定制-NETDEA模型及其应用研究

目前,大规模定制、过程协同是学术界研究的焦点,传统的DEA模型不能应对多阶段、多标准、多过程动态协同问题的测定.针对大规模定制、过程协同特点,在DEA模型研究基础上构建并定制-NETDEA模型定量测定协同效度,同时利用算例分析定制-NETDEA模型优势,指出定制-NETDEA模型在大规模定制企业的实际应用.     

股票价格预测的GARCH模型

1G A R CH预测模型的建立本文的G ARCH模型建立过程依赖于SAS/ETS软件的A UTOR EG过程(自回归过程)。AUTOREG过程用于估计和预测误差项自相关或异方差的时间序列数据的线性回归模型。自回归误差模型被用来校正相关系数和广义自回归条件异方差模型,并且其变形被用于异方差性的建     

基于Dirichlet过程无限混合模型的基因表达数据聚类算法

Dirichlet过程作为一种典型的变参数贝叶斯模型,基于该过程进行的聚类分析无需预先确定聚类数,聚类数作为模型中的参数由模型和数据自主计算得出,因而成为机器学习研究领域中的一个研究热点,可用于海量数据的聚类分析。文章建立Dirichlet过程无限混合模型对DNA基因表达数据展开了聚类分析。模拟测试数据集和急性白血病的DNA基因表达测试数据集的实验结果表明,Dirichlet过程无限混合模型能够准确地估计出数据中的聚类数。     

基于多阶段抽样的贝叶斯序贯过程质量监控分析

文章针对参数随机化情况下的质量控制问题,提出了新的过程质量方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了Jeffreys先验分布下参数的后验分布和贝叶斯估计,据此构造了具有预警线的过程样本均值-标准差监控图,以及贝叶斯过程能力指数评价模型;然后,将过程状态稳定的模型参数后验分布作为下一阶段的参数先验分布,进行样本数据信息融合、模型迭代更新,建立了基于共轭先验分布的贝叶斯序贯均值–标准差监控和贝叶斯动态过程能力指数估计模型。研究结果表明:与现有的统计过程质量控制方法比较,贝叶斯序贯过程质量监控方法能够融合产品质量指标的历史信息,及时更新过程控制限,动态监控过程质量波动。     

基于BASS模型的中国投影机市场扩散研究

文章应用Bass产品扩散模型研究了我国投影机市场的扩散过程.利用历年我国投影机购买统计数据,对投影机购买的扩散过程进行了模型参数的估计建立了投影机销售扩散模型:进行了投影机扩散模型的实证分析,并对今后几年投影机扩散过程以及购买量到达高峰的时间和数量进行了预测和展望.     

结构突变模型研究的新进展

对结构突变模型与基于单位根过程的模型的研究是平行发展的,国内对基于单位根过程的模型研究众多,然而对基于解释变量平稳性假定的结构突变模型的研究几乎为空白.文章总结了结构突变模型在估计和检验研究上的最新进展,并提出了一个可行的进一步研究的思路.     

二次趋势模型的误设检验与仿真分析

在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验。理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著;以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程;采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型。     

基于自适应组LASSO估计的高维门限因子模型一致选择

门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。     

网络组织联台决策方案实施中的风险及其测度

文章分析了网络组织实施联合决策方案过程中的各种风险,描述了网络组织联合决策方案实施过程中的风险评价模型--Fuzzy-AHP评价模型;构建了风险评价指标体系,并应用Fuzzy-AHP评价模型对一个特定网络组织联合决策方案实施过程中的风险进行了评价.     

一类计量经济学模型设定偏误诊断思路及展示

在分析计量经济学模型的几类基础统计检验功能的基础上,文章讨论并研究了这些检验方法用于诊断计量经济学模型设定偏误的机理及可行性,并进一步结合实际经济问题的研究过程,展示在模型构建过程中统计检验方法关于模型设定偏误诊断的作用与功能。理论分析和实证研究结果均显示,这些统计检验方法可以有效用于计量经济学模型设定偏误的诊断。     

基于贝叶斯推断的HIV非线性混合效应联合模型研究

 在纵向数据研究中,混合效应模型的随机误差通常采用正态性假设。而诸如病毒载量和CD4细胞数目等病毒性数据通常呈现偏斜性,因此正态性假设可能影响模型结果甚至导致错误的结论。在HIV动力学研究中,病毒响应值往往与协变量相关,且协变量的测量值通常存在误差,为此论文中联立协变量过程建立具有偏正态分布的非线性混合效应联合模型,并用贝叶斯推断方法估计模型的参数。由于协变量能够解释个体内的部分变化,因此协变量过程的模型选择对病毒载量的拟合效果有重要的影响。该文提出了一次移动平均模型作为协变量过程的改进模型,比较后发现当协变量采用移动平均模型时,病毒载量模型的拟合效果更好。该结果对协变量模型的研究具有重要的指导意义。     

灰矩阵博弈的灰线性规划模型求解

随着社会经济的发展,企业、政府等组织的活动过程实质是一个信息不完全的灰色博弈过程.针对这一现实状况,文章归纳总结了灰矩阵博弈模型相关理论知识,在此基础上构建了灰矩阵博弈的灰线性规划模型,为该模型的求解提供了思路.     

保费随机收取的二维风险模型的破产概率

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。     

大规模定制质量链及其协同分析

文章通过对大规模定制质量链的相关研究,构建了大规模定制质量链结构模型,然后应用定制-DEA模型对大规模定制质量链进行过程协同效度评价与过程协同分析,同时提出过程协同质量改进的方法及其最优改进路径,最后利用算例对其论证。     

支付红利的非连续性美式期权定价模型研究

在期权定价问题上,常用的是B～S期权定价模型及Meton期权定价模型,但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况.针对这种情况,文章对连续支付股利并服从跳跃式扩散过程的美式买入期权进行了理论分析,得出这种关式期权的价值模型,并进行了应用分析.     

广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响

0引言在研究保险资产的盈亏状态时,如果不考虑利率因素,那么最为基本的模型是风险理论中的Cramer-Lundberg模型。在该模型中,盈余过程的表达式为U(t)=u ct-N(t)i=1!Xi,这里u>0为保险公司的初始资本金,c>0为保率,N(t)为时刻t之前来到的索赔个数,索赔来到的过程服从泊松过程(即来     

基于Monte Carlo模拟的STAR模型样本矩性质研究

采用Monte Carlo模拟方法对STAR模型样本矩的统计特性进行研究。分析结果表明:STAR模型的样本均值、样本方差、样本偏度及样本峰度都渐近服从正态分布;即使STAR模型的数据生成过程中不含有常数项,其总体均值可能也不是0,这与线性ARMA模型有显著区别;即使STAR模型数据生成过程中的误差项服从正态分布,数据仍有可能是有偏分布。     

基于神经网络的创新型企业财务危机预警研究

选取48家上市公司为研究对象,采用20个指标,应用神经网络方法,对创新型企业上市公司的财务危机进行预警研究.聚类值输入的神经网络模型整个学习过程相对平稳,波动性小,尤其是后期阶段.整个过程中,最好的预测值为89.04％.对于使用连续值输入的财务预警模型预测准确度要低于聚类值输入的财务预警模型,而且其预测过程中所表现出的稳定性要差得多.     

Swarm仿真应用——构建数量型寡占的相互依赖模型

文章分析了Swarm仿真工具的适应范围及其建模特点,结合寡占条件下相互依赖模型的基本理论建立起一个动态厂商产量决策过程。通过所建模型分析了Swarm的建模过程,对各厂商产量变化及市场价格变化过程进行了动态模拟;并通过对厂商数量的调整,展示了市场结构的演变过程。     

广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。