我国巨灾风险处置机制的现实选择

随着社会经济的发展财富和人口集中度的逐渐上升,巨灾发生的频率和损失程度也呈现上升趋势。早期的巨灾主要由自然灾害引起,今天,恐怖主义、卫星发射失败、核电站事故乃至像非典疫情等也成为巨灾风险的风险源。巨灾风险以其突发性和巨大破坏性直击世界保险业的软肋。针对我国实际情况,本文提出构建政府为主导的,市场为辅助的,社会广泛援助的多层次、多支柱的我国巨灾风险处置体系。充分发挥社会主义制度优越性,并且利用好市场机制配置资源的高效性,建立起公平、高效的巨灾风险整体处置机制。     

关于我国巨灾及核保险准备金的探讨

近年来,我国自然灾害频发,核电站风险逐步积累,构建巨灾保险体系成为当前保险业的重要课题。本文通过分析巨灾准备金计提的必要性、对比国外巨灾准备金计提情况,分析我国当前制度下巨灾保险产品准备金确认与计提的不合理性,提出完善我国巨灾产品准备金计提制度的建议。     

我国实施巨灾保险风险证券化探讨

我国自然灾害频发,由巨灾造成的损失巨大,严重危害到我国社会经济的可持续发展。我国可以运用发达国家资本市场的金融创新——巨灾保险风险证券化,来有效应付日益严重的巨灾风险。本文从巨灾风险的定义和特性入手,分析了发达国家巨灾保险风险证券化的主要产品类型及其是否可在我国运用的情况,并提出我国发展巨灾保险风险证券化要充分借鉴国际经验,使保险市场能和资本市场一起良性健康发展。     

浅析我国巨灾风险分散机制的构建

近年来,台风、洪水和地震等巨灾风险事故的发生频率呈上升趋势,造成的损失也越来越严重了。巨灾的频繁发‘生,要求我国较快构建一种适合我国国情的巨灾风险分散机制。本文从巨灾风险的内涵及其特点出发,针对我国当前巨灾风险分散机制的局限性,通过借鉴国内外巨灾风险的科学管理经验,浅析了在我国这样一个自然灾害多发的国家如何构建巨灾风险分散机制的一些思路,为减少巨灾风险造成的巨大损失提供了较好的解决途径。     

论保险公司的巨灾风险管理——再保险方法与风险证券化

随着时代发展,经济中出现各种风险损失规模也日益增大,因此保险公司在面临巨灾时可能出现承保以及偿付能力不足的情况。为了管理巨灾风险,保险公司可以使用再保险方法,但该方法仍存在一定局限。因此,使用以巨灾债券为代表的风险证券化方法成为国际保险市场的新动态。巨灾债券通过引入资本市场资金以扩大保险市场的风险容量并实现了巨灾风险的转移及扩散。而资本市场引入巨灾债券也被证明是对投资组合的优化。风险证券化的应用在我国有着广大的发展前景。     

巨灾风险管理的国际比较研究及借鉴

本文首先对巨灾对国民经济的冲击进行简要说明,指出应对巨灾对各国而言意义重大。通过对各国在应对巨灾风险方面的经验剖析,结合我国当前灾难频发而巨灾风险管理薄弱的现状,提出了建立我国巨灾风险管理与分担机制的建议。     

巨灾风险债券定价

巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型.     

我国巨灾保险体系及其建议

巨灾保险是近年来各国政府都在探索的问题.本文先从我国的基本情况分析了我国巨灾保险建立的必要性,再从我国现阶段巨灾风险的管理措施出发,寻找其中的不足之处.最后,为我国建立完善的巨灾保险体系提供了自己的几点建议.     

基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例

本文以保险业为例,对旨在提高监管效率的风险导向型反洗钱监管模式进行了探讨,在分析风险监管模式特征和甄别保险业反洗钱风险类别的基础上,提出基于风险管理需求的监管思路和方法,最后指出应完善该监管模式的配套机制.     

双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟

上世纪90年代出现的巨灾债券是以规避巨灾财产损失为目的的新型非传统风险转移金融创新工具之一,在我国有良好的发展前景。本文针对巨灾风险事件呈现出周期性与不规则的上升特征,构建了BDT过程用以刻画巨灾风险的抵达过程,并基于风险中性测度技术,在随机利率环境与双随机复合泊松损失条件下,导出了巨灾债券定价公式。进而结合伦敦同业银行拆借利率数据与美国保险服务所提供的PCS损失指数估计并校正了模型参数。最后,通过数值模拟检验了利率风险与巨灾风险如何影响巨灾债券的价格,同时验证了定价模型的可行性。     

基于EEMD-LSTM的中国保险业系统性风险预警研究

本文采用保险业压力指数来衡量中国保险业系统性风险状况,并通过预测保险业压力指数的未来走势来进行保险业系统性风险预警。借鉴TEI@I复杂系统研究方法论中的分解集成技术,同时结合当前人工智能、深度学习领域的研究成果,构建EEMD-LSTM模型进行保险业系统性风险预警。实证结果表明,EEMD分解集成技术在预测非线性、非平稳复杂时间序列方面具有明显优势;同时,LSTM模型能有效刻画时间序列之间的相依、长记忆特性。EEMD-LSTM模型组合预测精度优于其他模型。     

深圳“政府统保+商业保险”巨灾险破冰

正首都科学决策研究会《领导决策信息》周刊联合推荐2014年7月9日,深圳市政府宣布,深圳市民政局与中国人民财产保险股份有限公司深圳分公司签订了《深圳市巨灾保险协议书》,从6月1日起,深圳市巨灾保险正式进入实施阶段。目前,深圳市率先在全国初步形成了由政府巨灾救助保险、巨灾基金和个人巨灾保险组成的"政府统保+商业保险"的分层保障体系,打造了巨灾保险的"中国样本"。"政府统保+商业保险"分层保障,促进风险分散2013年12月30日,《深圳市巨灾保险方案》经深圳市政府常务会议     

保监会：关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知

2007年2月13日，为贯彻落实《反洗钱法》，防止洗钱行为给保险业带来潜在风险，促进保险业又好又快发展，中国保监会发出关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业务洗钱风险的通知（以下简称通知）。     

建立我国巨灾风险管理机制的构想

建立我国巨灾风险管理体系,要坚持从我国国情出发,要根据中国自然灾害的分布和发生情况和我国各地区经济发展实际,吸收借鉴国外成功模式的经验,坚持政府主导与市场运作相结合的道路,建立灾前风险防范、灾中应急和灾后重建为一体的综合性风险管理机制,并在综合风险管理背景下建立国家整体系巨灾保险制度,建立巨灾保险基金,完善多层级巨灾风险分担机制,完善和发展我国的多层次巨灾保障体系,增强我国巨灾风险的承受能力。     

我国保险资金运用风险分析及管理

随着中国保险业竞争日趋激烈和保险业总资产的快速增长,保险资产可运用比率的提高,保险资金的运用成为保险公司稳定发展的关键性因素.在追求收益的同时,保险资金运用的风险管理将十分重要.本文针对我国现阶段保险资金运用中存在的利率、汇率、信用、资产和负债不匹配、操作风险、股票投资等六个方面进行分析,并对如何防范风险提出相应管理对策.     

我国人身保险公司声誉风险管理分析——以声誉风险的特点为视角

随着保险公司风险管理意识的增强,声誉风险也被引入保险业。而且声誉风险对于保险公司的运营也起着重要的影响。本文从声誉风险的特点来看我国人身保险公司的声誉风险管理并提出相应的措施。     

地震保险基金的国际比较——基于筹资与风险分担视角

为应对频发地震灾害,分散地震巨灾风险,我国亟待构建地震保险制度,建立地震保险基金。本文考察了国际上三类主要地震保险基金模式的基金筹资和风险分担选择,根据我国现实需要,提出我国适宜建立公私合营、政府与市场共担风险的地震保险基金模式。     

巨灾保险制度浅析

我国巨灾风险发生频繁,损失逐年加重,尽快建立符合我国国情的巨灾保险体制显得非常必要。本文通过对我国巨灾保险制度与其他国家的比较,研究我国巨灾保险制度的建立相关措施。     

随机利率下跨期多事件触发巨灾债券定价研究

巨灾债券兼具规避巨灾风险和投资功能,既是对巨灾救助体制的有力补充,又为资本市场提供了较高收益率的零贝塔债券。多事件触发巨灾债券只有当多个触发指标被同时满足时才会损失本金,投资风险小于单事件触发巨灾债券,具有更大市场潜力。结合中国的台风历史损失数据,可构建多事件触发巨灾债券的定价模型,结合Copula函数拟合的双触发指标的联合分布,在利率服从Vasicek随机利率模型的假设下完成多事件触发巨灾债券的定价过程,并得出利率的随机因素对跨期定价结果的影响。     

灾后重建之巨灾债券发行的可行性研究

本文简要介绍了巨灾债券在国际市场的发展以及在中国的发展状况,从必要性和经济学的角度分析了巨灾债券发行的可行性,并通过总结国际经验,对我国发行巨灾债券的条件和障碍进行了探讨。文章具体分四章,分别为巨灾债券产生的背景分析、巨灾债券的必要性分析、巨灾债券的经济学分析以及国际经验借鉴。