最优保险契约是近十几年来保险经济学的一个热门话题。从研究方法上看,保险欺诈问题的经济研究存在两种范式:有成本状态证实(Costly State Verification,简称CSV)范式与有成本掩盖(Costly State Falsifica-tion,简称CSF)范式。前者假定保险公司对索赔的调查是有成本的;后者假定被保险人对保险事故的掩盖是有成本的。     

基于收益与风险线性组合的最优比例再保险决策模型

所谓再保险,是指保险公司等保险人通过订立合同,将保险公司自己承担的风险通过投保的形式转移给其他的保险人,以降低自己风险的保险行为,即“保险人的再保险。”从保险人的角度看,再保险行为就是投资行为,保险人要在收益和风险之间权衡。因此,再保险问题不仅对保险公司的风险决     

多级无赔款优待系统的研究

大多数险种都使用无赔款优待系统,特别是在汽车保险中。本文讨论了多级无赔款优待系统,提出了被保险人及保险人的最优决策。在考虑被保险人的最优门槛值的同时,又考虑了保险人的最大现金流。本文推广了文献[2]中多级无赔款系统模型,当被保险人处在第i(i≥1)等级,当本年度发生索赔时下一保险年度将处在第i-1等级,而不是处在最初等级,使系统模型更好模拟保险公司的实际情况。     

中国汽车保险奖惩系统的严厉性比较

在汽车保险中,大多数国家的保险人都使用了奖惩系统(BMS:Bonus MalusSystem),即根据被保险人在上一保险年度的索赔经验调整其次年的续期保费。奖惩系统也被称为无赔款折扣(NoClaimDiscount)系统。在BMS中,如果被保险人在过去的一个保险年度没有发生索赔,保险人将降低其续期保费,否则将提高其续期保费。这种调整只考虑被保险人是否发生索赔以及索赔次数的多少,而不考虑赔付金额的大小。迄今为止我国汽车保险业务中出现的奖惩系统,绝大多数属于这一类。在我国车险业务经营的20多年里,奖惩系统功不可没,根据形势和体制的变化,其内容进行了…     

多因素激励下非对称保险中介市场的均衡研究

保险中介市场是典型的信息不对称市场,信息不对称是妨碍保险机制顺利运转的主要障碍(Arrow,1953)。当参与人之间存在信息不对称时,市场价格机制往往失灵。完全理性的保险中介人进入保险市场后,由于保险中介人和保险人以及投保人之间存在的利益冲突和信息不对称,就有可能造成保险中介人的道德风险,致使在保险业中处于极其重要地位的保险中介市场不能顺畅地运行,从而影响整个保险行业的健康发展。所以,在信息不对称条件下对竞争性保险中介市场均衡问题的研究,具有极为重要的理论与现实意义。     

我国网络风险保险的现状与发展

网络风险保险是指保险人为投保人承保因使用互联网络而遭受的主要网络风险如计算机系统遭受入侵而导致的商务中断、遭受黑客(hckers)或病毒袭击而导致的数据和机密资料信息丧失、电子窃盗、商业声誉在网络上遭受诽谤而导致消费者信心的降低等.其中病毒侵害和黑客偷盗是两种最为主要的风险形式.     

车险市场中基于最优博弈策略的激励契约

投保人基于自身利益的驱动会产生道德风险行为,而道德风险的产生增加了保险公司的运行成本.本文运用相关知识建立了双方的博弈模型,讨论了均衡状态下双方的最优博弈策略,并在此基础上建立促使被保险人努力提高技术水平的激励契约.     

保险公司投资策略研究

在非寿险经营中,由于保险公司(以下简称公司)收取保费后,它一般并不需要立刻提供产品或服务,而是在未来的时间里,在保险标的发生保险事故的情况下,才向受益人支付保额,因此在这段保险风险的存在期间里,公司往往将保费的一部分投资于投资基金中,以增强公司的经济实力,提高赔付能力,以及降低保费率,进而扩大自身在保险市场中所占的份额.     

我国保险经纪机构激励相容的优化路径

文章通过对保险公司、投保人、保险经纪人三方的目标函数进行数理分析之后,发现投保人与保险经纪人之间存在利益不相容,保险公司与保险经纪公司之间存在合作冲突等问题。基于对目标函数的分析,文章提出通过构建组织结构和收益结构的激励相容模式,可以达到投保人与保险经纪人的激励相容效果,削弱保险公司与经纪人之间的合作冲突。     

经济循环帐户讲座(之十五)保险核算

经济循环帐户讲座（之十五）保险核算□许宪春一、１９９３年ＳＮＡ的保险核算（一）保险服务产出的计算保险公司通过收取保险费、支付保险索赔和保险金的方式提供保险服务，但它所收取的保险费并不就是保险服务费，因为保险费中的大部分是保险公司支付保险索赔和保险金的...     

汽车保险精算模型新探

为了适应加入WTO新形势的需要,中国保险监督管理委员会近日做出了车险费率厘定市场化的决定.国内保险市场的竞争无疑将越来越激烈,这也对保险人设计出更经济更公平的保险项目提出了更高的要求,只有在结合国内具体情况的同时充分的吸收国外一切先进经验来开发新的产品才能在竞争中立于不败之地,而公平经济的产品也会为广大被保险人带来更大效益.     

投资连接保险的投资策略与实证

文章以倡导长期投资理念的期缴投资连接保险为研究对象,以上证综合指数作为风险资产的价格路径,分析在动态资产配置策略下,不同的缴费周期、投保人的风险偏好、投资策略对预期收益和投资风险的影响.文章研究结论可以作为保险公司选择投资策略、研发新商品、寿险从业人员营销时提供参考,同时也证明了投保人投资连接保险要有长期投资的理念.     

信息问题和保险监管

《保险法》和《保险管理暂行条例》恰当地表达了中国保险监管模式的基本精神,即以保护投保人利益为目的,确保保险合同的偿付能力,促进中国保险经济的可持续发展。下面,我们从信息经济学的原则出发,讨论现阶段中国保险监管新体制的一些基本要素。一、保险市场中的信息...     

对损失规律的一种新解释：混合负二项分布及其应用

一、引言在世界上任何一个国家 ,几乎所有的汽车保险人都采用了无赔款优待系统 ,即所谓的ＢＭＳ(Ｂｏｎｕｓ ＭａｌｕｓＳｙｓｔｅｍ)。在该系统中 ,保险公司将根据投保人以往年份的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是 ,上一保险年度发生的索赔次数越多 ,次年的续期保费将越高。反之 ,如果上一保险年度没有发生索赔 ,保险公司将降低投保人的续期保费。毫无疑问 ,保险公司调整投保人续期保费的主要目的之一就是为了公平投保人的保费负担 ,使高风险的投保人缴纳相对较高的保险费。但是 ,实证研究结果表明 (参见文献 [1]) ,保险公司目前应用…     

保险统计现状与未来

英国保险学家W·A汀斯代尔明确指出“统计在保险业务中具有重要作用,不知内情的人以为保险费率完全是保险人随心所意制定的,其实不然,保险人为了核实保险费收取是否准确,常常要付出大量的时间和精力”。保险统计一直是为保险经济活动提供数量信息的重要职能部门,但由于体制原因,在实际工作中,我国     

序列异常技术在异常数据挖掘中的应用

在大型的数据集中,通常包含一些数据对象,它们与数据的一般行为或既定模型表现不相一致,这些数据对象被称为异常数据.大部分数据挖掘方法将异常数据视为噪声或异常而丢弃;然而在一些数据探索中,如保险欺诈、信用卡欺诈、违规交易等检验中,罕见的事件可能比正常出现的事件更有意义.因此,在利用原始数据进行挖掘之前,有必要对其进行异常数据的查找和检验.     

汽车奖惩系统费率系数的确定

保险的基本原理是将众多投保人的风险聚合在一起,共同分摊,从而达到分散风险的目的.在汽车保险中,引进先验变量(一般包括投保人的年龄、性别、婚姻状况、车辆的使用性质、类型及车辆的主要行驶区域)并没有消除保单组合中风险的非同质性,这是因为并不是所有影响风险的因素都能被考虑和识别,如判断的准确性、反应能力、超车欲望等.