信息系统项目评价指标权重确定方法

一、三角模糊理论在模糊层次分析法中,用三角模糊数表示评价指标体系每一层次各元素的相对标度——比例标度,构造判断矩阵。因此,在介绍模糊层次分析法之前,需要对三角模糊数进行必要的阐述。定义1称M=(l,m,u)为三角模糊数。如果它的隶属函数为:μM穴x雪押R→眼0熏1演,即:μM穴     

基于贝叶斯网络分类的个人信用评估模型

1贝叶斯网络分类模型1.1贝叶斯分类原理设U=邀X,C妖是随机变量有限集,其中X=邀X1熏…熏Xn妖是属性变量集,C是类变量,取值范围为邀c1熏…熏cl妖,xi是属性Xi的取值。样本xi=穴x1熏…熏xn雪属于ci的概率,由贝叶斯定理可表示为:P穴C=cj｜X=xi雪=P穴cPj雪P穴x穴x1熏1…熏…熏x熏nx雪     

基于DEA方法的我国旅游服务质量测评研究

1D EA方法的测评模型1.1D EA方法的基本模型C2R简介假设有n个决策单元,其中决策单元j对应的输入与输出向量分别为:xj=穴x1j熏x2j熏…熏xmj雪,yj=穴y1j熏y2j熏…熏ysj雪,这里j=1熏2熏…熏n熏穴xj熏yj雪∈T,T为生产可能集。对于DEA评价方法中的C2R模型,生产可能集T满足4条公理:凸     

Nelson-Siegel模型与国债收益率曲线的预测

1Nelson-Siegel模型和求解模型参数的方法N elson和Siegel在1987年提出了一个用参数表示的瞬时(即期限为零的)远期利率函数,f(t)=β0 β1exp-τt1 β2τt1exp-τt1即期利率的函数形式为R(t)=t0∫f(s)dst=β0 β11-exp-τt1tτ1 β21-exp-τt1tτ1-exp-τt1这个模型中只有四个参     

债券定价与即期利率、远期利率的相互关系

一、债券价格、收益率和远期利率 通常,我们把在时间t可以观察到的一个折价债券的价格表示为B(t,T),其中,T为债券到期日,t＜T.另外,表示瞬间t时刻的即期无风险利率.即期利率表示为瞬间的意思,它是指贷款在时间t发放,然后在一个无穷小的时间间隔之后得以偿还.即期利率无风险是指贷款没有违约风险,且对该笔贷款的投资回报事先已经确定.     

基于B-S模型的企业股权价值评估

1期权与企业股权期权穴O ption R ight雪是一种选择权合约熏是指资产持有者拥有的在某一到期日或到期日之前的任何时间以固定的价格购进或售出一定资产的权利。任何一种期权都具有如下共同特性:期权所有者具有权利而非责任,并可按预先约定的期限或在约定的期限内以确定的价格购     

反馈跳扩散模型在证券价格预测中的应用

传统随机波动定价模型发展到目前已近完善,同时也遭遇到前所未有的挑战。随着越来越多的金融学家、数学家、物理学家、心理学家和金融工程师加入到金融研究领域,人们逐渐认识到股票价格行为具有以下一些特征眼1演:穴1雪价格序列非随机游走性,长记忆性以及波动的AR CH效应;穴2雪     

Downside-Risk风险度量方法研究

1Downside-Risk风险度量方法1.1LPM风险度量方法LPM(Lower Partial M om ents),指低端部分矩,是一种正在被人们关注的度量风险的方法。它认为只有收益低于目标值τ时,才发生风险,因此可以将低于τ的收益,取概率加权平均值度量风险。令R表示金融资产收益率,F(R)表示其分布函数。     

T+1清算制度对深圳股票市场波动性的影响

一、问题的提出 T+0清算制度是我国A股市场在1995年1月1日之前实行的交易制度,B股市场更是一直保留到了2001年12月1日.由于T+0允许股票兑现的资金立即入场回购,使有限的资金增加了使用效率,对于提高股票换手率、活跃市场交易具有一定的积极意义.但T+0在扩大交易空间的同时也提供了当日对冲的空间,为股价操纵、市场操纵行为创造了极好的条件,从而成为庄家赚钱的利器.     

基于B/S模式的施工企业绩效考核管理系统设计

0引言当前社会已逐步由“资本经济”过渡到“知识经济”,人力资源成为施工企业的核心竞争力。相应地人力资源管理的地位和作用不断凸现,作为人力资源管理重要组成部分的绩效考核也相应地在诸多企业得到实施和推广眼1熏2熏3演。在绩效考核制度和规程建立以后,定期考核和考核后的     

经济模型结构稳定性的统计诊断

1模型结构稳定性的统计描述为分析问题方便起见,我们设在所研究的模型中,内生变量为y,外生变量为x1熏x2熏…,xk,其N个序列观测值yt熏x1t熏x2t熏…熏xkt熏t=1熏2熏…,N来自两个经济环境不同的时期,其中前N0(N0相似文献   

多维尺度法在服务质量评价中的应用

1多维尺度法原理多维尺度法穴M ultidim ensional Scaling熏简称M DS雪处理的一般是表示事物之间的接近的观察数据,既可以是实际距离,也可以是主观评判的相似性。多维尺度法的目的是寻找决定多个事物的少数几个潜在变量,并在低维空间内以图形的形式表现出来,并用较少的变量对事     

世界烟草产业成长过程的逻辑函数分析

一、逻辑函数参数辨识的规则、方法与模型　　 1 关于逻辑函数逻辑函数的表达式为 :Q(T) =A1+B·e-C·T (1)　　其中 ,Q(T)是产业在时间T的产出 ;A ,B ,C为逻辑参数 ,A是产出序列Q(T)的逻辑上界 ,B是初始参数 ,C是增长率参数 ,T是从序列起点为 0时点算起的时间。2 辨识序列与辨识模型首先 ,我们已经有一个产业产出的时间序列 {Q(T) } ,起点所对应的时间点T =0 ,序列终点所对应的时间点T =TZ。我们分别用公式 (2 ) ,(3) ,(4 )和 (5 )来定义{Q(T) }的辨识序列 {q(T) }和辨识参数a ,b ,θ。q(T) =a1+b·e-θ·T (2 )　　其中 :a =…     

Weibull分布有关参数的近似无偏估计

一、引言Weibull分布是最常用的寿命分布之一,其分布函数为:F(t)=1-exp(-(t/η)m),t≥0其中m是形状参数,η是尺度参数,它们均是大于零的未知参数。已有很多文献讨论了Weibull分布参数的估计方法,本文在导出了基于定     

跳跃-扩散型金融市场中股票期权的定价

跳跃-扩散型金融市场与期权定价公式 假设金融市场中有三种资产(或称为证券)在时间[0,T]内连续交易.其中的一种资产称为债券,其在时刻t的价格S0(t)满足:     

非均衡经济计量模型及其估计

非均衡经济计量模型是在经济计量理论和非均衡市场大量统计观察的相互作用下发展起来的。它的开创者是美国经济计量学家费阿和杰斐。 一、基本模型 假设需求方程和供给方程如下。需求方程 Dt== a0X_t~D μ_t~D (t=1,2,…,T)(1)供给方程 St=β_0X_t~sX_t~s μ_t~s (t=1,2,…,T)(2)这里,Dt表示时期t的需求量,St表示时期t的供给量,X_t~D、X_t~s是各种外生变量的向量,a0,β0是待估参数,μ_t~D,μ_t~s是随机误差项,并假设μ_t~D,μ_t~s的均值为0方差为常数,无序列相关、     

常利率下的一类更新风险模型

文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0,构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式.     

一种改进的债券计息方法

目前我国债券市场上的大部分国库券和企业债券都是采用单利计息方式，这种计息方式沿用已久并被广大投资者想当然地接受。但若从交易的角度来认真分析这一方式，就会发现它本身隐含着不合理、不科学的成份，同时又会给证券市场上的债券交易埋下隐患，导致实践上的混乱。那么，单利计息方式的问题是什么呢？下面来作一下分析。设某种债券发行时的面值为V0，期限为T年，单利年率为r。则按单利计息方式，债券到期时的本息合计问T）为：VT＝VO·门十f·T）现假设一投资者甲在发行时以V。价购进此债券，并在持有t年后（0＄t＄T）欲在债券市场…     

仓库容量有限条件下的随机存贮管理

1模型的建立与求解传统的仓库容量有限条件下允许缺货的确定型存贮模型[1]状态图如图一所示。取[0,t]为一个周期,t=0时,库存量为Q,其中自己仓库的库存容量为Q0,租赁库存容量为(Q-Q0),LMIN为最大缺货量,[0,t]时间内货物以r的销售速率减少。t3为销售完租赁仓库产品的时间,(t1-t3)     

模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型

文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法.模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型.最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性.