判别分析统计检验体系的探讨

判别分析已越来越受到人们的重视并取得了重要的应用成果，但应用中存在着简单套用的情况，对判别分析的适用性、判别效果的显著性、判别变量的判别能力以及判别函数的判别能力的检验等问题重视不够。为了更好地应用判别分析，就应对判别分析进行统计检验并建立统计检验体系，统计检验体系应包括：判别分析适用性检验，判别效果显著性检验，判别变量的判别能力检验和判别函数的判别能力检验。     

近单整时间序列Scheffe预测模型的内生性及其修正

对于包含近单整时间序列的预测模型,在进行Scheffe检验时由于内生性问题的影响,导致参数统计量的检验水平过于保守,由此也相应降低了检验功效。通过加入解释变量的超前项与滞后项差分项的动态方法进行修正,并对修正前后的统计量有限样本性质进行仿真比较,结果显示这一修正方法可以有效降低内生性问题对Scheffe检验结果的影响。在小样本条件下,经过修正的Scheffe检验不仅提高了统计量的检验功效,同时明显减少了检验水平的扭曲现象。     

用Pearson's卡方统计量进行统计检验时应注意的问题

列联表的卡方检验用于检验两个分类变量的关联程度.文章认为,卡方数值的大小与样本容量有关,在卡方检验中,需要报告关联系数;并且,在实际应用中还需注意卡方检验的条件,在有20%以上的理论次数小于5或有理论次数小于1时不能应用卡方检验;此外,在两个变量都是顺序变量时,两个变量的关联程度用Gamma眦检验比用卡方检验更好.     

一种新的四格表独立性检验

四格表是研究两个定性变量相关性的有力工具,它在很多领域都有着重要的作用.传统的四格表的独立性检验采用卡方检验,而文章采用回归模型技术,将四格表中的定性变量量化后,引入到模型中,利用回归模型中的系数的显著性检验来检验四格表的独立性,最后进一步说明了这种基于回归模型的方法和传统的四格表独立性卡方检验在一定条件下是等效的,一致的.     

含方程误差的重复测量误差模型参数的假设检验

含方程误差的重复测量误差模型解决了协变量真值与响应变量真值之间存在的不完全匹配问题.为使中小型样本量下的假设检验结果更为准确,文章基于多元正态分布推导改进形式的Skovgaard似然比检验统计量,提高其在原假设下收敛到卡方分布的渐近速度,并应用该检验统计量对重复测量误差模型中回归参数的显著性进行假设检验.模拟研究的结果表明改进的似然比检验统计量在有限样本检验下的优越性;实例分析中通过检验气温与气压之间回归参数的显著性来说明该方法的实用性.     

对两变量样本相关的检验方法研究

相关分析在统计分析中占有重要的地位,因此,引起了许多学者的关注,但对样本相关的检验方法的深入系统研究尚少见。本文从方法论的角度,对不同测量层次的两变量样本相关的假设检验,对两定距变量样本相关的伪相关关系以及因果关系的检验进行探讨。一、对不同测量层次的两变量样本相关的假设检验研究两变量x与y是否相关,在抽取一个随机样本以后,选择测度样本相关系数时,首要的准则是变量的测量层次,其次是考虑关系的对称性。通常对于两个定类变量测度其相关程度时,多采用人系数和Tau－v系数;对于两个定序变量测度其相关程度时,多…     

基于t检验的逐步回归的改进

传统的逐步回归是依据偏回归平方和所构造的F统计量进行F检验来完成的,F检验的目的是判断变量是否应该引入或剔除。文章通过论证发现,在普通最小二乘估计下,逐步回归中的F检验和对应解释变量的显著性t检验是等价的,利用t检验同样可以完成逐步回归,t检验下的逐步回归结果和F检验下的逐步回归结果一致。     

简单线性相关与回归分析中各种检验及其相互关系的探讨

存在简单线性相关的两个变量相关系数的检验如果显著,文章通过推导得出结论:一是与之相对应的二变量所建立的回归分析中回归系数β1的显著性检验、F检验也通过,三者是等价的。t统计量的值与tβ和F值存在数量上的关系是t2=tβt2=F;二是要得到满意的回归方程,除了要进行统计检验之外,还要进行计量检验。     

能源消费与经济增长动态关系比较研究

文章以1990～2006年我国能源消费各组成部分煤炭,石油,天然气,水电、风电、核电消费量和GDP的时间序列数据为样本,采用ADF检验检验序列的平稳性,采用协整检验方法检验序列变量是否存在长期均衡关系,并在协整的基础上建立误差修正模型,采用格兰杰因果关系检验序列变量之间是否存在因果关系,比较研究我国煤炭,石油,天然气,水电、风电、核电消费与经济增长之间的短期波动和长期均衡关系,并对未来我国能源和经济的协调发展提出了几点建议.     

对外贸易影响中国经济增长的动态分析

运用计量经济学方法对中国1980-2007年相关经济变量时间序列数据的平稳性进行ADF检验,对修正后表现平稳的变量进行协整分析,研究在长期内是否存在稳定的均衡关系。通过构建协整方程、误差修正模型和Granger因果关系式分析各经济变量在长期均衡和短期波动中相互因果关系的影响。研究结果表明：在短期内经济增长更多受制于需求,而长期内取决于生产效率的提高。因此在继续重视出口贸易创造市场作用的前提下,要充分发挥外贸在增加要素供给和创造市场需求两个方面的作用。     

区域经济增长与能源消费关系的实证检验——基于中国八大经济区域的面板数据

文章将面板数据模型应用到我国八人经济区域经济增长与能源消费关系的研究中,利用面板单位根检验、面板协整检验对两经济变量的长期均衡关系进行经验检验,并在面板数据模型的类型、识别和估计问题拘分析基础上建立了八人经济区域经济增长与能源消费的变系数模型,得出不同地区能源消费特特对经济增长速度的’长期影响程度不同,从实汇角度说朋了在应用面板单位根检验与面板协整检验过程中应注意的几点问题。     

双边界二分式引导技术的起点偏差及其修正——以胶州湾浒苔生态损害评估为例

双边界二分式作为CVM支付意愿的引导技术,在提高统计效率方面效果显著,但由于受访者缺乏对于公共物品或服务的估值经验,表现出的支付意愿不能完全反映其真实支付意愿,易引起锚定效应和偏移效应,从而影响双边界二分式的估计有效性。因此,尝试在双边界二分式估计模型中引入锚定效应与偏移效应修正系数,使用锚定效应与偏移效应偏差修正模型对黄海海域胶州湾浒苔生态损害进行评估。研究结果如下:相关效应系数显著性检验证实,在浒苔生态损害评估中,存在锚定效应和偏移效应造成的起点偏差;制定效应修正系数对偏差修正的模型拟合程度表现更优,提高了双边界二分式估计的有效性;基于锚定效应和偏移效应偏差修正模型,受访者对胶州湾浒苔绿潮生态损害进行治理的平均支付意愿为118.14元/(人·年),由此推算出生态损害价值为6.29亿元/年。此结论可为进一步改进双边界二分式CVM的估计有效性提供借鉴,也可为政府制定绿潮防控策略提供一定的科学理论支撑。     

一元线性回归分析中三种检验的等价性研究

在研究两个变量是否线性相关时,要对线性相关系数进行统计检验;在建立线性回归模型时,既要对回归模型中的参数进行统计检验,又要对模型本身进行统计检验。然而,在一元线性回归分析中,尽管对变量线性相关性的检验、模型参数和模型本身检验的目的各不相同,所选统计量也不同,但是,三种检验却具有检验效果的等价性。文章将对此进行研究、证明。     

X^2检验在社会学研究中的应用及其局限性讨论

χ2检验是一种非常有效的相关测量法,其通过对样本资料的检验来推断总体的相关性,在社会学研究中具有广泛的现实意义,但也存在局限性,对于较大规模的样本而言,通过χ2检验变量间存在"显著性"的相关性,就会变得没有太大意义.     

回归分析中t检验与F检验关系的进一步探讨

文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之阃两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验.     

上海金融发展与经济增长：基于VAR系统的实证研究

本文基于多变量VAR系统,运用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解分析、向量误差修正模型（VECM）对上海市的金融发展与经济增长的关系进行了分析、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数分析结果表明．上海市的股票市场发展与经济增长存在相互促进的关系,保险深度能对金融相关率和经济增长产生正向稳定的拉动作用．而存贷款比率可以对金融相关率产生正向持续的拉动作用.方差分解分析显示,存贷款比率对经济增长的贡献最大。向量误差修正模型显示了上海经济增长与金融发展各指标间的具体数量关系。最后,我们结合所得到的结论和实际提出了自己的建议.     

计量经济学中函数设定形式的检验

在建模的实践中,并不存在惟一的方法来表现被解释变量和解释变量之间依存关系,因此在实际建模过程中,就存在一个从多个备择模型形式中进行选择以及对所选模型形式进行诊断检验的问题.函数设定形式的检验是指关于对条件期望函数(条件均值方程)的具体函数形式的设定以及对所设定的函数形式进行检验两个方面.文章对此进行了讨论.     

协整理论与误差修正模型在实证应用中几个问题的研究

随着协整理论与误差修正模型应用方面文章的不断推出，已给读者很多的启示，但在实际应用中却出现了一些问题，包括自然对数处理、非均衡误差平稳性的检验以及误差修正模型中差分变量滞后期的选择等问题。故立足于协整与误差修正模型的基本思想，分析在运用协整与误差修正模型进行研究时出现的错误及其产生的原因，同时规范其分析方法并提出相关建议。     

中国上市公司企业规模分布规律研究——基于1997—2008年全部上市公司数据的研究

针对1997-2008年全部上市公司企业规模进行研究,选取企业资产总值作为变量,数据来源于Wind数据库。分别通过对Burr分布、广义极值分布的研究,发现中国企业规模服从Burr分布。在各显著性水平下,均通过K-S检验,验证了结果的有效性。     

一种检验回归参数差异的新方法

对回归模型的参数进行比较是计量经济学研究的一个重要内容.文章提出了一种新的思路来对回归模型的参数的差异进行检验,该方法与一般人们所用的Wald统计量来检验的方法和使用虚拟变量的方法相比而言比较灵活,应用面较广,它既可以对同一个回归方程的不同参数的差异进行比较,也可以对两个解释变量个数不同的回归方程的不同参数进行比较,在一定程度上能够解决其他方法所不能够处理的问题.