基于偏尾分布的证券价格行为特征分析方法

在偏尾分布^[2-3]的基础上,本文首次给出了证券价格行为指标、极限价格、均衡价格、重心价格等基本特征的概念及解析表达式,尤其是给出了极限价格和重心价格的计算方法,前者有助于判断价格运行趋势在不同显著水平下的反转位置,后者有助于判断市场当前的价格重心是否合乎理性。     

一种新型的期权定价模型-PD模型

本文在偏态分布[9]的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论.     

无外部市场条件下中间产品转移价格的博弈分析与决策

本文首先用反例证明了文^[1]中在各分厂成本函数和最终产品需求函数已知的条件下,给出的中间产品最优转移价格的两个计算公式并不总是成立的,给出了这两个计算公式成立的充要条件,并分析了公司关于中间产品转移价格决策的动态一致性问题。接着,利用完全信息动态博弈对中间产品转移价格的确定问题做了进一步的分析研究。最后,针对文^[1]中给出的中间产品最优转移价格的两个计算公式不成立的情况,讨论了中间产品转移价格的确定问题。     

一种新型商品定价模型与价格安全指数评估体系

本文提出了偏态分布与偏态过程的概念及其数学表达式,该分布与过程适用于对各种商品价格变化的分析和描述;给出了反映商品内在价格、市场价格、内在风险和市场风险基本关系的数量模型,该模型可用于分析和实现包括现货、股票、期货、期权在内的各类商品、衍生商品的逻辑化市场定价及市场风险度量;设计了针对成本价格、市场价格和综合价格的安全指数,可对社会、经济、金融、科技、教育等各行业的商品价格及发展状况进行安全性测算和评估。     

漂移型线性规划理论及应用

到目前为止,有关灰色线性规划问题有不少研究,如灰色预测型线性规划^[1～6]灰色区间型线性规划^[7]等．本文在文献^[1～7]的基础上,针对漂移型线性规划问题,运用参数线性规划理论与方法,对其满意解及其性质等进行探研,并提出了一些新的结论,不仅为漂移型线性规划作了一些理论讨论,而且还以应用实例给予示范．     

OBE教育理念下高校应用型本科秘书学专业课程体系的构建

<正>2012年秘书学正式列入教育部本科目录，秘书学本科专业课程体系的设置开始进入人们的研究视野。自2013年起，一批学者如石恪^[1]、郑美平^[2]、李志瑾^[3]、蔡茂^[4]、杨志兰^[5]、高凯山^[6]等针对秘书学本科专业课程体系存在的问题提出了有益建议，然而极少有人提及基于OBE教育理念的课程体系建设。而以“学生中心、产出导向、     

大规模集成电路预烧作业中分批排序问题的数学模型

分批排序(Batch Scheduling)是在半导体生产过程的最后阶段提炼出来的一类重要的排序问题。单机分批排序问题就是n个工件在一台机器上加工,要将工件分批,每批最多可以同时加工B个工件,每批的加工时间等于此批工件中的最大的加工时间。Skutella^[8]1998年把平行机排序的P｜｜∑ω_jC_j和R｜｜∑ω_jC_j表述成二次的0-1整数规划,得到一些令人满意的结果;国内罗守成等^[9]、张倩^[10]给出了单机排序问题1｜｜∑ω_jC_j的数学规划表示,对于用数学规划来研究排序问题是一个很有意义的进展。本文首先介绍总完工时间和最小的带权单机分批排序问题1｜B｜∑ω_jC_j,然后将1｜B｜∑ω_jC_j表示成数学规划的形式,并且用数学规划中的对偶理论证明了SPT序是其特殊情况1｜B=1｜∑C_j的最优解。     

线性规划新解法[1]中的新的分解算法

作者在1987年提出了线性规划新解法^[1].本文提出一种线性规划的新的分解算法,这种分解算法不同于Dantzig-Wofe的分解算法。     

多分销中心供应链模型及其牛鞭效应的H∞控制

本文在文^[1]具有一个分销中心供应链模型的基础上,建立了具有多个分销中心的供应链结构模型,采用供应链上游库存与订货偏差波动之和与下游顾客需求偏差波动之比描述牛鞭效应。提出顾客末端需求波动最差条件下H_∞控制方法,以抑制牛鞭效应。这一方法本质就是供应链末端需求波动最差情况下,制定供应链管理的最优决策。并且以一个石油分销系统为对象进行了供应链牛鞭效应的H_∞控制仿真实验。     

顾客忠诚对盈利能力的影响效应

本文通过构建顾客忠诚与顾客盈利能力关系的数学模型,探讨该数学模型的函数性质,论证了顾客忠诚与顾客盈利能力并非是单调递增关系.同时发现,只有当顾客忠诚培养成本固定不变时,顾客盈利能力才随着顾客忠诚度单调递增.当顾客忠诚培养成本随顾客忠诚度的增大而增大时,存在阀值θ^*,使得盈利能力在[0,θ^*)区间随顾客忠诚度的增大而增大,在[θ^*,1]区间则随顾客忠诚度的增大而减小.论文还讨论了忠诚培养成本率、顾客实现购买率和每次消费金额的大小对θ^*的影响.最后,依据研究结论,提出相应的管理建议.     

Average-case competitive analyses for one-way trading

Consider a trader who exchanges one dollar into yen and assume that the exchange rate fluctuates within the interval [m,M]. The game ends without advance notice, then the trader is forced to exchange all the remaining dollars at the minimum rate m. El-Yaniv et al. presented the optimal worst-case threat-based strategy for this game (El-Yaniv et al. 2001). In this paper, under the assumption that the distribution of the maximum exchange rate is known, we provide average-case analyses using all the reasonable optimization measures and derive different optimal strategies for each of them. Remarkable differences in behavior are as follows: Unlike other strategies, the average-case threat-based strategy that minimizes E[OPT/ALG] exchanges little by little. The maximization of E[ALG/OPT] and the minimization of E[OPT]/E[ALG] lead to similar strategies in that both exchange all at once. However, their timing is different. We also prove minimax theorems with respect to each objective function.     

金融网络的模型和优化

金融网络就是经济系统中资金循环,文献[1-8]研究了金融网络的模型。本文则在文献[1-8]金融网络模型的基础之上,建立了资产、负债、适度规模和价格的改进模型。这一改进模型考虑了所有经济部门的金融工具的风险、金融网络的经济资源约束、资产和负债的会计帐户约束等问题。模型的改进适用于应用。文章采用了进化规划算法,并依此进行仿真实验。     

多用途易腐物品配送中心选址问题研究

随着人们对产品品质和食用安全性要求的提高,如何降低易腐物品损失以及提高资源利用率成为一个关键问题。由于易腐物品有显著的时效性,并且部分易腐物品在不同的生命周期阶段有不同用途,根据配送时间和销售商对多用途物品的需求种类以及品质要求,本文研究了多用途易腐物品配送中心选址问题。根据Osvald和Stirn(2008)^[15]的假设,建立了一个有容量限制和货物中转的多用途易腐物品配送中心选址模型;并采用拉格朗日算法求解模型,将其结果与精确解比较,取得了较好的效果。最后,将是否考虑易腐物品时效性和多用途性的两种情况进行比较,得出考虑此两种因素将大大降低易腐物品因时效性带来的损失。     

考虑货币测度社会福利函数的社会福利最大化与资源消耗最小化问题研究

本文通过引入货币测度的社会福利函数,在文[1]的基础上建立了增加效率约束条件的社会福利最大化的优化模型和资源消耗最小化的优化模型,然后讨论了两者之间的关系,最后给出了消费税率及政府对不同收入消费者实行的个人所得税率与补贴率,并指出了福利最大化点与帕累托效率之间的关系。     

Erlang风险模型有限时间的破产概率

Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程.本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式.该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的.由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用.     

Random restricted matching and lower bounds for?combinatorial optimization

We prove results on optimal random extensions of trees over points in [0,1] ^d . As an application, we give a general framework for translating results from combinatorial optimization about the behaviour of random points into results for point sets with sufficiently high regularity. We furthermore introduce a new irregularity problem concerning Voronoi cells, which has applications in logistics.     

A Comment on Second-Order Polynomial Regression Models

In a recent article, Chatterjee and Greenwood [1] addressed the problem of multicollinearity in polynomial regression models. They noted that there is a high correlation between X and X²; therefore, a second-order polynomial model suffers the consequences of collinearity. Chatterjee and Greenwood [1] suggested a method they believe will overcome the problem. The contention of the present comment is that the suggested method accomplishes nothing and, indeed, has the potential to lead the unwary researcher to the wrong inference and misinterpretation of his results.     

Parameterized lower bound and inapproximability of polylogarithmic string barcoding

String barcoding is a method that can identify microorganisms by analyzing their genome sequences. In this paper, we study the polylogarithmic string barcoding problem, where the lengths of the substrings in the testing set are polylogarithmically bounded. In particular, we show that the polylogarithmic string barcoding problem remains NP-hard and moreover, for a problem instance with n sequences, it is NP-hard to achieve an approximate ratio within dln n in polynomial time, where d is some constant. We then consider the parameterized polylogarithmic string barcoding problem, where the number of substrings in the test set is considered to be a fixed parameter k. We show that, unless W[2]=FPT, there does not exist a 2 ^O(k) n ^c algorithm that can decide whether a test set of size k exists or not, where c is a constant independent of n and k.