基于半参数CARE模型的金融市场VaR度量

以CAViaR模型为基础,结合Expectile模型,构建半参数CARE模型,度量金融市场的在值风险。选取2003年1月3日至2015年12月31日上证综合指数与深圳成份指数为研究对象,分别采用半参数CARE模型与GARCH模型刻画VaR的波动情况,并运用几类常返检验来评估模型的优劣。结果表明:GARCH模型能更好地刻画深证成份指数1%VaR与上证综合指数5%VaR,而半参数CARE模型能更好地刻画深证成份指数5%VaR与上证综合指数1%VaR。     

中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究

本文首先选取了我国国民经济中八个主要行业,首次提出并采用成分商品的“三重筛选”标准,选取了72种成分商品,先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。其次,基于已构建指数,采用谱分析方法研究发现：中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI三个国内宏观经济指数的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、MyBCIC、CCPI三个国内大宗商品现货价格指数的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对CSCPI的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。     

环渤海西岸城市群土地空间承载能力评价

文章将环渤海西岸城市群划分为三个经济区:秦唐经济区、石保沧经济区、京津廊经济区,选取每个经济区发展速度快的城市作为研究对象,并构建了一套适合于环渤海西岸地区的区域土地综合承载力综合评价的指标体系。     

测定贫困程度的综合评价法

经济发展意味着三种基本情况的改善,即贫困、失业和收入不均情况的改善,这就使贫困的测定成为亟待解决的问题。 为全面、综合地反映一个国家的社会经济和人民生活水平,本文拟从五个方面,选取十三个指标建立社会发展指标体系,对指标进行无量纲化,计算指标指数和派生指数,通过加权算术平均求得综合评价指标值,     

GDP指数随机化分析

指数是用于计算事物变动,特别是用于计算不可直接加总的现象之间综合变动情况的一种相对数,按照不同的划分标准,指数可以分为单指数、综合指数,或者质量指数、数量指数等。指数分析是统计学的一个重要的分析方法。一般的指数分析包括绝对数分析和相对数分析,相对数分析是分析综     

中国各地区旅游产容量摸型与出游偏好研究

文章利用近20年来的统计数据,以中国以及31个省市、自治区为研究对象,从纵向时序数据和横向截面数据对出游人数、人口总数和人均GDP之间的关系进行统计分析.建立了我国以及我国30个省市、自治区的产客量模型,揭示各等级出游人数、人口总数和人均GDP之间的关系.依据统计值与模型值的偏差,计算了各地的旅游偏好指数,并将其划分为3种类型.最后,提出一个包括出游等级和出游偏好双因素的旅游市场综合分类方案,将我国30个省市、自治区划分为9种类型,为科学分析和定量预测各地区客源市场提供了科学的理论依据.     

中国各地区旅游产客量模型与出游偏好研究

文章利用近20年来的统计数据,以中国以及31个省市、自治区为研究对象,从纵向时序数据和横向截面数据对出游人数、人口总数和人均GDP之间的关系进行统计分析。建立了我国以及我国30个省市、自治区的产客量模型,揭示各等级出游人数、人口总数和人均GDP之间的关系。依据统计值与模型值的偏差,计算了各地的旅游偏好指数,并将其划分为3种类型。最后,提出一个包括出游等级和出游偏好双因素的旅游市场综合分类方案,将我国30个省市、自治区划分为9种类型,为科学分析和定量预测各地区客源市场提供了科学的理论依据。     

基于波动非对称性的中国股市监管研究

文章以1997年1月2日至2007年12月28日上海证券市场综合指数为样本,根据股指波动情况,划分为三个阶段,运用EGARCH和TARCH模型实证研究中国股票市场价格波动的非对称性,分析股票市场波动非对称性的生成机理,提出基于股市波动非对称性政府监管的基本原则,为政府监管股票市场、制定股票市场发展规划与政策,提供具有一般性意义的分析思路和模式,为投资者预测并规避风险提供决策依据.     

一种改进的基于DE-SVR的上证指数预测模型

文章在现有研究的基础上,选取引起上证综合指数波动的八个主要因素,建立一种改进的基于微分进化算法的支持向量机的上证指数预测模型,并与多元回归、多维灰色模型、基于微分进化算法的多维灰色模型、DE-SVR预测模型的预测效果与精度进行对比分析,证实该模型具有较高的预测精度,是一进行有效预测的新方法。     

加法可分性贫困指数的比较研究

 本文以Watts指数、FGT指数、CHU指数和笔者提出的R指数为对象,考察了这四个加法可分性贫困指数的形式和特性,并采用“中国综合社会调查”(CGSS)的数据,比较了四个指数的测量表现。结果显示,相对于其他三个同类指数,R指数的公式法和模型法的计算结果近似度高,且受数据分组形式的影响也小,是一种可取的具有分组稳健性优势的贫困量度。     

利率期限结构特征的拟合与预测

本文从经典利率期限结构模型和数量利率期限结构模型中选取了三因子Vasicek模型、三因子CIR模型、多项式样条模型、指数样条模型、DL模型和动态SV模型等6个应用广泛且具有代表性的利率期限结构模型,分别基于2008年7月至2014年3月中国和美国市场的月度国债收益率数据进行拟合与预测,并采用均方误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)对实证效果进行判别。结果表明,DL模型在针对中国市场和美国市场数据的拟合与预测方面能力均十分突出且效果稳定,指数样条模型次之,而其他模型则在利率期限结构特征的刻画效果方面存在更强的数据依赖与能力不足问题。本文的结论能够为实证研究利率期限结构特征的模型选取提供科学依据和数据支持。     

美元指数与中国股价的波动溢出效应研究

文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应.研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中关两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系.     

广东省区域旅游竞争力的比较

文章以广东省21地市为研究对象,从旅游产品竞争力、旅游企业竞争力、旅游环境竞争力三方面,选取11个指标构建了区域旅游竞争力的评价指标体系,采用因子分析法对广东省21地市旅游竞争力进行了综合评价。广东省旅游竞争力可划分为4种区域类型：一是广州等中心城市超强竞争型,二是珠江三角洲地区强竞争型,三是旅游资源丰富地区的平竞争型,四是粤东粤西偏远地区的弱竞争型。     

基于压力指数的金融风险预警指标体系构建

文章在分析国外经典预警指标体系的基础上,基于货币危机压力指数构建综合压力指数。通过选取2001年1月至2012年12月的144个月度的数据,对综合压力指数的波动趋势进行分析,对于金融风险预警指标体系构建做了一种新的尝试。     

我国经济预期波动的非对称性分析

文章针对9类宏观经济预警指标,利用动态因子模型构建了我国宏观经济预警指数,并将其作为我国经济预期的代理变量.在此基础上,利用MS(2)-AR(2)模型,分析了表征我国经济“景气”状况的宏观经济预警指数的非线性动态调整特征.实证结果表明,利用动态因子模型构建的宏观经济预警指数对一致指数具有预测作用.并将样本期内我国经济划分为“景气”和“不景气”两种状态,较好地反映了我国经济在此期间的“景气”状态的转换特征.     

钢材价格指数波动率的实证分析

文章以Myspic钢材综合价格指数为研究对象,选取1999年6月至2015年6月的月度数据作为样本,应用ARMA-GARCH模型对其波动率进行实证分析.结果表明:钢材价格对信息具有明显的记忆性;供需关系对钢材价格指数波动具有持续性影响;钢材价格下跌信息引起的指数波动强于钢材价格上涨信息引起的波动.     

涨跌停板制度下沪深股市向量自回归模型及波动性的协整分析

本文以上证综合指数和深圳成分指数为研究对象,选取了以1996年12月16日至2009年5月27日的两指数收盘价为样本,通过向量自回归模型（VAR）、协整分析、脉冲响应分析来检验两时间序列间的内在联系。结果表明,所选取观测交易日的沪深两市对数收盘价不存在长期均衡关系,并且两市股指收益率变化的相互影响的持续时间短;沪深两市不存在格兰杰因果关系,两市的独立性越来越明显;在不同时期,沪深两市波动的联动作用不同。     

湖北省县域经济区位差异研究

文章在建立湖北省县域经济评价指标体系的基础上,以湖北省76个县(市、区)为研究单元,运用因子分析法,聚类分析法,计算县域经济发展水平综合指数,以此将湖北省县域经济的发展水平划分为4种类型,在对4种类型县城的经济区位差异分析的基础上,提出壮大和协调发展湖北省县域经济的对策建议.     

波动率模型在中国股市中的应用研究

文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,EGARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另外通过采用三种不同的损失函数评价各类模型的预测效果,结果表明,非对称模型样本外预测的能力也是最强的.     

区域绿色制造发展指数测度及其时空演变特征分析

推动绿色制造是制造业高质量发展的内在要求。文章以网络拓扑结构模型为基础,从绿色经营能力、资源利用能力、环境共生能力和绿色创新能力四个维度构建区域绿色制造发展指标体系,运用基于熵权法的TOPSIS-灰色关联分析模型对2009—2018年我国30个省份的绿色制造发展指数进行综合测度分析,并进一步采用系统聚类法对各省份进行梯度划分,进而探索区域绿色制造发展的时空演变规律。研究发现：东部地区绿色制造发展指数常年处于较高水平,而中部和西部地区发展指数普遍较低,我国绿色制造发展水平从沿海向内陆递减,梯度差异明显;各省份绿色制造发展水平可依次划分为五个等级,省际差距较大,且绿色创新能力是区域绿色制造发展水平的首要影响因素;三大经济圈绿色制造发展特征各异：长三角经济圈的“辐射效应”显著,珠三角经济圈的“虹吸效应”明显,而环渤海经济圈兼而有之。