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文章对正方形区域上的附加过程变量的二元二次多项式回归模型在本着设计点"对称+均匀"的前提下,给出了其D-最优正交区组设计,并给出了相应设计的最小二乘估计和绩效评价. 相似文献
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文章提出了一种灵巧的试验设计法,它能根据工程实际中因素间的交互作用,在正交表中选择恰当的列作为主因素列,使所有交互作用列与主因素列无混杂.此外,在设计过程中分别引入动态规划法和微分进化法对各主因素列进行了均匀性优化,并根据数值实验结果,得出两种方法的优化效果随因素数和因素水平数的变化规律. 相似文献
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当要对比市场上的无风险投资(如存入银行)与多种风险投资组合两种投资方式并进行组合投资策略时,要考虑两个目标,即尽可能获得最大总收益同时承担尽可能小的总体风险,但是这两个目标很难同时实现,因为高收益意味着高风险.文章通过设计一个有关于投资组合的线性规划模型来讨论这两个问题.通过选取合适的决策变量以化解风险函数的非线性性.通过对因子进行加权,我们求得了最佳方案并得到了有效投资曲线.投资者根据有效的投资曲线结合自己的偏好,选择自己的投资方向.最后通过非线性规划,说明线性规划的结果对于交易费收取的阈值有一定的容忍度. 相似文献
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对圆域上的二元二次多项式回归模型在遵循设计点"对称+均匀"的前提下,在A-最优准则以及Iλ最优准则下分别给出其特定内接正方形的顶点和圆心组成的饱和测度设计的同时,给出了相应设计的最优配置.这是把最优设计理论应用到多元多项式回归模型的一个有益的尝试. 相似文献
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多变量时间序列的重构与预测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
多变量时间序列包含有比单变量时间序列更丰富的动态信息,具有一定的信息完备性和确定性,但多变量时间序列同时也会带来一定的冗余信息和部分噪声.为了更好地反映多变量时间序列的动态特性,文章对多变量时间序列进行空间重构,并利用主成分分析法(PCA)对重构后的多变量时间序列进行处理,以减低特征空间维数;最后采用支持向量机建立预测模型.仿真实验表明,该预测模型具有较强的自适应能力和较好的预测效果. 相似文献
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在许多金融问题中,假定资产的行为服从正态分布.这种假定给理论分析和实际应用带来很大方便.例如,有名的Black-Scholes期权定价公式便是在股票收益率服从正态分布的假定下推导出来并且加以应用的.又如,在VaR的应用中,如果现金流或其收益率服从正态分布,就可在一定的置信水平下,很容易地计算出VaR的数值.因此,一个经济变量是否服从正态分布就十分重要了.本文正是出于这一考虑研究我国股市股票行为的.除了对1072支股票的收益率逐一进行正态性检验外,还对120个最小方差股票组合作正态性检验.实验结果表明股票组合的正态性比单个股票有明显的改进. 相似文献
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均匀设计表的MATLAB实现 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了构造均匀设计表的好格子点算法与生成原理,以中心化偏差为均匀性测度,使用MATLAB编写了生成中心化偏差值最小的均匀设计表的计算机通用程序,通过与文献比较,验证了程序的正确性,得到了更多的均匀设计表。 相似文献
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选取CVaR作为风险度量指标,在可信性理论的基础上构建Mean-CVaR投资组合模型,采用Markov过程预测作为模糊变量的预期投资收益率,并设计基于模糊模拟和遗传算法的混合智能算法以求解;选取上证50成份股2013—2014年的日度历史交易数据,将该模型应用到中国证券市场,结果发现该投资组合模型与中国证券市场的环境具有一定的适应性,能够为投资者的投资决策提供依据。 相似文献
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在博弈论领域,实验方法日益成为与传统数理研究方法并驾齐驱的一种基本方法。目前国内实验博弈研究总体上尚处于学习、追踪阶段,文章讨论了博弈实验研究设计中的5个技术性问题即被试选择、角色代入、非任务变量控制、试验设计方法的引入、实验总结规律的理解与应用。 相似文献
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文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大化作为目标函数.在证券收益率为梯形模糊变量的条件下,给出了可信性准则模型的确定型等价模型,并运用模糊模拟技术,设计了收益率为一般类型模糊变量时的智能算法.最后给出算例验证了模型的有效性. 相似文献
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多个独立总体的均值多重比较是统计假设检验的一项重要内容.文章从虚拟变量回归的角度对此进行了考察,借助于其能够处理定性因素的特点,设计了一种新的方法来进行多个独立总体的均值的多重比较.首先阐述了虚拟变量回归替代单因素方差分析F检验的背景思路;然后从数学上论证了虚拟变量回归与单因素方差分析的等效性;接着阐述了虚拟变量回归进行均值比较的特点;最后提出了基于虚拟变量回归的进行多个独立总体的均值多重比较的方法. 相似文献
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