经济资本及其管理价值研究

按照国际化惯例的监管要求和发展趋势,资本决定了商业银行经营规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力,资本管理、资本充足率和资本回报要求已成为国际先进商业银行经营管理的核心。经济资本作为平衡收益与风险的虚拟资本,对风险防范具有不可忽视的作用,加强经济资本管理,对于银行灵活调度资本金、实施战略管理、建立科学的绩效度量体系及引导资产定价具有重要意义。     

基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进

原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

银行经济资本管理的深度与广度——基于ING与中国某银行的比较分析

经济资本管理是商业银行风险管理中的核心技术,并对资本充足率评价、产品定价和绩效评价也有着重要的价值。通过对ING银行与A银行经济资本管理的方案进行比较和分析,可以确定我国银行在风险管理的理念、技术、经济资本管理方案的精确性、可靠性,甚至信息披露等方面,都与国际大银行存在着较大的差距。要缩小这种差距,必须从观念上强化经济资本管理的核心地位,在投入和技术层面保障经济资本的功能得以充分发挥,成为商业银行整合管理资源和管理能力的核心驱动力。     

基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究

基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。     

银行经济资本管理的深度与广度——基于ING与中国某银行的比较分析

经济资本管理是商业银行风险管理中的核心技术,并对资本充足率评价、产品定价和绩效评价也有着重要的价值.通过对ING银行与A银行经济资本管理的方案进行比较和分析,可以确定我国银行在风险管理的理念、技术、经济资本管理方案的精确性、可靠性,甚至信息披露等方面,都与国际大银行存在着较大的差距.要缩小这种差距,必须从观念上强化经济资本管理的核心地位,在投入和技术层面保障经济资本的功能得以充分发挥,成为商业银行整合管理资源和管理能力的核心驱动力.     

基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析

经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值（Value at Risk,VaR）和预期短缺（Expected Shortfall,ES）这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模型框架,对VaR和ES两种风险量度下的经济资本配置实现方法进行推导,并通过案例,对这两种风险量度在经济资本配置上表现出的差异性进行比较分析。研究结果表明:尽管由ES确定的经济资本比由VaR确定的经济资本要保守,但基于ES的经济资本配置方法比基于VaR的经济资本配置方法更能反映资产的风险特征,更便于实施。     

中外商业银行竞争力比较及对我国的启示

无论从核心资本、资产规模、资产收益率、资本充足率各方面,国有商业银行的情况都不容乐观。通过分析表明,制度因素、整体经营素质低、外部经营环境差影响和制约了我国商业银行的竞争力。因此,应适时完善改革创新机制,提高我国商业银行自身的竞争力。     

我国商业银行的资本困境与经济资本管理

揭示了目前我国银行业所处的资本困境，提出要根本解决我国商业银行面临的资本困境，就必须改进现有的资本管理与风险管理的理念与方法，引入经济资本管理模式。为实现有效的经济资本管理，我国商业银行需要在经营管理理念转换、战略制定、基础数据积累、人才培养等方面进行改进。     

新巴塞尔协议和我国商业银行贷款风险管理

本文从巴塞尔新资本协议入手,分析了巴塞尔新资本协议对我国商业银行贷款风险管理的影响,剖析了我国商业银行与新资本协议接轨的障碍及成因,阐述了银监会提出的关于进一步加强贷款风险管理的七项措施的及时性和重要意义。     

论不良资产剥离后商业银行的资产管理

不良资产剥离后商业银行仍然面临着繁重的资产管理任务。对此，首先必须深化改革，消除不良资产形成的体制根源，完善商业银行经营外部环境；其次，要完善商业银行内控机制，努力盘活信贷存量，优化增量，调整业务结构，提高资产质量。     

不确定的流动性需求与即时流动性——承诺类业务的流动性特点探析

承诺类业务对银行流动性影响的核心,是银行提供承诺后就面临着“不确定的流动性需求”;为保证满足这种不确定的流动性需求,要求银行拥有“即时流动性”;即时流动性只能由以现金资产或其他类似的备付能力才能提供;银行可能拥有的即时流动性使一些业务的开展遇到“流动性限制”。通过对备付金数量变动影响的分析和比较,可以揭示各种承诺类业务的流动性特点和共性,从而为制定相应的管理策略提供支持。     

开放竞争条件下中资商业银行的营销环境评析

企业的营销管理活动从本质上讲就是企业适应环境变化并对变化着的环境做出积极反应的动态过程。当前,中资商业银行面对着开放竞争的严峻挑战,银行业对外开放的推进、对内开放的逼近、利率市场化的加速、金融监管的强化、资金营销难度的加大等环境因素在不同程度上影响着中资银行的营销管理,因而科学分析营销环境、动态监测环境变化并做出积极反应是中资商业银行营销管理的重要内容。     

消费信贷对我国商业银行流动性管理的影响及其风险防范

目前,对消费信贷这部分资产的流动性管理成为银行业所面临的新问题。消费信贷具有期限长、客户分散、抵押品特殊等特点,这些都对我国商业银行传统的流动性管理方法提出了挑战。商业银行必须针对这项资产的特点并结合我国实际情况进一步完善其流动性管理机制,而资产证券化,将成为银行规避流动性风险的有力工具。     

商业银行中间业务研究

加入WTO后,我国商业银行将面临外资金融机构在金融领域的激烈竞争,竞争的重点是中间业务。本文先分析我国商业银行发展中间业务的必要性,然后对中西方商业银行中间业务进行对比分析,最后对我国商业银行发展中间业务提出对策。     

银行资本充足率监管的法律研究

现代商业银行的资产负债管理的核心内容是银行资本充足率的管理。本文在阐述现代商业银行资本充足率监管的主要法律规范及其发展后,进而提出了我国商业银行资本充足率监管的问题,同时,探讨了解决商业银行资本充足监管的措施、方法。     

论国有商业银行的公司治理

作为我国金融体系主体的国有商业银行,其公司治理是否科学,将直接影响到商业银行的资产质量和经营效率,同时也将关系到我国宏观金融的整体安全。应从我国国有商业银行公司治理现状出发,完善国有商业银行的公司治理结构。     

防范与化解国有商业银行不良资产风险的策略选择

防范和化解不良资产风险是国有商业银行深化改革、稳健经营和持续发展的一项重要而复杂的工作。本文提出了营造良好外部环境、多渠道提高资本充足率、多模式化解存量不良资产、完善内部经营机制和强化金融监管等多种防范与化解国有商业银行不良资产风险的策略。     

风险调整后的资本收益率在信用风险管理中的应用

信用风险管理是银行战略决策的重要基础。通过事前计提每笔信贷资产的风险成本,提出了基于风险调整后的资本收益率的信贷质量管理模式。本模式利用每笔贷款的违约概率估计其对应的风险成本,通过预提风险金的方法,将信用风险的价值与利润考核结合起来,反映贷款的实际收益状态。这将会有助于银行管理者提前控制未来可能出现的风险,并在规避风险和拓展业务两者间求得平衡。