非经典计量经济建模方法论的特征分析与比较研究

 按照内容的沿革,计量经济模型分为经典计量经济模型和非经典计量经济模型。非经典计量经济建模方法论既是经典计量经济建模方法论的发展和延伸,又在建模理念、建模方法、模型应用等方面有着很大的不同。本文从数据类型、模型变量、建模对象、参数形式、建模思想等几个方面,对非经典计量经济建模方法论进行了系统的梳理、归纳和分析,重点比较了其与经典计量经济建模方法论的不同特征,对计量经济模型方法论发展演进的规律进行了初步的总结。     

对2005年GDP季度数据的预测--基于包含趋势和季节成分的ARMA模型的分析

一、包含趋势和季节成分的ARMA模型 在经济领域里,根据一个经济变量的时间序列数据来建立经济计量模型并以此模型对该变量的未来趋势进行预测已经得到了广泛的应用,其中比较成熟的建模技术有:趋势建模、季节性建模、周期建模(ARMA模型)以及它们的混合建模.     

传统经济计量建模法的缺陷

传统经济计量建模法的缺陷赵文奇ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓｉｎｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｍｏｄｅｌｉｎｇｗｅｒｅａｎａｌｙｚｅｄｉｎｄｅｔａｉｌ．传统经济计量建模法是经济学家普遍采用的一种建模类型。这种建模法目前已...     

统计建模的数据来源和数据准备的方法

文章从统计学的角度介绍了社科研究建模中统计数据的主要来源和数据准备的一些基本方法,无论宏观数据还是微观数据,在建模之前都需要经过充分的准备和初步处理才可以应用。文章认为,样本充足、分布优良和均衡可比的统计数据是成功建模的关键,即好的数据等于建模成功一半。     

含有时间幂次项的新GM模型建模参数特性研究

为提升灰色预测模型的精度,在GM(1,1)模型相关研究成果基础上构建了一种含有时间幂次项的灰色预测模型,讨论了该模型参数在系统特征序列经数乘变换前后的量化关系及数乘变换对该模型建模精度的影响程度.研究结果表明:新模型的建模精度与系统特征序列的数乘变换无关.研究结论认为,利用数乘变换可在不改变建模精度前提下简化新模型的建模过程,提高其建模效率.     

浅谈统计建模大赛——模型要精,软件要熟,基础要牢,配合要好

全国统计系统的统计建模大赛已成功开展两届,为给以后的参赛队提供一些参考和借鉴,笔者根据对建模的理解及参赛经历,在统计建模比赛尤其是如何备战方面总结出一些特点和经验,概括地讲是:模型要精,软件要熟,基础要牢,配合要好。模型要精。建模的核心是模型的建立与求解,参赛队应有精通的模型,能     

基于Copula-EVT模型的组合风险测度

近年来,Copula理论被广泛地应用到金融领域,Copula可解释为"相依函数"或"连接函数"。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同,Copu-la模型是针对整个联合分布建模,它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。     

基于 MGARCH 模型的 La-ES 算法研究

在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。     

杭州市季度经济预测模型的初步研究

本文介绍了杭州市季度经济预测模型的目标、指导思想、建模方法、模型结构,分析了建模中可能存在的问题.     

信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨

信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并证明对建模样本做特殊采样处理后必须用经验公式校正样本偏差。实证分析表明这是提高信用评分模型准确性的有效方法。     

算法建模发展解析

 Breiman并没有算法建模的一个完整体系,而且其许多研究都以工作论文的形式出现,对于这些方法机理的解析度都不够。本文在研究Breiman自1978年至2002年的论文和著作的基础上,概括出算法建模思想形成中的两个重要内容：建模目的,组合算法。     

不等间隔动态数据的灰色建模

文章给出了不等间隔动态数据的灰色建模方法,分别对单调型和起伏型动态序列建模预测进行了探讨,文章最后给以实例。     

基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展;

为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。     

广义线性模型中过离散成因的理论证明及检验

对比例数据、计数数据的广义线性模型建模中常存在过离散现象,文章通过理论证明说明这种现象产生的直接原因在于类内样本数据的正相关性和非齐次性,根源在于建模过程中的聚类行为;进一步给出了在广义线性模型的整个建模过程中检验过离散现象存在的可能性并给出了相应的说明.     

点击流数据仓库的维度建模设计与实现

文章研究数据仓库的维度建模方法,并以实验性的图书销售商务网站china-pub为研究对象,采用维度建模方法构建一个基于Microsoft SQL Server的点击流数据仓库的原型。     

数学建模及其对学生应用能力的培养

本文对数学建模的意义和对学生能力的培养作了一定的分析和阐述,有现实意义。数学建模作为当今数学教学的一个重要内容,正在被广泛运用。     

统计行业数据分析与数据挖掘应用——统计建模思想

本文通过对应用于公共事业的政府统计和应用于商业领域的企业数据分析与挖掘的介绍,阐述了统计建模思想的产生、发展和趋势。从量化的角度,诠释统计建模思想的几个不同的层次及适用的情境,以提升统计数据化决策在政府和商业领域的广泛应用为目标,目的是在面对公共和商业问题时政府和企业能运用统计建模思想提供的量化方法,实践商业智能与统计智能的互补,最终完成统计大数据决策时代的真正革命（最终实现大数据决策时代统计建模思想的真正价值）。     

结构方程建模在管理学研究中的应用

文章通过分析近几年发表的133篇相关学术论文发现,我国学者已掌握了结构方程建模技术,对建模细节的说明也越来越规范,但在模型识别、等价模型等方面还存在一些问题。通过对结构方程使用规范和应用现状的分析与讨论,使学者能更规范的运用结构方程建模技术,并使其能在管理学研究领域发挥更大的作用。     

Swarm环境下基于主体建模的财政政策仿真框架研究

文章在政府财政平衡理论模型和基于主体建模方法的特点及应用的基础上,探讨了基于主体建模的财政政策研究的基本方法,构造了基于主体财政政策仿真模型在Swarm仿真环境下的实现框架,并主张将统计方法贯穿于仿真研究过程中,充分利用仿真模型数据,发挥仿真模型的政策模拟功能,指出基于主体建模仿真可以为财政政策的制定提供一种更具时效性和科学性的方法。     

大数据背景下网络调查样本的建模推断问题研究——以广义Boosted模型的倾向得分推断为例

随着大数据和网络的不断发展,网络调查越来越广泛,大部分网络调查样本属于非概率样本,难以采用传统的抽样推断理论进行推断,如何解决网络调查样本的推断问题是大数据背景下网络调查发展的迫切需求。本文首次从建模的角度提出了解决该问题的基本思路：一是入样概率的建模推断,可以考虑构建基于机器学习与变量选择的倾向得分模型来估计入样概率推断总体;二是目标变量的建模推断,可以考虑直接对目标变量建立参数、非参数或半参数超总体模型进行估计;三是入样概率与目标变量的双重建模推断,可以考虑进行倾向得分模型与超总体模型的加权估计与混合推断。最后,以基于广义Boosted模型的入样概率建模推断为例演示了具体解决方法。