最终破产概率的更新方程及渐近估计

通过引入泛函的方法,导出了初始盈余为u的最终破产概率ψ（u;ω）的更新方程为ψ（u;ω）,进而首次得到了一般情形下最终破产概率ψ（u;ω）的渐近估计为     

两种分布条件下保险公司破产概率的比较

运用概率知识对保险公司运营过程中遇到的风险模型进行了进一步的研究,对比几何分布,在索赔额服从Poisson分布的条件下,给出了破产概率公式,更新方程和渐近估计,最后利用已知数据进行了比较,结果是令人满意的.     

离散经典风险模型中的破产概率及其渐近解

在文献[1]的基础上针对复合二项模型导出了任意初始盈余和任意个体索赔额情形下的最终破产概率的递推解，并得到了它的渐近解。     

常利率离散时间更新风险模型的破产概率

考虑了常利率离散时间更新风险模型,导出了有限时间不破产概率的递推表达式和最终生存概率的递推表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率的上界估计。