商业银行资本充足率监管的法律研究

现代商业银行资产负债管理的核心内容是银行资本充足率的监管,而一国监管水平的高低关系着本国银行业的稳健运营。文章力图通过阐述《巴塞尔协议》的核心内容,结合我国商业银行资本充足率监管的现状,对监管障碍进行分析,并提出了解决方法和相关的立法建议。     

《巴塞尔协议》与我国商业银行资本充足率

目前 ,我国加入WTO后五年的缓冲期即将到期 ,我国商业银行与外资银行的竞争将日趋加剧 ,商业银行经营的稳健性以及防范风险能力日益重要 ,提高资本充足率对我国商业银行具有很强的现实意义。本文在对国内外商业银行资本充足状况进行比较分析的基础上 ,提出了提高我国商业银行资本充足率的对策建议。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行的风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。文章在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,指出了与新协议的风险监管要求相比我国商业银行还存在的较大差距,并进一步提出了在新协议框架下加强我国商业银行风险管理的措施、建议。     

资本约束下中小商业银行业务转型研究

随着银监会基于巴塞尔协议Ⅲ和银行业发展现实而陆续出台的监管新规及资本补充难度的加大,中国中小商业银行面临着因全新的制度安排所引起的内外部资本约束,并由此带来规模扩张受限、盈利空间缩小、自生能力提升难度大等诸多问题。因此,从市场范围多元拓展、特色化服务体系建立、客户结构与业务结构优化等入手实施全新的业务转型,实现经营模式由传统的单一依靠资本消耗盈利型向现代市场多元化资本节约盈利型转变,必将成为未来时期中小商业银行盈利能力增强和实现持续发展的现实选择。     

基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究

基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。     

新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则,就我国商业银行而言,应全面、准确把握新协议的主要精神,采取不同的应对措施,通过执行新协议促进自身的健康发展。     

资本约束监管下我国商业银行行为的思考

自巴塞尔协议将资本充足率约束引入商业银行监管体系以来,资本约束监管成为银行安全性经营原则最重要的保障。商业银行在应对资本充足率约束时,更倾向于选择分母(资产)策略,利用监管规则漏洞进行监管资本套利。在我国商业银行表外业务监管并不健全的背景下,表内资产出表成为监管套利的一个主要工具。表外业务在为商业银行创造价值的同时,降低了资本充足率标准作为审慎监管工具的有效性。为此,需要完善动态资本补充机制,制定表外业务项目披露的统一标准,有效管理表外业务风险。     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

我国商业银行的资本困境与经济资本管理

揭示了目前我国银行业所处的资本困境,提出要根本解决我国商业银行面临的资本困境,就必须改进现有的资本管理与风险管理的理念与方法,引入经济资本管理模式。为实现有效的经济资本管理,我国商业银行需要在经营管理理念转换、战略制定、基础数据积累、人才培养等方面进行改进。     

银行经济资本管理的深度与广度——基于ING与中国某银行的比较分析

经济资本管理是商业银行风险管理中的核心技术,并对资本充足率评价、产品定价和绩效评价也有着重要的价值.通过对ING银行与A银行经济资本管理的方案进行比较和分析,可以确定我国银行在风险管理的理念、技术、经济资本管理方案的精确性、可靠性,甚至信息披露等方面,都与国际大银行存在着较大的差距.要缩小这种差距,必须从观念上强化经济资本管理的核心地位,在投入和技术层面保障经济资本的功能得以充分发挥,成为商业银行整合管理资源和管理能力的核心驱动力.     

关于商业银行资本协调管理的几个问题

《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。     

新巴塞尔协议和我国商业银行贷款风险管理

本文从巴塞尔新资本协议入手,分析了巴塞尔新资本协议对我国商业银行贷款风险管理的影响,剖析了我国商业银行与新资本协议接轨的障碍及成因,阐述了银监会提出的关于进一步加强贷款风险管理的七项措施的及时性和重要意义。     

对我国商业银行资本充足率指标的思考

资本充足率反映银行资本抵御意外损失的能力大小,但其过高过低均对银行产生不利影响.文章分析了《巴塞尔协议》资本要求的不足,从理论上论证了最适度资本量的经济学界定,提出了科学确定我国商业银行的资本充足率:把新的不确定性风险及时纳入风险权数,并实行弹性资本充足率,使这一指标科学合理,并与国际接轨.     

银行经济资本管理的深度与广度——基于ING与中国某银行的比较分析

经济资本管理是商业银行风险管理中的核心技术,并对资本充足率评价、产品定价和绩效评价也有着重要的价值。通过对ING银行与A银行经济资本管理的方案进行比较和分析,可以确定我国银行在风险管理的理念、技术、经济资本管理方案的精确性、可靠性,甚至信息披露等方面,都与国际大银行存在着较大的差距。要缩小这种差距,必须从观念上强化经济资本管理的核心地位,在投入和技术层面保障经济资本的功能得以充分发挥,成为商业银行整合管理资源和管理能力的核心驱动力。     

商业银行经济资本管理

经济资本管理理论是商业银行在新环境中对实践的总结,反映了新环境中商业银行关注重点的变化。经济资本管理对商业银行的经营管理产生了非常重大的冲击,这种冲击范围涉及了经营思想、方式、资产规模和结构、绩效考核等多个方面,对于提高商业银行的风险管理水平,实现资产和负债的合理匹配以及最终的利润最大化目标都将起到至关重要的作用。     

商业银行操作风险评价模型的研究

针对商业银行风险领域中的操作风险评价问题,运用模糊综合评价方法,建立了定性分析和定量计算相结合的商业银行操作风险评价模型.其中,根据操作风险定义并结合发生操作风险自身特点,对操作风险进行分类,得到评价指标体系;运用基于操作风险实际发生数和损失金额确定各评价因素的权重,实现评价商业银行操作风险发生程度的大小.     

金融监管与商业银行经营

在金融自由化和金融监管强化的环境下,商业银行应在思想上认识到金融监管的必要性与合理性,认识到金融监管日益强化是今后金融业发展的一个总趋势;另外,也要意识到金融监管也给自己带来某些潜在利益,从而调整自身的经营管理思想,树立风险管理、资本经营的观念,规范传统业务,开拓新兴业务,充分利用经营空间,实现经营目标。     

商业银行的监管资本充足率和经济资本收益率管理研究

在巴塞尔资本协议框架下,综合研究了商业银行在满足了监管资本配置基本要求的基础上,根据监管 资本配置的基本原则进行经济资本配置优化管理的问题,认为中国商业银行的资本充足率已于近年来得到了较 好的改良,并指出中国的商业银行今后在通过发行次级债券等渠道提高资本充足率的同时,应进一步关注资本 收益率和股东附加价值的提高。     

全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建

依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行风险管理原则,将全面风险管理理念引入到商业银行风险预警机制的研究中。结合银行整体风险的控制研究,将各类业务和各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险纳入全面风险管理范畴,根据商业银行风险管理的需求,提出了具有数据采集与整合、风险模拟与分析、结果输出与反馈等功能的风险预警机制,构建面向全面风险管理的商业银行风险预警机制。