数据包络分析方法的应用与改进

定性与定量研究相结合是管理领域的一个新趋势,数据包络分析方法兴起于运筹学并逐渐运用于评价技术创新、资源配置等方面。本文回顾了DEA的发展、模型、应用等,并将其运用于管理模式中。     

商业银行有效性评价方法

根据我国商业银行的特点,建立了银行经营效率评价指标体系,相应地提出了应用产出增加型ＤＥＡ模型评价其经营效率的方法,并对某银行进行了纵向评价和其分支机构的内部横向评价     

基于库克曼模型的环保汽车税收政策有效性评价模型研究

汽车环保是人类实现可持续发展的一个不可缺少的环节.税收政策是国家宏观调控的重要工具,在促进能源节约及可持续开发和利用上具有其他经济手段难以替代的功能.近几年,我国出台了一系列促进节能环保汽车生产与消费的优惠税收政策,但从实际情况看,我国的政策始终未突破的就是控制小排量的环保低价车的快速普及.在考虑政策具有时滞性的前提下,不免让我们联想到其他一些问题,比如实施的税收政策目标是否明确?作用点和力度是否适当?是否符合博弈理论的理性化要求?实际上这些问题概括地说就是环保汽车税收政策的有效性问题.本文对依据库克曼宏观金融博弈模型构建我国环保汽车税收政策有效性评价模型问题进行了探讨,以便能为科学检验环保汽车税收政策实际效应和预期效应是否一致,如何缩小两者之间的差距提供量化数学模型,为环保汽车税收政策最优比率的确定提供理论依据.     

评价我国商业银行生产有效性动态变化的Malmquist指数

运用基于DEA模型的Malmquist指数刻画了我国商业银行有效性的动态变化,通过"追赶效应"和"前沿面移动效应"对有效性动态进行了细致的考察,得到相应的结论,指出了放开金融管制的必要性.     

项目团队有效性的影响因素界定与实现

本文从项目管理的层面界定了影响项目团队有效性的五个因素即团队价值观、人际互动关系、角色分配、团队领导的能力与团队智慧,这些因素无一不受到项目团队的学习能力的影响,因此,项目团队的学习是提高项目团队有效性的重要途径.由此,本文给出了项目团队的IWRAM学习模式和深度汇谈的具体学习方法.     

基于数据包络分析的中国城市创新能力评价

针对城市创新能力的应用背景,构建了重点城市创新能力的评价指标体系,其中包括人才培养和科技创新两个创新阶段,提出了综合考虑共享投入和分阶段产出的两阶段数据包络分析模型,对国内52座重点城市的总体和单阶段的创新能力进行了有效评价和区分。研究结果发现,长三角和珠三角区域的创新能力在全国范围内具有优势,而创新效率相对较低的城市主要分布于中部、西南和西北的部分地区。实证分析为这些城市进一步提高自身的科技创造和研发创新水平提供重要的参考价值和指导意义。     

技术项目评价与选择方法研究

本文从企业技术项目评价与选择的实际出发，针对企业技术项目选择多阶段的特点，制定了相应的技术项目评价指标体系，运用DEA方法建立了评价模型，并给出了DEA评价后项目选择的方法，对于定性指标使用灰色处理使之定量化。     

生产有效性与管理有效性

本文提出了管理有效性的概念及测算方法.建立了一种可以消除客观条件优劣,真正反映测评单位由于主观努力而产生效益提高的测评方法.     

基于数据包络分析（DEA）的封闭式基金相对业绩评价

本文针对基金业绩评价的传统方法存在的局限性，将DEA思想引入我国投资基金业绩评价，建立了基于DEA的业绩评价模型。并应用该模型对22家封闭式基金2000年至2002年间的相对业绩进行了比较分析。结果发现：在目前证券市场环境下，多数基金处于无效状态，基金业绩不存在明显的业绩持续性和规模效应，但投资风格与业绩之间具有一定的相关性。     

基于优势前沿面的非营利组织管理有效性再评价方法

通常认为模糊DEA评价是用于测度管理有效性的一种方法,但是实际运行中由于有些模糊DEA有效单元信息贫乏,导致评价结果难以令人信服.本文提出的基于优势生产前沿面的DEA有效单元再评价方法克服了传统评价的问题,更有效地反映了评价单元的管理进步效果,经过理论分析和实践检验,是目前用于管理有效性评价的最佳方法之一.其特性表现在,将优势前沿面方法应用在非营利组织的测评管理中,通过构造有效性更强的新决策单元实现对DEA有效单元的区分和排序,克服了原来使用的靠DEA基于权重和判断准则进行再评价的缺点,具有现实可行性和有效性,评价结果具有较好的稳定性和可比性,能够对模糊DEA有效单元进行有效区分.研究使管理有效性方法在非营利组织评价中的应用更加具有理论意义和实际价值.     

并联结构决策单元的DEA效率评价研究

对复杂生产系统进行效率评价,是改善其运作性能的重要工具.并联结构生产系统是一类有代表性的复杂生产系统,现有研究已经提出了若干针对并联结构生产系统的效率评价问题.然而,现有研究均未考察并联生产系统的前沿生产能力.本文分析了并联生产系统的前沿生产能力,提出了评价并联生产系统的乘数模型和包络模型,证明了这两个模型与有关文献的等价性.与传统CCR模型相比较,本文模型具有更强的鉴别能力,可更大程度挖掘系统整体性能改善的潜力.最后,一个农业评价的实证研究验证了有关结论.     

多层次结构DEA模型及其应用

在评价实践中,评价者通常倾向采用一组指标或指标体系对DMUs展开相对全面的评价,不同层次指标的重要性也往往不同。然而,标准DEA模型在DMUs有限条件下经常会面临无法直接处理过多的评价指标,也无法直接处理多层次指标的问题。本文从DEA模型中的序结构和测度出发,构建了符合多层次指标体系特点,能相对全面地体现评价者价值导向,且具有合理区分能力的多层次结构DEA模型,并以15个机构基础研究的投入-产出评价为例展开了应用分析。     

基于分段参数型DEA前沿面的投入—产出型技术效率

由传统DEA模型可以直接测算投入固定(产出固定)的条件下,面向产出(投入)的技术效率。尽管加型DEA模型同时考虑了投入和产出的松弛,但却不能像传统模型一样直接测算投入—产出型技术效率。为了直接由加性模型测算投入产出型技术效率,本文将利用DEA有效决策单元建立分段参数型DEA生产前沿面,并根据古典技术效率的定义,解决投入产出型技术效率的测算问题。研究发现,这种效率实质上是产出型技术效率与投入配置效率的乘积。由于同时考虑了投入和产出的技术无效性,与其它类型的技术效率相比,这种投入产出型技术效率的可分性更强。     

基于整体效率的区间DEA方法研究

针对现有的区间DEA方法采用非统一指标数据进行效率评价的不足,本文在分析现有区间DEA方法的基础上,提出一种基于整体效率的区间DEA方法。该方法能够在多决策单元系统整体效率最大化的同时,得到统一的各决策单元投入/产出的精确数据及各指标权重,一次性求解出所有决策单元的效率。最后,采用一个算例分析说明文章所提方法的合理性和优越性。     

评价相对效率的投入-产出型DEA

传统DEA只能在固定投入或产出的条件下,从产出或投入角度测算决策单元相对效率,因而不能综合地反映决策单元的投入产出效果.基于双目标规划,本文将提出从投入及产出角度评价决策单元相对效率的投入-产出型DEA,并研究其相对有效性.最后以沪市16家高科技上市公司为应用实例,研究其相对经营效率.     

考虑环境属性约束的平行结构DEA模型

针对平行结构DEA模型在构造虚拟参考单元时没有考虑任何约束可能存在低估效率的情况,通过加入决策单元的环境属性对现有的平行结构模型进行了改进,从而在组合为虚拟参考单元的子决策单元之间添加必要的约束,使得模型所得的效率值更具现实意义。最后,将改进后的平行结构模型应用于中国各省份污染治理效率评价问题,从实证角度验证了模型的合理性和有效性。     

基于DEA的上市公司业务转型有效性分析与实例研究

自20世纪90年代后期来,随着新经济浪潮的不断掀起和竞争的不断加剧,我国上市公司业务转型现象日渐增多.本文引入DEA方法,以青岛双星为例,从个案视角对上市公司实施业务转型的有效性进行了评价和分析.     

并联决策单元的动态DEA效率评价研究

具有并联决策单元内部结构的系统是一类具有代表性的复杂生产系统,其内部结构已不再是传统观念的黑箱,而是由多个并联(平行)的生产单位组成.在已有并联决策单元DEA效率评价方法的基础上加入时间维度,增加规划问题的约束条件,推演出该种复杂系统的动态DEA效率评价指标,并以中国14家商业银行的数据进行实证.研究结果表明,2005年至2008年没有一家银行的动态效率指数为0,这说明中国银行系统的生产效率并没有达到最优;中国商业银行的地区效率基本遵循沿海地区-中部地区-西部地区依次递减的态势,此规律在中国国有银行中的体现更为明显;影响银行效率改进的主要原因是各银行本身的差异,而不是不同经济区域之间的环境差别.     

基于可变权重的DEA效率评价模型

传统DEA模型将投入、产出权重视为固定变量。为了更合理地对决策单元的效率进行评价,本文研究了如何将有关投入、产出变量的权重的更多信息融入效率评价模型,提出了可变权重的概念,给出了一种基于可变权重的DEA效率评价模型。本文模型是CCR模型的推广。在有关权重信息可得的前提下,本文模型较之CCR模型中效率评价上更为合理。但是,如何准确度量投入、产出权重并将其函数化,是本文方法应用的难点。一个算例分析演示了本文模型。     

Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA

Measuring and improving the efficiency of the Chinese commercial banking system has recently attracted increasing interest. Few studies, however, have adopted the two-stage network DEA to explore this issue in the Chinese context. Because the entire operational process of the banking system could be divided into two sub-processes (deposit producing and profit earning), the evaluation of the sub-process efficiencies could be used to assist in identifying the sources of the inefficiency of the entire banking system. In this study, we utilize the network DEA approach to disaggregate, evaluate and test the efficiencies of 16 major Chinese commercial banks during the third round of the Chinese banking reform period (2003–2011) with the variable returns to scale setting and the consideration of undesirable/bad output. The main findings of this study are as follows: (i) the two-stage DEA model is more effective than the conventional black box DEA model in identifying the inefficiency of banking system, and the inefficiency of the Chinese banking system primarily results from the inefficiency of its deposit producing sub-process; (ii) the overall efficiency of the Chinese banking system improves over the study period because of the reform; (iii) the state-owned commercial banks (SOBs) appear to be more overall efficient than the joint-stock commercial banks (JSBs) only in the pre-reform period, and the efficiency difference between the SOBs and the JSBs is reduced over the post-reform period; (iv) the disposal of non-performing loans (NPLs) from the Chinese banking system in general explains its efficiency improvement, and the joint-equity reform of the SOBs specifically increases their efficiencies.