Alpha正态分布及其在环境污染中的应用

目前,对实际数据的处理常采用一些对称分布,如正态分布和t分布等,而这种对称分布所给出的结果往往并不能令人满意。偏分布常用来处理有偏重尾数据,基于传统正态分布,提出一种处理偏态和重尾数据的alpha正态分布,并研究其参数估计方法及基本性质。将所提分布应用于环境污染数据,通过拟合检验alpha正态分布给出了很好的结果。     

基于稳定分布的风险价值(VaR)研究与实证

文章首先对上证指数收益率进行正态分布的拟合优度检验,然后对上证指数收益率进行了稳定分布拟合及稳定分布拟合优度检验.在此基础上,文章研究了基于稳定分布的VaR模型,并在实证研究中同历史模拟法、分析法计算VaR值进行比较,验证了稳定分布分析法的可行性与可靠性.     

展望理论下的收益率分布函数

0引言资产收益率的分布函数在金融研究中是一个非常重要的问题。从正态分布、稳定分布到混合分布等其它统计分布形式,研究者提出了各种分布形式对收益率分布进行描叙,这些提出的统计分布描述模型几乎都没有直接考虑个体决策的行为特征。目前较为普遍的ARCH/GARCH模型对收益率分     

稳定分布模型的自相似特征分析

稳定分布是一类满足广义中心极限定理的分布模型,文章通过Laplace变换探讨模型蕴含的自相似特征,为模型的普适性应用提供理论基础。     

利用稳定分布构建开放式基金业绩评价体系

经典的基金业绩评价方法是在收益率服从正态分布假设下构建风险指标，该指标或者高估风险，或者低估风险。可引入稳定分布来描述收益率，并利用稳定分布，构建风险调整的基金业绩评价体系，并利用该体系对我国开放式基金的业绩进行评价。     

关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质

目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。     

回归分析中最小样本容量的确定

在给定解释变量个数的情况下,样本容量影响到回归方程的稳定性.考虑以残差平方和的相对稳定表征样本回归方程的稳定性,借此构造一个服从贝塔分布或F分布的统计量以确定最小样本容量.     

研究比较优势 开发黄土产业

吕梁地区的贫困乡村主要分布在西部黄土丘陵沟壑区。也可以反过来说，分布在山上九县黄土梁峁沟坡的乡村，几乎都没有实现稳定脱贫。不仅吕梁地区如此，全省分布在黄土丘陵沟壑区的西山28县，全国分布在黄土高原丘陵区102县，迄今也都还是贫困县。黄土丘陵沟壑，也就是我们所熟     

M-H算法的建议分布选择与比较

文章比较研究了M-H算法与舍选法的联系,给出了建议分布的选择标准与几种建议选择,并比较了这几种建议分布对马氏链的影响,举例说明了M-H算法在贝叶斯推断中可行、稳定、有效.     

金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究

在金融市场的发展过程中,政府以稳定为主与市场以竞争为主的导向之间存在对立统一关系,而这种对立统一的关系在管理中则需要实现两者的协同,方能产生协同效应。根据金融稳定与金融协同的内涵,分别构建评价金融稳定与金融竞争力的指标体系,利用典型相关对两者的协调性进行研究;同时以典型相关中的典型变量为基础,建立金融稳定与金融竞争力耦合度函数,利用耦合度函数对50个国家的协调度进行测度并进行国际比较,结果表明:金融稳定与金融竞争力具有高度相关性;金融稳定与金融竞争力协同效应分布和经济发展水平密切相关;金融稳定与金融竞争力的滞后表现形式多样。     

中国股市收益率分布特征实证研究

金融资产收益率是金融经济学中的一个非常重要的概念,能否对收益率的分布状况进行正确描述直接关系到证券组合选择的正确性、风险管理的有效性、期权定价的合理性.在描述股价行为的经典计量模型中,股市收益率通常被假定服从正态分布.许多著名的计量金融学家对这一经典假设作了大量的理论与实证分析,结果表明金融市场上绝大多数股市收益率并不服从正态分布,而具有尖峰、厚尾、非对称等特征.本文借助No1an的稳定分布分析软件对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行实证分析,研究结果表明这两类股指收益率均可用稳定分布对其进行描述.     

再保险业务风险分布特征的实证分析

再保险人的整体风险管理能力、水平和行为将直接影响再保险公司的整体风险管理绩效以及整个保险市场的稳定。本文使用极值理论模拟了再保险业务的风险分布特征,比较了成数再保险和非比例再保险业务风险分布的差异,认为再保险业务损失分布不服从正态分布,具有厚尾性;成数业务损失分布具有均值大、方差小的特点,而非比例业务损失分布的均值较小,但方差较大;在高置信水平条件下,非比例业务的风险损失率远远大于成数业务。因此,再保险公司应当大力发展非比例再保险业务,并增强资本实力,积极拓展业范围,在国际市场上分散风险。     

指数-威布尔分布参数贝叶斯估计的混合Gibbs算法

文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟.结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、稳定且精度高.     

基于稳定分布的股票收益率的特征分析

一、稳定分布概述 股票市场具有复杂的非线性动力系统的特征,既受确定性规律支配,同时又表现出某种随机现象,具有时变性、随机性和模糊性的特点.大量的实证研究表明,股票收益分布明显偏离正态分布,呈厚尾特征.研究股票收益率分布的特征,对探索股票市场的有效性、证券投资组合等问题都具有重要的现实意义.     

天津市基本单位变化特点综述

全市第一次经济普查结果显示，近年天津市二、三产业单位变化频率加快，但总体规模保持相对稳定，行业及所有制结构、地区分布等变化较大，呈现出单位新陈代谢加快、企业特别是第二产业企业发展较快、所有制类型转变加速、行业地区分布特征进一步显现、企业规模有所提升的特征。     

基于多阶段抽样的贝叶斯序贯过程质量监控分析

文章针对参数随机化情况下的质量控制问题,提出了新的过程质量方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了Jeffreys先验分布下参数的后验分布和贝叶斯估计,据此构造了具有预警线的过程样本均值-标准差监控图,以及贝叶斯过程能力指数评价模型;然后,将过程状态稳定的模型参数后验分布作为下一阶段的参数先验分布,进行样本数据信息融合、模型迭代更新,建立了基于共轭先验分布的贝叶斯序贯均值–标准差监控和贝叶斯动态过程能力指数估计模型。研究结果表明:与现有的统计过程质量控制方法比较,贝叶斯序贯过程质量监控方法能够融合产品质量指标的历史信息,及时更新过程控制限,动态监控过程质量波动。     

中国金融稳定指数的构建与调节效应检验

文章在国际货币基金组织（IMF）金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察“双支柱”政策对我国金融稳定指数的调节效应。得到以下结论：（1）我国金融稳定指数频繁高低交替,但整体相对平稳,具有抵御外部冲击和维持自身系统稳健的能力;（2）我国金融稳定指数不存在显著的季度特征,但区域金融稳定指数呈箱体波动,空间分布不均衡;（3）货币政策与动态准备金政策的协调配合,对金融稳定指数的调节效果最优。因此,“双支柱”政策工具调节金融稳定指数时,货币政策的运用应结合宏观经济环境与金融风险来源,避免“大水漫灌”式金融震荡;宏观审慎政策的运用要实时寻求政策框架的修正空间;“双支柱”政策工具的综合运用要结合经济金融环境相机调控,以求营造稳定的金融环境。     

Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计

本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。     

中国林业全要素生产率的时空格局演化研究

文章利用Malmquist指数法、空间自相关法和时空跃迁测度法,采用中国30个区域1997-2012年的相关数据对中国林业全要素生产率进行了测算并对时空格局演化进行了分析.研究表明:中国林业全要素生产率在时间上呈现出明显的波动现象,但空间格局变动中呈现出稳定特征;1997-2003年中国林业全要素生产率表现出离散分布特征,2003-2012年表现出集聚分布特征;中国林业全要素生产率的空间分布呈现出明显的二元空间结构,16年间高值集聚区域逐步向以山东为中心的华北南部和江浙一带靠拢,低值集聚区域主要分布在甘肃、青海和四川以及周边省份.     

厚尾稳定分布巨灾风险的集合分散效应

文章运用稳定分布和控制不等式理论,在厚尾分布假设和安全第一的决策框架下重新研究了巨灾风险的集合分散问题,发现当无限损失和总体损失有限时,分散构造风险组合反而增加了整体业务的尾部风险,而当个体损失有限时,上述命题仅在一定条件下成立。研究结论在一定程度上对近期巨灾风险研究中提出的"全球分散"以及"一体化风险"保单的有效性提出了质疑,巨灾风险管理模式仍需要进一步探索和创新。