MC模式下多供应商协调定价问题

本文分析了大规模定制模式下的交易特点,对用户定货过程和供应商交货服务进行了数学假设,在经典的(S,Q)模型基础上提出了电子商务交易模式下供应商协调定价的数学模型,并详细分析了其求解方案,为进一步的研究奠定了基础。     

供应链采购风险管理中期权合同的定价研究

文章利用Stackelberg模型分析了双方的博弈过程,推导求解了采购商在现货和期权市场上的最优订购决策以及供应商的最优定价决策。最后通过一些算例研究证明了供应商最优定价决策的特点。文章的研究可以为该问题的解决提供一种思路。     

供应不确定下竞争供应链的采购与定价策略

文章首先给出了在供应不确定环境下两竞争供应链均集中决策时供应链的采购策略;然后探讨了两竞争供应链均集中决策时零售商的采购策略和制造商的定价策略,进而给出供应不确定环境下完美协调竞争供应链的协调策略。     

银行贷款定价模式与审批决策研究

论文在时现有的贷款定价模式进行比较分析和评价的基础上,提出了贷款定价新方法一利润导向定价法,数据测试说明新方法相对原有的定价方法具有明显的优势和较大的实际应用价值。     

考虑分销效率的零售商双渠道供应链定价与协调研究

文章在零售商双渠道供应链中,研究了制造商和零售商间的定价策略与协调问题.首先比较分析了集中决策和分散决策情形下制造商和零售商的决策策略;探讨了分销效率对各均衡解的影响;提出了四种收益共享契约设计.通过算例验证了第四种契约设计的科学性.     

基于客户定价模式的服务提供商定价策略

传统的交易方式由卖方决定交易条件,如价格、包装方式和售后服务等,等待有兴趣的客户上门购买.而"客户定价模式"完全由客户自主决定交易价格,合适就成交.文章将客户自主决定交易价格的思想引入到收益管理中,建立了服务提供商基于客户定价模式的两周期定价模型,研究表明顾客异质性影响了服务提供商的动态定价策略,并提供算例加以说明.     

供应商定价模式下的食品采购策略

食品质量是食品采购的关键因素,但由于食品作为信任品的特征使得食品质量信息严重不对称。在信息不对称的情况下,如何提前获取产品的质量信息,如何选取供应商,以降低采购风险,防止以次充好,成为近年来研究的热点。本文以“企业质量行为可以用价格来反映”为理论基础,首先根据诚     

收益共享合同下具有损失厌恶型零售商的供应链协调问题

考虑在不确定需求下由单个风险中性的供应商与单个损失厌恶的零售商组成的两级供应链协调问题.供应商销售某个易腐产品给零售商.不同于传统的线性损失厌恶效用函数,文章在收益共享合同中研究零售商的效用函数为指数型分段非线性函数时的供应链协调问题.研究发现损失厌恶的零售商的最优订购量小于风险中性零售商的订购量,而且损失厌恶的零售商的最优订购量随其损失厌恶程度的增加而减少.以及随供应商的批发价的增加而减少.最后证明了收益共享合同可以获得渠道协调(帕累托改进).     

基于配电网开放模式下电价定价模型

1买方效用模型对于作为买方的电力用户,电价的变动对于消费者的影响是显而易见的,考虑电力商品的需求价格弹性,电价的变化对电力需求的影响或对电力用户的福利影响是替代效应和收入效应的总合。其中,替代效应是指由于电价变化引起的电力商品相对于其他价格不变的能源商品的替代     

核准制度下中国新股发行定价效率研究

从新股发行价格对各类信息的反应效率角度研究核准制下新股发行的定价效率问题,针对影响新股发行定价的信息因素具有多层次、多维度的特点,建立了一个有内在逻辑关系、能够较全面反映新股发行价格影响因素的理论框架,然后采用协方差结构模型分析（CSM）方法进行实证研究。结果显示：在核准制度下新股价格基本上反映了内在价值因素和市场环境因素,具有一定的效率;而对发行因素反映的较少,信息效率比较低。总体而言,中国新股发行定价效率仍较为有限。     

市场定价与汇率制度选择研究述评

汇率制度选择讨论一直以来都是开放宏观经济学的核心.而研究汇率制度选择的角度也是多方面的,但是从定价模式这个角度来探讨最优汇率制度则是近年来的事情.国内外许多经济学家在这方面倾注了许多努力,也获得了丰硕的研究成果.文章以时间为脉络,全过程追溯了定价方式对汇率制度选择的影响以及其最新的拓展方向,文章也对经典文献中的观点作了点评.     

干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较

精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%,纯费率随赔付概率而变化;当取干旱测度指标均值作为其执行价格时,天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩,赔付额度随执行价格的变化而变化。     

供应质量不可靠下的易逝品最优订货和定价策略

易逝品由于其价值可能会在短时间消逝,不切适宜的订货和定价策略会对出售易逝品的零售商的利润产生很大的影响,文章考虑在供应商供货有次品情况下,以获得最大期望利润为目标,建立了需求是随机且受价格变量影响时的最优订货和定价策略模型,对模型的最优条件和性质进行了讨论,并分析了产品次品率及批发价格、需求的波动程度对最优策略的影响,得到了一系列有意义的性质和管理原则。     

住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究

文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程;并证明了这两种定价结果是不一致的,保险精算定价是有套利定价。     

认股权证的定价研究

本文分析了认股权证价格的影响因素,运用Black-Scholes的期权定模型,推导出认股权证的定价模型,得到了认股权证的定价模型的几个性质,并探讨了认股权证定价模型的具体应用.     

基于子链集成的leagile供应链运作优化问题研究

提升供应链的运作绩效一直是个备受关注的问题.文章利用Naylor的lea列e供应链思想,提出了供应链系统可以分解为若干相对独立运作的精益与敏捷子链的观点.这一观点为供应链通过混合协调达到系统最优化提供了契杌.最后证明了通过采用利益分配为集中协调机制,可以整合各子链独立优化,从而达到系统整体最优化.     

套利定价理论下的证券组合投资决策模型研究

一、引言均值方差模型是H．M．Markowitz在1952年提出的,设投资者面对n种证券,证券i的收益率为ri,预期收益率为E（ri）,风险为＝D（ri）,假定投资者在证券i上的投资比例为Xi,则：X1＋X1＋…＋xn＝1;证券组合：rp=x1r1＋x2r2＋…＋xnrn;证券组合的预期收益率为：E（rp）＝x1E（r1）＋s2E（r2）＋…＋xnE（rn）;风险为D（rp）＝（x1,x2…xn）·V·（x1,x2,…xn）T,其中V为协方差矩阵。Markowitz提出的模型为：1976年,S．A．RoSS和R．Ro11提出了套利定价理论（APT）,它假定证券i的收益率ri是由以下因素模型生成：其…     

牛熊市下认购权证定价的实证研究

文章选取沪深两市当中横跨牛市和熊市的钢铁行业认购权证为样本,运用时间序列相关方法实证研究了B-S模型、投资者情绪对认购权证的定价影响,结果发现:无论是在牛市还是熊市中,B-S定价模型对中国证券市场中的认购权证定价均有一定的适用性.但其定价的效果要受到投资者的情绪影响,在牛市中投资者的乐观情绪使实际价格较于理论价格高估,而在熊市中投资者的悲观情绪则使之表现为低估,投资者情绪对权证的定价具有着正向的影响.     

保险费的期权定价模型与仿真计算

传统的现金流贴现模型,忽略了当前及近期内不产生现金流却具有潜在创造价值的资产的价值,因而难以对保险费进行有效的计量。本文将保险合同视作一份欧式看跌期权合同,而将保险费相应的看作是看跌期权的价值,然后用期权定价模型来计量保险费,这将为合理的确定保险费提供参考价值。     

巨灾债券的定价模型比较研究

巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨灾债券的价格。通过对实际巨灾债券的价格实证分析得到;双因素模型能更好的拟合实际价差,对单一事件单一期限的巨灾债券,运用双因素模型得到较高的拟合优度。