我国证券公司风险管理控制策略探讨研究

证券公司的风险管理和控制是政府监管部门和本行业关注的重点。我国证券金融市场的日渐成熟,金融机构之间的竞争也随之日益激烈。因此,证券公司业务模式需要变革,引进国外先进的金融管理思想和体制。现代金融机构获得成功的一个重要因素是有效的风险管理,对风险进行有效的管理,就需要有与之相适应的组织架构作为保障。本文结合我国证券公司的现状,分析了风险管理控制的现状,对证券公司建立一个科学的风险管理组织架构进行了探讨并提出了一些建议。     

证券公司风险管理分析

证券公司风险管理的研究对于整个证券公司风险预防而言，具有极强的预防作用。面对市场风险、流动性风险不确定因素的加深，证券公司的风险管理必须有一个显著的提升。因此，本文通过分析辨识证券公司风险的来源的基础上，提出以成立专门的应对风险的机构或是委员会的方式来防控证券公司面临的风险，以降低风险带来对证券公司的伤害。     

内部稽核在证券公司风险管理中的应用

本文在评价风险管理和风险管理导向内部稽核的涵义,探讨证券公司风险管理导向内部稽核总体目标、风险识别和稽核模式的基础上,提出证券公司创新风险管理导向内部稽核的措施:建立完善风险管理的良性机制;营造科学认识风险的内部环境和企业文化;建立和完善内部稽核管理支持系统,提高内部稽核手段。     

证券公司从事金融衍生品业务的风险管理研究

股指期货的推出给证券公司带来了机遇和风险，而证券公司开展金融衍生品的时候需要把风险控制放在首位，并且需要建立严格的风险管理体系和配套的组织结构，确保能够有效运转。另外由于证券市场是不断波动的，金融衍生品价格随时会朝着不利的方向发展。因此本文分析并提出了证券公司建立金融衍生品风险管理系统的三个要素：组织结构、风险管理过程和内部控制程序，从而提出了比较完善的证券公司风险管理过程。     

我国证券公司风险管理问题探析

自证券公司诞生以来,风险就与之相伴随,并且已经渗透到证券公司的各个领域和各个环节,随着证券市场的发展及行业竞争的加剧,证券公司面临的风险越来越大。证券行业要抓住当前的市场发展机遇,针对不断变化的风险管理对象、内容和重点,建立一套全新的风险管理体系,以适应大力发展的金融市场。     

中国证券公司系统性风险测度及演化特征研究——来自20家上市证券公司的数据

审慎监管条件下，对系统性风险进行准确测度并识别风险演化特征是对证券公司实施风险管理的首要环节。采用SCCA技术，构建Gumbel Copula模型刻画证券公司间的风险相依结构，并对监测指标J-VaR进行了改进，解决了模拟中不易逼近最小边界的问题。从微观、宏观两个层面分别对单个证券公司及整个证券公司系统的风险进行了测度和演化特征分析。实证结果表明系统性风险在大规模爆发前往往会存在部分公司共同表现出的小型波动前兆；证券公司系统性风险具有"陡增缓降"的特点且在风险传导阶段形成的多次冲击对整个体系具有较大的破坏力。     

证券公司投资者适当性管理分析

近年来,随着我国市场经济的发展和改革的深化,包括证券公司在内的部分金融中介机构拥有越来越多的自主性,因而开始注重提高金融产品的质量。作为一种保护投资者合法权益的有效手段,投资者适当性管理在我国尚处于起步阶段,目前我国证券公司的管理中仍存在许多问题。基于此,文章以证券公司的投资者适当性管理为研究内容,对我国证券公司投资者适当性管理的发展现状及存在的问题进行分析,并提出证券公司投资者适当性管理的改进措施,希望可以为我国证券公司投资者适当性管理的具体实施提供一定的参考借鉴。     

试析证券公司财务预算的常见问题与对策

近几年来,随着国民经济的发展,证券公司在我国市场中占有重要的地位,但是,证券公司在进行财务预算的过程中,由于证券公司与其他企业不同的是它发展的时间比较短,因此总会出现一些问题,这些问题是不可避免的。在证券公司发展中,财务预算起着重要的作用。证券公司需要不断加强财务管理力度,为公司本身创造更多的利益,本文主要对证券公司财务预算过程中出现的问题进行分析讨论,并提出了合理化的建议和对策。     

中国证券公司并购重组研究——以申银万国并购宏源证券为例

本文以申银万国并购宏源证券为例,在对申银万国并购宏源证券的背景进行了简介之后,分析了该项并购所带来的成功效应,结合以往证券公司并购案例,探索我国证券公司并购中存在的问题,并在综合分析之后提出了推动我国证券公司并购重组的几点对策。     

基于业务创新的证券公司品牌关系模式研究

随着我国金融业的市场化进程,证券公司生存环境发生变化,业务创新成为核心竞争力的来源.在证券公司推出新业务时,采用何种品牌关系模式成为证券公司推行品牌战略要解决的首要问题.该文从品牌识别与品牌资产增值的视角对证券公司品牌模式选择进行了研究.有四种品牌关系模式可供证券公司根据自身情况做出选择.     

证券公司投资顾问业务发展问题研究

在我国证券市场上,证券公司投资顾问业务占有重要地位。但是近年来,我国证券公司投资顾问业务不断暴露出证券投资顾问人才不足、自身角色定位不当和投资顾问责任追究机制不健全等问题。为解决这些问题,应通过加强投资顾问人才队伍建设、对投资顾问进行准确定位、加强投资顾问业务的监管等措施,以促进我国证券公司投资顾问业务的健康发展。     

风险管理与我国证券公司价值创造探析

近年来,金融全球化趋势不断加强,衍生金融工具应用剧烈膨胀,资产证券化迅速发展,金融环境发生了重大变化。2007-2008年由美国次贷危机引发华尔街金融风暴,2010年起爆发欧洲债务危机,更将如何加强金融风险管理的问题摆向了突出的位置。在各种类型的金融市场中,证券市场最具高风险特征。证券公司通过承担风险并发挥自身的专业优势管理和分散风险,从而获得相应的风险报酬。公司经营的目的是价值最大化,证券公司同样如此,由于行业的特殊性,风险管理对证券公司价值创造来说更为重要。     

我国证券公司经营模式研究

证券公司能否实行混业经营模式,取决于我国证券公司的风险现状和商业银行的风险承受能力。我国证券公司必须实施"混分结合"经营模式,即证券公司与商业银行和保险公司分业经营以防范金融风险,同时证券公司要与实力实业企业混业经营以提高经营效率。     

证券公司创新发展与风险管理

2012年是我国资本市场改革与创新之年,证券业务的创新将成为证券公司发展和构筑核心竞争力的重要手段。本文结合当前我国证券公司面临的现实情况,提出了我国证券公司创新发展的方向及路径,并对如何防范业务创新带来的风险提出相关的建议。     

我国证券公司融资模式探究

在我国,证券市场的发展日益加快,目前,证券公司的融资问题是我国证券公司的重要问题,因为这个问题制约着证券公司的发展,对于公司的管理者来说,解决这一问题才能促进我国证券市场的发展,在融资问题上,其主要表现为现有融资模式存在局限性,加之缺乏融资渠道,因此,,建立专业的融资模式是我国证券公司发展的关键。本文分析了我国证券公司和融资模式的发展现状,探讨了证券公司融资模式的选择,并提出一些建议,仅供参考。     

内部审计视角下证券公司金融工具减值管理与风险防范

<正>“新金融工具准则”对企业应对金融风险具有重要意义，是证券公司金融工具减值管理的基本行动指南，在其指引下形成的金融工具“信用减值损失”涉及重大假设和判断，直接影响当年会计信息质量，属于企业经营的重大决策事项和审计关注的重点事项。本文阐述和分析了当前证券公司金融工具减值管理存在的常见问题、风险和开展金融工具减值审计的方法、难点及思考，提出证券公司内部审计在应对市场金融风险、强化风险管理方面的可以发挥的作用及工作方向。     

风险管理发展历程和趋势综述

风险管理是当今理论研究和企业管理的热点问题。本文以风险管理发展历程中的大事件为线索,对风险管理的历程进行了梳理,将其划分为传统风险管理阶段、现代风险管理阶段和全面风险管理阶段,并对风险管理的最新趋势进行了分析,指出了风险管理新趋势对我国企业实施ERM的启示。     

资本监管和证券公司自营行为研究：基于面板数据的实证检验

本文在S-D模型和H-P-S模型的基础上构建了一个资本监管和证券公司自营行为的模型,并运用面板数据方法对我国2002～2006年29家证券公司进行实证研究,发现资本监管时证券公司自营行为的资本缓冲效应不甚显著.因此,监管当局应该摒弃这种静态的资本监管方法,进而采取基于马科维茨的均值方差和VaR理论的内部模型法和预先承诺法为主的动态资本监管方法,既优化了证券公司的自营行为,又实现了监管当局激励相容监管的目的.     

证券公司财务管理中遇到的问题及对策探讨

基于行业自身的特殊性,证券公司财务管理表现出自己的特点,笔者针对证券公司财务管理业务的特点,结合自身工作实践,对证券公司财务管理过中遇到的难点问题进行了分析,同时对相关的应对策略进行了初步探讨,最后给出了总结和建议。     

对新形势下我国证券公司的发展的思考

本文针对我国证券公司发展中存在的主要问题,分析了我国加入WTO后证券公司面临的挑战和机遇,提出了公司发展的对策和建议.