宏观经济走势预测理论与方法的回顾与展望

分析了宏观经济走势预测理论与方法的研究进展和存在问题,重点是商业周期的预测模型,包括经济计量模型、时间序列模型、领先经济指标法、预期调查法等;系统阐述了预测模型精确度比较、合理性检验、显著性检验等过程,指出了该领域的研究方向。     

基于区域经济指标的区域物流需求PCR预测研究 ——以江苏省为例

为研究区域经济与区域物流之间的相互依赖关系,建立有效的预测模型进行预测,对有关职能部门制定发展战略十分必要.基于区域经济与区域物流关系的分析,利用江苏省2005-2019年相关经济指标的面板数据,选择与区域GDP相关系数较大的货运量来表征区域物流需求的规模,基于强相关性等原则构建了影响物流需求的经济指标体系,运用SPSS统计分析软件建立基于区域经济指标的区域物流需求的主成分回归(PCR)预测模型,对模型进行检验,可决系数值表明模型的拟合优度好;通过趋势外推法(TE)建立江苏省区域经济各指标的预测模型,将预测数据代入PCR模型进行2020-2024年江苏省货运量预测,能够为区域经济和区域物流发展提供有价值的决策参考.     

辽宁省2005-2020年GDP预测模型的建立与应用

在对辽宁省经济发展进行历史回顾和展望的基础上,构建综合集成预测模型和经济增长模型,并得到辽宁省2005-2020年GDP的预测结果。拟合检验表明,模型的预测精度高。     

辽河油田破解“典型单位制”社区发展难题

1970年,来自全国各地的油田人,以百倍的热情和艰苦的奋斗,在辽宁“南大荒”,建起了继大庆油田、胜利油田之后的全国第三大油田辽河油田。辽河油田的领导机关及主要油气田坐落于新兴沿海开放城市——辽宁省盘锦市。盘锦市成立于1984年,建市25年来,经济社会的发展在很大程度上得益于辽河油田油气资源勘探开发的拉动作用,油地经济社会的发展具有“共兴共荣”的特殊关系。     

辽宁省房地产投资与经济增长关系的实证研究

为了分析房地产投资对经济增长的影响,运用协整理论、Granger因果关系检验及误差修正模型对辽宁省房地产投资与经济增长关系进行了实证分析。结果表明:辽宁省房地产投资与经济增长之间存在长期协整关系;短期内房地产投资与经济增长之间存在双向因果关系;经济增长在短期内对房地产投资的拉动作用要比长期更加明显.     

农产品市场价格超短期预测研究——基于西红柿日批发价格的现代时间序列法建模

为科学分析与预测农产品市场日价格走势,研究农产品市场日价格波动的随机性特征,增强价格的预见性和市场的调控性,选择全国西红柿日批发价格为预测对象,基于价格序列数据的ADF检验和ARCH效应检验,结合2008—2009年间731天日价格数据分析,利用ARIMA、ARCH、GARCH等现代时间序列法,分别建立西红柿日批发价格预测模型,并选取2010年1月1—10日进行样本外区间的评估预测。研究表明,3个日价格预测模型的平均绝对百分比误差（MAPE）都在2％以内,其中GARCH模型在预测中具有更高的精度;农产品市场价格超短期预测中,在没有突发性因素干扰的情况下,所建立的3个模型预测结果的精度比较理想,但对于突发性事件等引起的价格急剧变化难以定量化模拟和预测。     

广西房地产投资、房价与经济增长关系的实证分析

利用广西1995-2010年的年度数据,构建基于房地产投资、房地产销售价格与地区生产总值GDP的模型,运用ADF单位根检验,Engle-Granger协整检验、误差修正模型、Granger因果检验等方法,检验房地产投资和房价对GDP的影响。实证研究表明,广西房地产投资规模、房价波幅与经济增长速率之间存在长期的均衡关系和短期的动态协整关系,且房地产投资与经济增长之间具有双向因果关系。因此,为了保障广西经济的持续稳定健康发展,有必要加强房地产市场的管理力度。     

基于贝叶斯模型平均（BMA）方法的中国房地产价格影响因素分析

对可能影响中国房价的诸多因素的重要性问题进行识别和检验,基于模型不确定性的视角,使用中国30个省（区）2002~2013年面板数据,采用贝叶斯模型平均（BMA）方法进行模型设定与分析。研究认为,在可能对中国房价产生影响的19个指标中,信贷政策、心理预期、物价水平、房屋竣工面积和产业结构合理化等5个解释变量的后验概率大于90%,它们是影响现阶段中国房地产价格的决定因素;应通过差别化的信贷政策分区域控制房价,通过新闻媒体公开统计和发布房地产数据正确引导人们的心理预期,通过适宜的货币政策有效控制物价,通过保障性住房建设增加房地产供给,通过合理化的产业结构引导房价调控等,促进中国房地产市场的健康发展。     

我国房地产市场发展态势的长记忆性分析

本文分析房地产开发综合景气指数在1998年至2011年的走势,进行了序列平稳性的检验分析;在确定序列平稳后运用描述性统计检验、正态性检验和参数核密度估计来检验房地产开发综合景气指数是否服从正态分布;最后,在序列不服从正态分布的基础上运用R/S分析法,结合Hurst指数来判断我国房地价格的变化态势,对我国房地产市场的发展情况进行了解释。     

基于灰色预测模型GM(1,1)的人力资源需求预测研究

文章使用灰色预测模型GM(1,1)对A企业人员数量进行预测,通过对A企业人员数据累加处理后的标准光滑性检验和验证准指数规律,发现A企业人员数据满足GM(1,1)预测模型,应用MATLAB软件进行数学计算,建立A企业人力资源需求预测模型,预测结果与精度检验表明模型符合二级精度,可以做中长期预测。     

辽宁省城镇化水平与城乡居民收入差距动态关系的实证研究

从1990年以来,辽宁省城乡居民收入差距整体呈现出长期扩大的趋势,城镇化率也一直呈增长的趋势。文章运用平稳性检验、协整检验、自相关检验等计量方法,对辽宁省1990-2013年的城乡居民收入差距与城镇化比率进行了分析。从计量模型的估计结果来看,辽宁省城镇化水平的变化对城乡居民收入差距的变化具有较为显著的正相关关系,城镇化对缩小城乡居民的收入差距将会有更加积极的促进作用。     

基于多元线性回归的物流需求预测分析——以安徽省为例

基于多元线性回归思想,选取安徽省2000—2019年货运量、三次产业总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额等统计数据,运用EVIEWS9.0软件进行多重共线性检验、异方差检验、自相关检验与经济意义检验,旨在构建最佳的物流需求预测模型.结果表明,第二产业与第三产业发展对安徽省物流需求影响最为显著,前者正相关,后者负相关.总体上看,模型的预测精度较好,尤其是对近期的预测精度较高,可以使用该模型对安徽省物流需求进行预测分析.     

列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析

在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.     

中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究

文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo方法拟合VaR,检验了模型样本外的预测能力。结果表明,房地产与银行的相关性与房地产市场的繁荣及政策调控密切相关,但严厉的政策调控只能暂时降低两个行业的相关性,并不是长效机制;样本外预测显示GPD-BB1Copula模型对实际风险损失的覆盖率更高,模型预测效果更好;此外,房地产与银行存在双向风险溢出效应,其中房地产对银行的风险溢出更强,约为40%。研究对相关投资者和政策制定者具有较强的应用价值。     

南京市房地产价格与人民币汇率的协整关系分析

利用1997～2008年人民币实际有效汇率和南京市房地产价格建立了误差修正模型,通过格兰杰因果检验方法对人民币汇率与南京市房价的关系进了实证检验。结果表明：人民币升值是南京市房价上涨的格兰杰原因,且人民币汇率变动对南京市房价的影响存在滞后效应。现阶段保持人民币汇率相对稳定,控制因人民币升值预期而进入中国的国际游资过度流入房地产市场,将有利于保持我国房地产市场的稳定。     

基于供需理论的房地产金融风险预警及防范对策——以重庆市为例

随着房地产市场和资本市场的快速发展,房地产金融迅速崛起。部分居民在满足住房刚需后,转向对房产的投资,刺激了房地产市场,使房地产市场供求关系失衡,房地产金融风险也随之增长。基于供需理论视角构建房地产金融风险预警指标体系,并运用功效系数法,以重庆市为例测算2000—2020年的综合预警值,提供房地产金融风险的防范对策。结果表明,所构建的预警指标具有较好的预警能力,重庆市2013年的房地产金融风险处于警戒值以下,但近三年房地产金融风险有明显增大倾向,存在潜在风险的可能,需引起必要的重视。防范房地产金融风险、维护金融稳定,需要多方主体的共同努力：政府应加强房地产业监管、引导行业有效投资;房企要去杠杆降负债、探索投资发展新模式;居民家庭需制定长期购房规划、强化多元投资意识;金融机构需有序开展房地产开发贷款项目、加强房企资信评估与管理。     

房地产投资与经济增长——基于重庆的协整分析

基于重庆市1998-2015年的时间序列数据,选取C-D函数构建经济增长模型,运用协整检验、格兰杰因果检验以及贡献率分析法等,实证研究重庆房地产投资与经济增长之间的关系.结果表明:重庆市房地产投资与经济增长之间存在长期协整关系;重庆市房地产投资与经济增长具有单向因果联系;基于研究结论提出了重庆市房地产业发展建议.     

房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析

中国房地产企业资本结构长期处于高负债、高杠杆状态。在二十余年的房地产高速发展过程中,高杠杆风险长期被忽视,甚至被认为是房地产企业发展的固有模式。在结构化GARCH模型中引入资本结构因素,检验房地产企业资本结构对股价波动的传递与溢出效应。研究发现：中国房地产市场具有结构化特征,杠杆乘数与股价波动具有同步性;过高的负债水平并不会提升房地产企业的规模效应,反而会抑制股票收益率的增长。     

辽宁省房地产产品售后服务的现状与对策

以房地产产品中的商品住宅为研究对象,结合辽宁省房地产市场的实际情况,以相关调查数据为依据,分析辽宁省商品住宅售后服务的现状,针对存在的问题,提出了切实可行的对策和建议.     

利用灰色模型预测特种设备行业事故

根据对1998年至2004年特种设备行业严重以上事故的统计(含爆炸事故和严重事故),建立了灰色预测模型GM(1,1),并运用灰色预测模型对2005年到2008年的特种设备行业的严重以上事故的发展趋势进行了预测。模型通过了检验,预测结果拟合精度较高。预测结果表明未来几年严重以上事故起数将缓慢降低。预测结果为政府、企业认识事故规律以及为政府科学监管提供了一定的参考。