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贷后管理作为信用社贷款管理的主要内容,是规范信贷程序、防范化解信贷风险的重要手段.然而,很多信用社及员工疏于贷后管理,形成只重贷前、贷中管理,忽略贷后管理的片面管理模式.而贷后检查管理则能获得有价值的反馈信息,为进一步防范风险、加强管理打好基础.因此,我们必须认识并做好贷后管理工作. 相似文献
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现阶段商业银行信贷风险预警体系不健全;难以实现真正的审贷分离;信贷风险量化管理落后。要控制商业银行的信贷风险就要建立和完善信贷风险预警系统;建立流动的人事干部体制;建立风险防范的应变制度和风险防范基金;建立企业信用评级、授信制度;实行积极的贷款定价策略。 相似文献
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<正>贷后管理是指从货款发放到本息全部收回的全过程信贷管理行为的总和。其内容主要包括帐户监管、贷后检查、风险预警、贷款风险分类、贷款客户档案管理、有问题的贷款处理、贷款清理收回和总结等八个方面。加强贷后管理,不仅是信贷管理的重要内容和本质要求,而且是增强信贷风险控制,确实提高信贷资产质量,确保信贷资产业务稳健发展,推动业务经营效益明显增长的需要。因此,对于起步晚,基础薄弱的地方银行,强化贷后管理工作显得尤为重要。现就城市商业银行贷后管理工作难点和对策谈几点看法。 相似文献
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高新技术企业项目经理绩效评估探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对传统的绩效评估的不足,运用系统理论[1],通过对高新技术企业管理人员的职能分析,和绩效评估与管理人员行为关系的研究,提出了高新技术企业项目经理绩效评估的指标体系,并且提出了对绩效评估指标体系进行综合处理的数学模型. 相似文献
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考虑决策者是模糊厌恶的,利用实物期权方法,解析地给出了银行价值,企业价值和最优停贷水平。分析了模糊厌恶和基准波动率对最优贷款利率,最优停贷水平,企业价值和银行价值的影响。数值分析表明:模糊厌恶提高了贷款利率,降低了企业和银行价值。在基准波动率水平较小时,模糊厌恶推迟了停贷水平;在基准波动率较大时,模糊厌恶加速了停贷水平。此外,在模糊中性下,企业价值是基准波动率凸函数,银行价值是基准波动率凹函数。而在模糊厌恶下,企业价值和银行价值都随着基准波动率的增加而递减。本文从行为金融角度为中小企业"融资贵"提供了新的解释。 相似文献
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本文针对中小企业发展中所面临的贷款难问题,在对客户资料进行初步筛选后,建立了中小企业贷款信用风险评价指标体系,运用多元统计方法中的因子分析法对样本企业进行信用评估,得出适合我国中小企业的贷款信用风险评价模型,从而为中小企业融资和商业银行评价授信企业提供更为简洁和有效的依据。 相似文献
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本文利用平均移动投资技术模型分析了不同银行业市场结构下的利率决定和信贷风险,结果显示:竞争性的银行业市场结构比垄断性的银行市场结构能提供更低的贷款利率,这种较低的贷款利率会引致企业投资水平的增加,并能够降低企业因为破产而导致的信贷风险。这一分析结论对于我国的银行业改革、利率市场化和信贷风险规避都具有一定的启示。 相似文献
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本文以2009-2014年中国深沪A股上市公司为样本,研究过度投资对公司信用风险的影响,并检验内部控制质量水平的提高能否有效抑制过度投资导致的信用风险,以及内部控制的这种风险管控作用是否因公司产权性质的不同而有所差异。检验结果发现,过度投资行为会显著增加公司信用风险,内部控制质量水平的提高能有效抑制过度投资导致的信用风险,但上市公司的民营性质会弱化内部控制的风险管控作用。表明在政府的推动下,国企内部控制体系建设已经取得了一定的果效,而民营企业的内控需要进一步提升以降低其发展风险。 相似文献
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随着风险评价的日益复杂化, 多维度、多时序等不规则的样本数据增加了评估的难度。本文建立信用风险评价的差分进化自动聚类模型, 并将其应用到我国上市公司信用风险评价中。该模型不要求事先知道分类的数据, 相反, 通过群体智能去寻找最优的分区。通过数据仿真, 并与遗传算法、决策树、BP神经网络模型进行信用风险评价的实证对比研究, 结果表明, 该模型能够非常准确的找到数据对应的分区, 大大提高了信用评估的准确性, 降低了风险成本, 对信用风险的管理和控制具有很高的利用价值。 相似文献
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企业经营管理预警:主成分分析在logistic回归方法中的应用 总被引:10,自引:1,他引:10
logistic回归分析是度量企业信用风险的一种主流方法,它的假设比较符合经济现实和金融数据分布的特点。但是考虑到现阶段我国上市公司的信用数据具有的高维性和高相关性等特点对logistic分析产生的负面影响,本文在logistic分析中引入了能够有效降维和消除logistic方程共线性等问题的主成分分析,并对我国沪深两市上市公司的经营失败进行了实证研究,结果表明结合主成分分析法的logistic回归分析在模型解释和预测准确率等力面均优于简单的logistic分析。 相似文献
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信用风险评价是金融机构风险防控的重要环节之一。近年来,基于机器学习的信用风险评价模型以其准确的预测效果受到越来越多的关注,但机器学习模型具有可解释性不强的弊端,导致投资者无法完全信任其预测结果。针对上述问题,本文提出了一种改进的教学式方法,利用机器学习模型指导生成一个兼顾准确性与可解释性的信用风险评价决策树模型,以辅助投资者决策。为提高决策树对机器学习模型中正确功能的学习能力,提出了基于Weight Synthetic Minority Over-sampling Technique(Weight-SMOTE)的伪数据集生成方法,以提高伪数据集中可信度高的功能所标记的伪样本比例;为实现所生成的决策树在准确性、可解释性以及其与机器学习模型一致性间的有效权衡,在决策树生成过程中提出了一种新的决策树剪枝方法;同时针对保真度评价指标的局限性,提出了真保真度评价指标,来有效的衡量决策树与机器学习模型正确功能的近似程度。最后使用3个真实信用风险评价数据集对改进的教学式方法进行验证,实验结果表明所提出方法能够生成准确且可解释的信用风险评价模型,以满足投资者的决策偏好与实际需求。 相似文献
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近年来,中国企业部门债务风险不断暴露,其是否会引发系统性信用危机正成为焦点。本文着眼于中国企业部门信用风险累积与暴露背后的宏观经济现实,在简约模型中引入结构向量自回归模型(SVAR),将经济冲击区分为总供给冲击、总需求冲击和货币政策冲击,以此研究各宏观经济因子对中国企业部门信用风险溢价期限结构的影响特征,从而揭示中国企业部门信用风险定价的宏观经济机理。本文发现,正向的总供给冲击和货币政策冲击有助于降低中国企业部门信用风险溢价,但正向的总需求冲击则会推高中国企业部门信用风险溢价,自2011年以来持续处于高位水平的信用风险溢价的主要根源正是4万亿经济刺激计划所带来的扩张性总需求,因此欲从根本上降低中国企业部门信用风险水平,应紧缩社会总需求,并通过制度改革和结构调整,改善社会总供给。 相似文献
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商业银行信用风险评估预测模型研究 总被引:31,自引:2,他引:31
依据商业银行信用风险的内涵,指出信用风险评估应当充分考虑信贷资金安全系数的不
确定性和信用风险的相对性特征,并以“信用风险度”作为系统的输出,构建了基于人工神经网
络的信用风险评估预测模型,为有效转变信用风险的分类评估模式,提供更为全面的信贷决策
支持奠定了基础. 相似文献
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