应收账款的信用风险管理研究

随着中国加入WTO,国际国内市场的竞争进一步加剧,买方市场普遍形成,信用销售正在成为企业销售的主要手段之一。社会经济的快速发展,无论是海外还是国内,除了传统的质量、价格和服务等竞争手段之外,交易方式已经成为新的竞争手段,信用交易渐渐成为潮流。良好的信用管理已成为企业生存发展的基础和提高市场竞争力的关键。由于我国企业尚未建立科学的信用管理制度,企业赊销后坏账严重、账款拖欠时间长,平均坏账率高,很多企业为避免风险而放弃信用销售,致使企业市场竞争力大大削弱。信用风险已成为我国企业最亟待解决的问题之一。     

KMV模型在中国互联网金融中的信用风险测算研究

随着互联网金融风潮的兴起,各大金融机构和电商都在积极抢占市场。现阶段中国互联网金融的核心是金融规则和对风险的控制,尤其是对信用风险的控制更是有待探索的难点问题。本文采用真实的金融市场数据,模拟了应用信用风险度量（KMV）模型测算公司信用风险状况的全过程,分别求出样本公司资产价值波动率σA、违约距离（DD）和预期违约率（EDF）。通过对测算结果的检验与分析研究,证明了将KMV模型应用于互联网金融中对企业信用风险的评估,在现实中拥有一定的可行性,并为将来研究如何形成规范化、流程化的线上信用风险评估体系打下基础。     

对我国商业银行消费信贷业务信用风险管理的研究

消费信贷业务是我国商业银行新兴发展起来的业务,消费信贷业务风险具有长期性,其面临的最大风险依然是信用风险,因此加强对消费信贷业务的信用风险管理对我国商业银行具有重要意义。消费信贷业务在西方发达国家的商业银行中已经是发展比较成熟的业务,因此借鉴先进银行的风险管理经验,对加快我国商业银行消费信贷业务信用风险管理的发展具有积极的意义。     

商业银行信用风险评估模型比较研究

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节,信用风险的量化和模型化是现今信用风险研究的主要趋势,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型刻不容缓.通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,指出其特征和优缺点,以期为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考.     

浅谈信用风险的控制

信用是社会经济发展的必然产物。信用风险对企业来说是不可避免的 ,但能被有效控制。企业应建立控制信用风险的管理方法和管理制度 ,强化应收账款的管理。     

信用风险管理中保险和担保之间的替代性研究

为了解决经济转轨过程中凸现的大量信用风险问题,人民银行和各地政府正牵头在全社会建立完善信用体系,改进信用制度,可是对于担保和保险在信用制度建设中是否可相互替代的问题,还存在进一步研究的空间。通过对比研究得出:信用担保和信用保险有相统一的一面,同时存在巨大的差异;两者在信用风险管理中一定程度上可以互相替代,但是不能完全替代,是互为补充的关系;信用制度的建设应该包括保险体系和担保体系的共同建设。     

KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的适用性研究

KMV模型是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型。通过实证结果的比较发现，违约距离这一指标运用到我国上市公司信用风险的度量之中具有比较理想的判断效果，这也在某种程度上说明了KMV模型对我国上市公司信用风险度量的准确性及合理性，它能够较好地反应出上市公司真实的信用风险状况。     

国际银行业信用风险管理新趋势及我国的借鉴

当前国际银行业信用风险的管理正日趋量化、系统化、信息化、动态化、综合化和法制化,这对我国银行业是一个重要启示。我国在金融开放程度不断加深,银行业竞争日益加剧的形势下,很有必要从此新趋势中汲取先进经验,开发出适用于我国的信用风险管理模型,并着力于拓宽征信渠道、健全信用管理机构、构建商业银行对个人和企业的信用评价体系及完善信用风险管理的法律体系。     

我国商业银行信用风险管理的问题与对策

银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,也是造成商业银行大量坏账的重要原因.随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重.近年来,我国商业银行已逐步建立起信用风险管理体系,且各方正在积极探讨我国信用风险管理中存在的问题,文章研究提出了完善我国商业银行信用风险管理的对策.     

物流金融信用风险评估模型构建研究

物流金融业务不仅可以解决制造企业的融资瓶颈问题,推动物流企业的业务拓展,还可以为银行业的金融创新提供条件。但是这种新兴的业务在给商业银行提供诸多利益的同时,也带来了一定的信用风险。文章分析了物流金融信用风险的影响要素,构建了物流金融信用风险评价指标体系,在此基础上建立了物流金融信用风险评估模型。     

基于t-copula的信用组合一致性风险度量

以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。     

信用组合相关结构对组合风险量度的影响

针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以及基于copula函数信用风险组合模型的优势。     

我国商业银行信用风险的度量与控制

本文根据《新的资本充足率框架》的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,把CreditMetrics~(TM)的基本原理同我国商业银行的信贷管理实践相结合,研究了适合我国商业银行贷款特点的内部信用风险管理的基本框架,对我国加入WTO以后实现与国际商业银行信用风险管理接轨具有现实的指导意义。     

对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价

信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、CreditMetrics、CreditPortfolioView和CreditRisk＋等四个模型。由于从理论基础、构建思想、模型假设和计量框架等方面均有相似和不同乏处,因此在实际运用中,不仅要体现风险管理的针对性,而且要满足风险度量的可行性,也是风险量化的技术标准与制度标准相结合原则的要求。     

商业银行房贷风险与防范

随着国家对房地产市场宏观调控效果的显现,作为房地产市场参与者之一的商业银行面临市场风险、政策风险和内部管理等风险。为防范和化解这些风险,商业银行应从完善信贷风险管理、拓展融资渠道、建立风险转移机制等三个方面采取相应措施。     

信用风险评价模型进展及其对我国农村信用社适用性研究

本文回顾和介评了 2 0年来特别是近年来信用风险评价方法及模型进展 ,包括传统的主观分析法、信用评分系统、期限结构模型、死亡率模型、 RAROC模型以及新近推出的所谓内部模型如 Credit- VAR、Ceadit Risk+等。最后 ,简要分析了国际上流行的信用评价方法对我国农村信用社的适用性     

信用衍生品与贷款证券化控制信用风险机理研究

贷款证券化与信用衍生品是20世纪末发展起来的重要金融创新工具。本文通过对这两种信用资产管理市场化创新工具的结构分析及市场效用的比较研究,揭示其规避信用风险机理及作用,并就发展贷款证券化及信用衍生品对我国信用风险管理的重要性进行论述。     

基于Logit法的我国农村小额贷款公司信用风险评分模型构建研究

小额贷款公司伴随我国农村新型农村金融机构的建立应运而生,在扶持低收入群体、支持农村金融发展、实现小康社会等方面发挥了至关重要的作用,也逐渐形成适应我国“三农”发展的具有中国特色的小额信贷新方式。在发展过程中,由于其自身特殊性信用风险问题日益浮出水面,严重影响小额贷款公司的健康持续发展。通过LOGIT模型的构建,展开实证分析,有效评估信用风险,预测未来风险,针对评估结果对小额贷款公司的风险管理提出建议,促进小额贷款公司的健康发展,以更好的姿态支持我国农村金融的快速发展与完善。     

信用风险管理的新视角--信用衍生产品

信用衍生产品是 2 0世纪 90年代发展起来的用于信用风险管理的崭新工具 ,它通过将信用风险从其他风险中剥离出来 ,以一定代价转嫁给其他机构 ,最终达到降低自身对信用风险的暴露水平。随着我国市场经济的不断完善 ,信用衍生产品最终会纳入中国商业银行改革与发展的视野之内