基于函数性视角的经济数据分析——以主微分分析方法为例

基于经济数据的函数性特征,引入函数型数据分析方法,研究发现经济数据中的面板数据可作为函数型数据的特例,函数型数据分析方法在处理高维数据、缺失数据以及样本观测点不规则分布等特殊的数据类型有独特的优势。着重介绍和拓展了主微分分析方法,在集合了主成分分析方法优势的同时从微分方程的解出发探讨数据的特征。通过对全国银行间同业拆借利率进行主微分分析,显示出主微分分析方法能够揭示其它方法所不能反映的数据特征。     

中国经济周期条件波动性特征的统计分析

在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上,分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论：中国经济周期波动具有条件异方差性、持续性和非对称性的特征;经济的稳定有利于经济产出的持续增长;财政政策具有稳定经济、促进经济产出增长率提高的效应,而且这种效应具有一定的持续性与滞后性;国外需求受国内经济影响较小,具有其自身的发展规律。     

我国出口、外商直接投资与经济增长的计量经济分析

一、变量与数据研究我国出口、外商直接投资与经济增长之间的动态关系中,三个变量分别用EX、FDI、GDP表示。选取1983—2005年的数据,数据来源于历年《中国统计年鉴》。为了得到比较平稳的数据,对上述时间序列分别取自然对数,这样不仅不改变原有的协整关系,而且能够使其趋势线性化,消除时间序列中存在的异方差,记为LNEX、LNFDI、LNGDP。     

区域经济发展与环境污染关系的实证研究

文章通过对陕西省关中地区经济发展和环境污染现状进行分析,选择人均GDP和三类环境污染指标作为区域经济发展与环境关系分析变量.利用1990～2006年间的数据建立GDP与三类环境污染的VAR模型,并时变量的时序数据进行平稳性检验;采用广义脉冲响应函数的方法.分析关中地区的经济与环境污染之间的长期动态关系.研究结采表明关中地区在1990～2006年间,关中地区工业废水、工业固废、工业废气排放量的变动对经济产生的总体效应是负效应,已经成为关中地区经济发展的制约因素.     

非对称效应视角下通货膨胀影响因素的实证探析

文章在非对称效应计量模型的基础上,通过对通货膨胀率、GDP增长速度、货币供应量M2增长速度、经济景气指数、消费者信心指数等相关变量间相关性的分析,发现:通货膨胀率P与GDP增长速度g、货币供应量M2增长速度m、经济景气指数j以及消费者信心指数x等变量间长期存在较为稳定的均衡关系;同时也发现,通货膨胀率P与GDP增长速度g、货币供应量M2增长速度m、经济景气指数j以及消费者信心指数x等变量间也存在较为显著的Granger因果关系.     

基于函数型自适应聚类的股票收益波动模式比较

股票收益波动具有典型的连续函数特征,将其纳入连续动态函数范畴分析,能够挖掘现有离散分析方法不能揭示的深层次信息。本文基于连续动态函数视角研究上证50指数样本股票收益波动的类别模式和时段特征。首先由实际离散观测数据信息自行驱动,重构隐含在其中的本征收益波动函数。进一步,利用函数型主成分正交分解收益函数波动的主趋势,在无核心信息损失的主成分降维基础上,引入自适应权重聚类分析客观划分股票收益函数波动的模式类别。最后,利用函数型方差分析检验不同类别收益函数之间波动差异的显著性和稳健性,并基于波动函数周期性时段划分,图形展示和可视化剖析每一类别收益函数在不同时段波动的势能转化规律。研究发现：上证综指股票收益波动的主导趋势可以分解为四个子模式,50只股票存在五类显著的波动模式类别,并且5类波动模式的特征差异主要体现在本次研究区间的初始阶段。本文拓展了股票收益波动模式分类和差异因素分析的研究视角,能够为金融监管部门的管理策略制定和证券市场的投资组合配置提供实证支持。     

区域金融发展与经济增长的实证分析——基于东部十省市地级市区数据与分位数回归方法

针对地级市区的金融发展与经济增长的关系．利用中国东部十个省市共87个样本地级市区2000—2006年的数据，基于分位数回归的统计分析结果表明，在被解释变量经济增长指标的不同分位数处解释变量金融发展和控制变量对经济增长影响的差异和波动是统计显著的。与经典的条件均值回归相比，条件分位数回归实证分析能够揭示数据生成过程更加丰富的信息，为区域金融发展与经济增长关系进行时空特征整合的统计建模提供了有力支持。     

基于非参数回归的财政收入与经济增长关系实证分析

文章首先对已有文献中财政收入和经济增长的实证分析方法进行考察,发现现行的方法存在着一些限制和问题,非参数回归方法可以某种程度克服这些问题.因此,在对非参数回归方法进行介绍的基础上,对1953～2010年中国财政收入增长速度和GDP名义增长率之间关系了进行了非参数回归.回归结果表明:GDP名义增长率取值在比较正常的范围(0％-20％)内时,财政收入增长速度和GDP名义增长率之间近似于线性关系,超出这个范围,二者之间的关系具有非线性关系.     

中国国际收支经常账户与资本金融账户关系研究：1981-2007

 本文针对中国国际收支多年来“双顺差”的事实,利用1981～2007年度中国国际收支时序数据和我们认为与之相关的最重要的两个宏观经济变量：中国的对外开放度指标和实际GDP的增长率数据,构建了多组向量自回归（VAR）模型,通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量方法,实证检验了中国国际收支经常账户及其子账户与资本金融账户之间,各账户与宏观经济变量之间的因果关系、动态冲击响应和变量间影响的相对重要性。     

中国宏观经济周期波动的协动性与非对称性研究

文章利用多变量动态的Markov机制转换的状态空间模型,结合中国1992年第1季度至2009年第2季度的宏观经验数据对我国经济周期波动的协动性与非对称性进行了分析。分析表明:1992年以来,我国经济总体运行较为平稳,协动性特征显著但非对称性特征不明显,进而揭示出了此期间我国经济周期波动的特征与运行规律,从而为我国的宏观调控政策提供了一定的启示。     

中国现阶段环境约束下的适度经济增长率研究——基于废气排放量视角的分析

经济发展与环境污染的关系历来都是一对不可回避的矛盾,也是学术界研究的热点,国内外大多数学者都在考察人均GDP与环境污染的库兹涅茨曲线,但对于环境与经济增长率的关系却很少有人研究。首先建立环境变量与经济增长率关系的变参数状态空间模型,并将建立的状态空间模型转化成线性规划中的决策方程,之后应用参数区间估计和集合论两种方法,通过约束相应的变量及变量的系数来估计中国现阶段环境约束下的适度经济增长率。     

城市化与中国碳排放的实证研究

中国的经济增长模式正从外需增长转向内需增长,而内需增长的核心是建立在城市化基础上的,城市化已成为中国经济持续增长的另一引擎。为反映城市化对CO2排放的影响,利用STIRPAT模型研究1978—2010年期间不同发展阶段的东中西区域城市化对于碳排放的影响与效应。研究发现:对处于不同发展阶段的三个样本,城市化水平对各省碳排放均为正相关关系,说明中国经济在快速增长阶段城市化的推进带来了碳排放的增加,但这种正相关的关系并不显著,因城市化的进程会引起环境问题,进一步的城市化则慢慢消除了环境问题;无论是东部、中部还是西部地区,人均收入与碳排放、碳强度与碳排放的关系显著为正。鉴此,减排的重点在于降低碳强度,并可通过技术进步和能源结构的变迁减少碳排放。     

中国能源需求的经济计量分析

一、引言世纪之交 ,中国已实现了现代化建设的前两步战略目标。从新世纪开始 ,中国将努力实现第三步战略目标 ,2 0 10年的ＧＤＰ比 2 0 0 0年翻一番。但实践表明 :能源短缺是经济发展的主要障碍之一。基于能源在国民经济中的重要地位 ,中国政府对诸如能源等基础设施建设始终予以高度重视。在学术研究方面 ,文献 [1]总结了经济学家给出的 2 0 0 0年中国能源需求预测的 7种结果 :最小的是13 9亿吨标准煤 ,最大的是 2 4亿吨标准煤。这些研究主要使用两类方法 :密度分析和回归分析。但几种使用密度法的预测结果都高估了 80年代初期的能源需求水…     

居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法

居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系。研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化。     

外商直接投资与中国经济增长关系的多重协整分析

主要依据多重协整理论，从经济系统的角度，利用国内生产总值、外商直接投资、国内固定资产投资、社会消费品零售总额和出口五个指标建立多变量长期均衡的表达式；在多重协整分析的基础上，应用脉冲响应函数和方差分解方法对外商直接投资与经济增长之间的相互影响进行实证分析，得出国内生产总值对外商直接投资有长期影响等四项结论。     

陕西省税收与经济增长关系的协整分析

基于税收与经济增长的相关理论和陕西省1994—2007年税收与GDP的相关数据,对税收收入与GDP历史数据进行平稳性检验、格兰杰检验和协整检验,建立陕西省税收与GDP的误差修正模型。研究结果表明：陕西省的税收与GDP存在长期的协整关系,并且从模型可知,当GDP增长1%时,陕西省税收增长1.286 823%;经济增长是税收增长的格兰杰原因,但是税收不是GDP的格兰杰原因。     

双重视角下的中国经济周期混频测度

本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存在非对称性;新常态背景下经济运行继续保持微波化的平稳运行态势是大概率事件。此外,本文提取的一致景气指数与我国实际季度GDP增长率的走势基本一致,能较为准确地反映各个时期的经济形势。     

中国经济持续增长下的碳减排对策研究——基于LSTR模型的二氧化碳环境库兹涅茨曲线

通过建立中国人均二氧化碳排放和人均GDP关系的LSTR模型,分别以经济增长速度和能源强度为转换变量进行了分析。结果表明,中国人均二氧化碳排放和人均GDP的关系在不同经济环境下有所不同。为实现碳减排和经济增长之双赢,必须在降低能源强度上下功夫。由能源强度的结构向量误差修正模型(SVECM)的脉冲响应分析得知,短期内,能源价格改革和扩大对外开放程度成为"迅速"降低能源强度的关键;长期而言,必须大力发展可再生能源和清洁能源,彻底改变能源消费结构。     

相对经济绩效决定因素的分析——以上海市为例

将人均GDP分解为（劳动）生产率、就业率、就业参与率三个经济变量,并把可持续发展的组成部分经济、环境和社会福利因素作为影响上述三个变量的自变量,构建相应的经济计量模型。基于上海市统计数据的分析表明,就业和科研经费的投入仍旧是经济增长的首要因素,但诸如教育、环境和生活质量等福利因素对经济绩效正起到越来越重要的作用。创新之处在于将经常被忽略的环境和福利因素纳入到经济增长的测量中,这对发达地区或城市实现可持续发展具有重要的理论价值。     

中国城镇化进程与经济增长关系的实证研究

 以我国1978-2009年城镇化率和人均GDP年度时间序列数据为基础,建立反映城镇化水平和经济增长动态关系的向量自回归(VAR)模型;在VAR模型的基础上,运用脉冲响应函数和方差分解分析了城镇化进程与经济增长相互之间的动态影响。为了弥补时间序列数据只包含时间和指标两维信息的缺陷,进一步采用2000-2009年我国31个省市的城镇化率和人均GDP的面板数据,利用横截面、时间和指标三维信息对两者之间的关系进行分析。通过运用面板数据的单位根检验和面板数据协整检验,得出我国城镇化进程与经济发展水平之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,建立面板数据固定效应变系数模型,从弹性角度分析,认为我国城镇化率每提高一个百分点,可以维持7.1%的经济增长。