厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量

本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时,并运用了非线性优化技术中的Levenberg-Marquardt算法来解决重要抽样技术中风险因子期望向量估计.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差,从而更精确地估计出信用投资组合损失分布的尾部概率或给定置信度下组合VaR值.     

基于抑制弧Petri网的移动商务过程建模及重构

针对引入无线信息技术的移动商务过程数学描述和过程重构问题,从信息的决策作用以及信息与实体区分入手,构建了一种颜色抑制弧时间Petri网过程模型.模型适于描述无线信息的决策作用对商务过程的影响,在分析Petri网信息获取组件以及相关子网串行、并行结构变化的基础上,提供一种过程重构方法,并评估分析过程绩效在时间方面的改进.用无线自动售货机物流配送过程重构实例验证了模型和方法的有效性.     

基于业务流程技术的企业过程性知识获取方法

企业的知识管理正在成为人们关注的热点,本文针对如何获取企业中过程性知识的问题进行了研究。在讨论了知识分类及业务流程技术的基础之上,给出了利用业务流程技术获取企业过程性知识的方法。     

基于工作流的企业业务过程集成建模方法

工作流管理是一种对业务过程进行支持、控制、监视和优化的先进工具. 将生产制造过程 BOM和Petri 网技术应用于企业业务过程,对于相关定义、建模分析以及从BOM到Petri 网的映 射实现算法进行了说明;对基于BOM- Petri 的建模方法进行了扩展优化;最后结合算法进行了 仿真研究.     

基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型

主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题.在推导出多个外汇期权的投资组合的二次近拟的矩母函数表达式基础上,本文使用傅里叶变换、切比雪夫不等式、数值转换计算求出投资组合的VaR的值,并和基于多元正态分布Comish-Fisher模型以及基于Delta-正态模型计算所得的VaR值了进行比较.这种方法克服了厚尾分布的VaR计算的困难.     

Business process re-engineering the supply chain

Common foundations which underlie thinking in the supply chain management (SCM), Business process re-engineering (BPR) and business process improvement (BPI) philosophies are highlighted. The view that BPR is a new concept is argued against by highlighting die work performed in other fields, namely SCM from the systems perspective. It is argued that those who have already implemented the SCM philosophy will have already travelled the same path as BPR and indeed re-engineered their own processes. Once businesses have integrated their supply chain the greatest benefits will have already been achieved, however system dynamics analysis does show significant on-cost differences dependent on the redesign strategy implemented. A generic structured model for SCM is enhanced through this comparison with BPR with the following characteristics being added; do not be afraid to be radical with respect to internal integration and continually search for step change improvement ideas which can be strategically phased in to positively impact the marketplace.     

基于状态空间的贝叶斯跳跃厚尾金融随机波动模型研究

针对金融市场中跳跃特征的刻画问题,提出了贝叶斯跳跃厚尾随机波动模型。通过随机波动模型的结构分析和状态空间转换,设计了模型参数估计的MCMC算法,利用Kalman滤波和高斯模拟平滑方法估计模型的潜在波动,运用贝叶斯因子对随机波动类模型进行比较分析,并利用中国和美国的股市收益数据进行实证分析。研究结果表明:在刻画中、美两国股票市场的波动特征方面,跳跃厚尾随机波动模型要明显优于厚尾随机波动模型和标准随机波动模型,并且金融危机背景下的中国和美国股票市场都具有明显的波动持续性以及跳跃特征。     

基于人工免疫的企业流程案例库三级索引框架

根据流程案例的特点,从行业、业务和流程信息化程度3个方面构建三级索引框架,从而能够有效地对流程案例进行分类存储、快速检索与匹配。三级索引机制的核心是基于企业流程信息化程度的第三级索引构建,利用基于人工免疫的aiNet聚类方法的噪声忍耐、自组织、记忆性以及能够有效避免局部最优等方面的特点,对流程案例进行第三级分类,将人工免疫的抗体作为聚类中心,形成流程案例的第三级索引。最后利用105个样本对该三级索引机制的构建过程进行了实证。     

Analyzing the Efficient Execution of In‐Store Logistics Processes in Grocery Retailing—The Case of Dairy Products

In this article, we examine in‐store logistics processes for handling dairy products, from the incoming dock to the shelves of supermarkets and hypermarkets. The efficient execution of the in‐store logistics related to such fast‐moving, sensitive, and essential items is challenging and crucial for grocery retailers' sales, profits, and image. In our empirical study, we survey in‐store logistics processes in 202 grocery supermarkets and hypermarkets belonging to a major retail chain in central Europe. Using a data envelopment analysis (DEA) and simulation, we facilitate process benchmarking. In particular, we identify ways of improving in‐store logistics processes by showing the performance impacts of different managerial strategies and tactics. The DEA results indicate different efficiency levels for different store formats; the hybrid store format of the small hypermarket exhibits a comparatively worse performance in the analyzed execution of in‐store logistics processes. The process simulation analysis reveals that the strategic and tactical design of in‐store logistics processes (such as store locations/layouts, capacity management, reorder time, order period, and safety stock factors) lead to substantial service performance improvements (such as higher on‐shelf availability combined with reduced inventory obsolescence costs). The results also show marginal improvements in the performance figures when delivery delays and damage to products are reduced.     

服务外包基地城市BPO发展模式分析

以首批服务外包基地城市:大连、成都、上海、深圳、西安为对象,分析了这5个城市的BPO发展状况和发展模式,指出每种模式的特色之处,对西安进行了SWOT分析,旨在为其他城市发展BPO面临的模式选择问题提供参考。     

企业竞争中的消耗战及其模型研究

企业竞争中消耗战无处不在。如何选择正确的消耗战策略,直接关系着企业的存亡。本文拟以博弈论的方法,建立企业竞争中的消耗战数学模型,分别对其离散时间模型及其均衡、离散时间模型过度到连续时间模型、完全信息模型及其均衡、不完全信息模型及其均衡进行系统分析,为企业的消耗战策略提供理论依据。     

数字货币时代的商业模式讨论--基于双案例的比较研究

本文运用对比案例分析法,选取Steemit论坛和知乎论坛作为分析对象,探究了使用数字货币与否对同一行业组织的商业模式及其创新有什么影响。本文以商业模式画布为蓝本,通过对比数字货币背景下商业模式在价值主张、价值创造、价值传递、价值网络和价值实现五个方面的差异,探究数字货币时代下商业模式的创新影响,以及商业模式不同价值元素间新的构成秩序。本研究分析了选取案例商业模式中的不同对应元素,并给出了以下三个针对数字货币和商业模式的新命题:第一,数字货币在价值创造过程中联结利益主体;第二,数字货币起到了模糊价值网络边界的作用,从而促进构成新的治理模式;第三,使用数字货币可以在价值实现过程中完成利润重新分配。最后,文章认为数字货币情景下商业模式中不同价值元素的交互关系,呈现出以客户关系为核心的共同价值创造和共同价值实现的新秩序。     

基于最小一乘准则的上证指数突变点研究

很多研究表明,上证指数序列既有结构突变的特征,也有厚尾的特征。但大部分现有的研究都没有考虑其厚尾特征对变点估计的影响。本文基于最小一乘准则提出了一个估计厚尾数据中变点的方法。模拟研究表明,当数据具有厚尾特征时,基于最小一乘准则的变点估计比基于最小二乘准则的估计有效。对上证指数的实证结果表明,基于最小一乘准则估计出的变点能更好地描述中国股票市场的结构突变特征。     

基于Shapley值法的商务模式创新价值分享

商务模式的价值创造活动正逐步由个体企业的行为演变为主体企业、伙伴和客户的共同努力。只有以合理的价值分享为前提的价值获取才能保证商务模式创新的价值得以持续创造,保证商务模式创新的成功。基于Shapley值法对商务模式创新后的价值增值在主体企业和其他利益相关者之间进行分享,比较各个参与主体价值增值的大小,得到合理价值分享的条件。研究结果表明,对商务模式创新没有直接贡献的利益相关者也可能分享到创新的价值,但不同创新结果价值分享的对象和数量是不一样的,创新结果参数的变化会不同程度影响分享的价值,为了更好地提高各个利益相关者参与创新的积极性,有必要针对不同创新的结果调整分享的价值。     

重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形

破产概率是非寿险保险风险理论的核心问题。与经典的Cramér-Lundberg模型相比, 由Li Zehui等建立的现代风险模型更为准确地描述了非寿险保险运营的主要特征, 对现实保险业务具有较好的解释力。本文基于现代风险模型, 考虑保险公司多个险种混合经营这一更为现实的情形, 在索赔额服从正则尾分布条件下获得了破产概率的渐近等价估计。我们发现, 在具有大额索赔特征的多个险种混合的条件下, 公司面临的极端索赔风险将由索赔额分布尾部最厚的那些险种决定, 而索赔额分布尾部相对较薄的那些险种的影响作用将被淹没。该结论的有效性可用MATLAB数值模拟得到理想的验证。本文结果是对风险模型研究的重要推广, 也为多险种混合情形下保险公司的风险控制与初始保证金界定提供了依据。     

中国商学院的趋同性分析:基于新制度理论的解释

运用新制度理论对中国商学院的趋同性进行分析后发现,中国商学院的趋同已从植入趋同、竞争趋同过渡到制度趋同,强制趋同、模仿趋同以及规范趋同作为制度趋同的3种形式并存于中国商学院趋同中,但模仿趋同是中国商学院目前趋同的主要类型。在未来一段时间内,强制趋同将进一步提高;模仿趋同则会逐渐下降;规范趋同将逐渐增加,并逐渐占主导。随着中国商学院的趋同性进一步提升,必然会到一个临界点,一旦突破这个临界点,各商学院会积极开始寻求自身的特色,营造差异化。     

SWAPCO Nuclear Corporation (SWAPCO)

SWAPCO is a nuclear fuel brokerage company which has managed to survive in a highly competitive niche market for fourteen years. The market is currently declining and the company must develop a strategy for survival and future growth. The case is designed to enable students to think about the effects of a rapidly changing market on a company's business and the effect of changes in the external environment on the company. It leads to discussion of market strategies, the role of government in business, the effects of competition and other external factors in the survival and growth of a business. This revised version was published online in July 2006 with corrections to the Cover Date.     

BPR决策支持系统分布式求解模型的研究

基于多Ａｇｅｎｔ规划技术,提出并建立了支持企业过程重组（ＢＰＲ）的决策支持系统的分布式协同求解模型,包括企业过程的分层规划理论、多Ａｇｅｎｔ协同模式分析、状态空间模型以及任务分解算法等四部分内容．它的提出为企业过程重组的工具支持提供了理论依据和技术方法．实践证明,应用该技术可以有效地指导ＢＰＲＤＳＳ的开发     

集成实证和定性模拟的移动增值战略匹配优化

提出实证驱动的定性模拟模型,研究价值链中增值战略匹配优化问题。通过问卷调研获取基于时间序列的实证数据,结合动态网络分析法DANP得到变量交互关系。并利用 QSIM 算法驱动其动态演化,确定价值链均衡时的最优决策。研究发现,根据结果能够优化资源配置,明确各维度的发展优先级: 1) 初始状态较高的参与方承担更多环节对价值链最有利;2)服务商因素对总收益的影响更显著,实践中资源配置应向服务商各维度倾斜,以发展其优先级。同数理解析方法相比,实证驱动的定性模拟方法在没有精确数学模型时也可以对管理优化问题进行分析。     

构建现代企业问题求解环境

在知识经济时代的激烈竞争中,现代企业要在市场中保持竞争优势,企业的业务过程就要不断地改善以适应市场的变化,传统的企业业务管理方法已经不再适应新的经济形势,新型的信息技术能够支持企业实现业务过程的持续改善(BPCI),本文主要介绍支持企业实现业务持续改善的企业问题求解环境的软件体系结构和动态建模方法。应用先进的软件技术和方法可以帮助企业快速建立业务管理系统,同时降低实施成本,保护企业在信息系统的已有投资,最大限度满足企业动态多变的需求以适应多变的市场。