国有商业银行资本充足率现状及提高途径

银行的资本充足率在一定程度上代表银行抵抗风险的能力,如果银行的资本充足率不足,就有可能影响银行的稳定性。世界著名银行的资本充足率都比较高,如花旗银行和美洲银行两大巨头的资本充足率都在12%以上,瑞士信贷银行甚至接近20%(19.1%)。而我国国有银行的平均资本充足率仅为5.7%(江其     

资本充足率对银行风险承担水平影响的实证分析

文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系.     

资本监管约束下银行行为调整的动态特征分析

本文考虑巴塞尔协议Ⅲ对银行行为调整的影响,选用国内40家资本充足率达标的商业银行作为研究样本,以2007—2015年为样本期,建立联立方程组检验资本监管硬约束对银行资本、风险和绩效调整的短期效果。实证结果表明：资本监管要求的提高未能降低银行的实际风险,当面对资本监管压力时银行的主要应对策略是增加资本而非降低资产风险,资本充足的银行有更强的风险承担激励。超额贷款损失准备记入二级资本导致资本充足率和核心资本充足率表现出不同的调整特征。经济下行期货币政策的逆周期调控有助于银行通过增加“分母”平缓信贷风险的顺周期波动,但同时也增加了银行资本调整的难度。     

商业银行风险的实证检验

自次贷危机以来,全球银行业进一步加强了资本监管.但资本监管与银行风险的关系一直是理论与监管实务所关注的焦点.文章以1994年以来全经济周期的数据为考察对象,实证分析了资本监管以及商业银行上市后现代企业制度对银行风险行为的影响.实证结论是监管当局对资本充足率要求的提高能够有效降低银行风险,特别是2004年《商业银行资本充足率管理办法》的出台对于降低银行风险发挥了非常积极显著的作用.     

我国金融风险防范措施简析

金融风险是一定量金融资产在未来时期内预期收入遭受损失的可能性。宏观金融风险是指对经济、社会、政治的稳定产生重大的全局性影响的公共风险。 测评金融风险的指标体系 我们选择如下9个指标作为测定金融风险的指标体系:银行坏账率、资本充足率、税前资产利润率、GDP增长率、消费品物价指数、负债率、短债率、M /GDP、 2贷款余额/GDP。 结合东南亚1997年金融危机表现,国内外学者比较公认的测定标准为:⑴银行的资本充足率不应低于8%。⑵银行的不良资产占其总资产的比例不能高于10%。　⑶一般当年度价格指数上涨超过4%时就认…     

上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据

深入考察商业银行发展同业业务对银行风险承担水平的影响,以同业净资产/总资产综合衡量同业资产负债业务扩张净效应,基于面板工具变量,运用2SLS回归估计方法,进行实证检验,结果发现:同业净资产占比增加显著提高了商业银行风险承担水平;商业银行风险承担水平随着银行杠杆水平、股权集中度、不良贷款率的提高而增加,但随着资本充足率、资产规模和存贷款占比的提高而降低。"高风险高收益假说"没得到实证检验;上市商业银行发展同业业务的风险承担影响机制:同业业务期限错配和高杠杆运作方式,增加了商业银行总资产收益率波动率,从而降低商业银行单位风险收益和单位风险的资本要求,提高了商业银行的破产风险概率,最终增加了银行风险承担水平。     

中国银行业轻型化转型、双支柱调控与系统性风险

文章利用中国银行业2011—2022年的季度数据,从轻资产、轻收入、轻资本和轻成本四个维度出发,选取指标构建了中国银行业轻型化指数。进而以上市银行为样本,检验了银行业轻型化转型与系统性风险的关系,结果表明：银行业轻型化转型加剧了系统性风险。机制检验结果表明,轻型化转型加快了各银行的资本周转速度,这会使其在自身资本的承载能力之外过度开展业务,加大风险外溢的可能性,最终导致系统性风险攀升。在现有的以资本充足率为核心的金融监管框架下,轻型化转型会促使银行通过加快资本周转进行“监管套利”,弱化金融严监管政策的风险抑制效果。因此,轻型化趋势下要更加重视双支柱调控的应用,进一步分析发现：随着银行业的轻型化转型,数量型货币政策的风险抑制效果会逐渐降低,价格型货币政策的风险抑制效果则会持续增强;宏观审慎政策可以抑制轻型化转型带来的系统性风险,但部分政策工具并未发挥预期效果。     

全流通条件下中国上市银行资本成本的估算

以<商业银行资本充足率管理办法>的资本分类为基础,将商业银行资本划分为权益资本、债务资本和混合资本三类,给出确定三类资本的估算模型,使用加权平均资本成本、剩余收益等模型对全流通条件下实行股权分置改革的五家银行三类资本的市场价值、资本成本进行了详细估算.     

拓展商业银行中间业务的策略

随着我国利率市场化进程的逐步推进,激烈的竞争使银行存贷款利差大幅度缩减,依靠传统存款业务获利空间变小.而且,目前我国商业银行尤其是四大国有商业银行,坏账多、资本充足率不高.解决问题的根本出路,在于银行能够找到新的盈利点.     

基于资产负债组合模型的银行贷款风险分析

文章分析了银行贷款风险,探讨了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型和基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合模型,并对基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型进行了验证。     

我国商业银行贷款定价影响因素的实证检验

文章运用2002~2010年我国13家全国性商业银行9年的面板数据,用平均贷款利率作为因变量,用资金成本、违约风险水平、银行相对规模、资本充足率、贷款集中度、银企信息不对称程度作为自变量,分别运用混合数据OLS模型、固定效应模型和随机效应模型实证检验了我国商业银行的贷款定价影响因素,发现除资金成本、违约风险水平与我国商业银行的贷款定价水平具有显著正相关关系,而其它自变量对贷款定价的影响都不显著。     

资本和流动性双重约束下的商业银行风险承担

随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异.本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为.研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性.有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围.     

公允价值计量模式的变迁及其对银行风险监管的影响

文章从公允价值角度出发,界定了我国银行资本充足率研究中公允价值的定义;度量公允价值的方法,公允价值计量模式的变迁及其对银行业的影响。研究表明:可通过外部市场、信贷周期的缩短、银行资产员债表的变化及资本监管的亲周期诸方面影响资本监管的行为。     

资本监管新政对中小银行的影响

2011年4月银监会正式发布了被业界认为"中国版巴塞尔Ⅲ"的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,推出四大监管工具,全面提升资本充足率、拨备率等各项监管指标。资本充足作为商业银行经营的核心内容,资本监管新政对银行业提出了更为严格的资本要求,因此建议中小银行采取加强资本约束管理、加快业务结构转型等应对措施,建议监管政策对地方性银行进行差异化监管、对中小银行实现二次升级给予政策支持等。     

浅谈商业银行上市

一、商业银行上市的意义 人世后,我国银行业面临外资银行前所未有的冲击和挑战.外资银行资金充足,实力雄厚,我国商业银行想要与之匹敌,必须首先强身壮体,扩大融资渠道,提高资本充足率,增强风险抵抗能力.这也是社会各界对商业银行上市目的的普遍定位.     

地区资本流动风险与区域经济差异化研究

资本对一个地区的经济发展影响较大,根据中国各地经济增长的统计数据综合分析各地区资本流动风险水平,利用固定资产投资等指标综合反映地区资本流动性,可以通过GDP来反映区域经济差异化。因此,可以采用固定效应回归模型分析地区经济差异的资本流动因素。研究发现：固定资本投资和银行储蓄并不是造成地区引资能力差异的重要因素,各省银行存贷差和财政转移支付是各个地区间资本流动风险的重要因素。     

我国风险投资筹资来源分析

从当今世界各国风险资本的筹资渠道来看,风险资本主要有,政府财政资金、富有的个人资金、机构投资者(主要是养老基金、保险基金)、大企业资金、银行等金融机构资金等.根据我国风险投资业发展的现状和发展趋势,分别分析这些风险资本能否成为我国风险投资有效的筹资来源,对解决我国风险投资筹融资问题是十分必要的.     

国际资本流动、货币政策对银行风险承担影响的实证检验

文章系统分析了国际资本流动背景下货币政策的商业银行风险承担渠道,运用2008-2015年商业银行微观面板数据,并采用系统GMM估计方法进行验证.结果表明:数量型和价格型货币政策调控对风险承担意愿和行为都具有显著影响,外汇储备变化对银行风险承担存在显著的正向影响,国际资本流入会提高银行承担风险水平,反之亦然.     

动态条件下基于VaR的银行资本优化模型研究

本文建立了动态条件下包括操作风险在内的基于VaR的银行资本优化模型.模型研究表明,银行在VaR报告期末如果出现例外,违约仍然有可能发生并且银行的资本对于覆盖相应的罚金是不充足的.在动态条件下,银行监管当局的力度越大,客观上会促使银行持有更多的资本要求.     

宏观审慎政策能否抑制商业银行风险承担

选取2010—2020年中国225家商业银行年度数据,构建面板回归模型实证检验了宏观审慎政策对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明：(1)宏观审慎政策的实施有助于抑制银行风险承担。相对于国有银行与城农商行,宏观审慎政策对股份制银行风险承担的抑制效应更大。(2)同业负债、贷款集中度及杠杆率在宏观审慎政策与银行风险承担的关系中承担着多重中介作用,宏观审慎政策主要通过降低银行同业负债、贷款集中度及杠杆率渠道来降低银行风险承担,“宏观审慎政策—同业负债/贷款集中度/杠杆率—银行风险承担”的传导渠道均有效。(3)跨境资本流入对宏观审慎政策与银行风险承担关系具有负向调节作用,跨境资本流入规模增大会减弱宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用。(4)银行家信心对宏观审慎政策与银行风险承担关系具有负向调节作用,银行家信心提升会减弱宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用。该成果将为提升宏观审慎监管效率及防控中国银行业风险提供重要的理论指导与决策参考。