多种单位根检验方法的比较——以税收时间序列为例

文章利用常规单位根检验法和含结构突变点单位根检验法对改革开放以后的税收数据进行了平稳性检验.在ADF、PP、KPSS、NP检验方法下,我国税收是Ⅰ(1)过程;若假设税收数据只含有一个突变点,则不管突变点已知还是未知,税收都是结构突变的单位根过程;若假设税收数据含有两个突变点,则税收是结构突变的趋势平稳过程.因而文章得出结论:从长期来看,具有改革意义的税收政策会改变税收时间序列原有路径,从不同程度上推动税收总量的增加及税收增长速度的提高;但短期内,数据生成过程不变.     

内生结构突变下的突变点确定方法与单位根检验研究 ——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析

 对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘（FGLS）估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。     

基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究

 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好;对非线性趋势平稳的检验而言,SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。     

“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析

通过解读一些经济变量的动态行为,提出了＂堤坝＂型确定趋势的概念和＂堤坝＂型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了＂堤坝＂型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价（PPP）理论提供了有力的证据。     

结构突变理论在中国就业结构分析中的应用

运用结构突变理论对1978—2007年中国就业结构进行分析，结果表明：中国各产业就业量数据为结构突变的趋势稳定过程，说明中国产业就业量的增长受到外部冲击的影响，出现了波动，但从长期来看，其增长沿着确定的轨迹增长。进一步运用变结构协整理论，分析中国产业结构与就业结构的长期稳定关系，结果表明协突变关系在各产业就业量与其对应增加值之间均成立，说明外生性冲击对中国产业就业量的变动有较大的影响。     

基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。     

SHIBOR期限结构的再检验

本文利用结构突变理论重新检验EH假说,发现Campbell和Shiller(1987)模型隐含了有关单一利率的结构突变特征的两个条件：存在共同结构突变点;在共同突变点的突变幅度也完全相同。只有同时满足两个条件,传统EG检验才不会错误拒绝EH假说。本文针对z这些问题改进了实证模型,重点转变为分析EH假说在中国市场不成立的原因,发现排除“利率倒挂”和各利率的共同结构突变点的干扰以后,EH假说分别在SHIBOR长短期利率成立。SHIBOR隔夜拆借利率是一个结构突变的稳定过程。     

含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验

针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。     

因子模型的一种结构突变检验及其统计性质研究

为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变（包括因子个数的变化）,本文利用主成分估计得伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现,本文提出的检验统计量对于因子个数误设具有稳健性;并且该检验具有良好的有限样本性质和渐近性;另外,实证分析发现,中国沪市A股市场制造业上市公司的对数收益率序列存在结构突变的共同因子。     

关于一般非参数Behrens-Fisher问题的秩和检验方法

在随机化临床试验中,针对一般非参数Behrens-Fisher问题,经常采用O'Brien秩和检验法和Huang等人的秩和检验法。为此,对O'Brien秩和检验法进行改进,讨论新检验方法的统计性质,并模拟三个检验法犯第一类错误的概率和检验功效。结果显示:新检验方法犯第一类错误的概率往往低于O'Brien秩和检验法及Huang等人的秩和检验法,而且新检验方法的功效高于其它两种检验。     

含有变结构点的面板循序检验方法研究

针对含有变结构点的面板数据易产生"伪单位根"现象,提出面板循序检验方法:首先给出检验模型和检验步骤,其次通过Monte Carlo模拟得到检验统计量的临界值,最后结合我国各地区的GDP数据进行实证分析.研究发现:中国GDP数据为带有结构突变的趋势平稳序列.     

中国宏观经济变量的结构突变单位根检验

文章首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型。在考虑经济中结构突变的基础上对中国宏观经济总量的时间序列是具有单位根的非平稳还是趋势平稳进行了研究,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验方法进行检验。     

关于我国上证指数突变点的研究

文章引入了对突变点检验的贝叶斯推断方法,介绍了该方法在指数族分布尤其是正态分布下突变点检验的基本理论,并应用该理论研究了我国上证指数的突变点问题.结果表明,上证指数序列在2005年11月附近存在突变点;加入突变点后,上证指教序列不再是单位根过程,而是趋势平稳过程.     

Copula函数拟合检验的一种新方法

文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法--基于Rosenblatt积分变换的x2拟合优度检验法,并进行了模拟检验.从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的新检验法与已有的检验法相比,具有实施方便、效果好的特点.     

基于傅里叶变换的含异质性结构突变的面板单位根检验

Lee等(2015)使用傅里叶变换近似结构突变建立了一个同时考虑结构突变和横截面相关的面板单位根检验,并证明具有优良的性质,该检验可以称为“第三代面板单位根检验”,然而其只能考虑同质的结构突变.本文建立了一个可以兼容异质性结构突变的傅里叶函数扩展型面板单位根检验,新检验也允许结构突变中含有包含多个频率的傅里叶函数.本文证明新建立的检验统计量不依赖于冗余参数且趋于正态分布.虽然正态分布的均值和方差是未知的,但可以使用蒙特卡洛模拟给出临界值.模拟表明,新的面板单位根检验具有良好的检验水平和检验功效.     

ARMA模型的频谱分析检验法

文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。     

浅析t检验法不能代替方差分析法的原因

多个正态总体均值是否相等是假设检验中的一个常见问题。本文笔者从检验统计量,检验法则和两类错误的角度,结合实证分析,认为多个正态总体的均值检验不能用t检验法,并分析了具体原因。     

同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质 ——中国CPI指数平稳性的经验证据*

 内容提要：本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平，面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响，而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次，利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析，发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。     

经济增长对公共支出增长的促进关系研究--基于ECM的弱外生性检验

自瓦格纳(Wagner)是出政府公共支出与经济增长存在正的相关关系以来,各国研究者们利用不同的计量技术对各国进行了实证研究,本文正是在这些研究成果的基础之上,首先采用ADF和KPSS单位根检验确定了数据的平稳性;然后应用Johansen多变量协整技术和基于ECM的弱外生性检验,以我国为对象,进行了实证研究.     

STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究

本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论.研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强.当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败.数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高.当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件.θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果.