对国有商业银行存款定价问题的研究

利率市场化改革的重要方面,存款利率的市场化改革正稳步推进,这无疑给各商业银行特别是4大国有商业银行带来巨大的风险和机遇。本文主要就4大国有商业银行利率风险管理的重要组成部分———存款定价管理进行深入分析,探究存款定价的制约因素、原则,并提出以账户管理成本、边际成本、上层目标为基础的存款定价方法。以求增强国有商业银行存款市场化管理能力,为国有银行的真正商业化经营、股份制改造创造条件。     

基于银行收益的存款保险定价方法研究

本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通过市场模型估计存款保险的定价,结合二叉树定价方法,推导出基于随机赔偿的存款保险收益定价模型,并利用参考银行进行了实证研究。     

存款保险的公平定价问题研究

存款保险制度是银行体系的重要一环 ,存款保险的定价是存款保险制度中的核心问题。风险中性的二叉树定价方法和布莱克——舒尔斯期权定价模型在存款保险的定价中可以发挥较好的作用。在信息不对称的情况下 ,存款保险能否公平定价是该制度存在的前提。在激励相容下 ,如果以风险为基础对存款定价 ,这种定价将是不公平的。在以风险为基础的定价框架下 ,要达到激励相容 ,必须牺牲存款保险的公平定价。     

基于利率市场化的我国商业银行存款利率定价

使用产业组织理论的方法构建了存款利率定价模型,该模型考虑了存款保险和利率市场化两个方面的因素.并对模型进行了分析:国家在制度上保证银行业税收稳定和给予各种性质的银行同样的长期稳定金融政策,会有利于金融业的整体的稳定;存款利率的高低和储户存款成本有着几何级数的关系.因此,如何节约储户存款成本对现代银行业的竞争极为重要,是银行间的竞争最为重要的变量.     

论我国国有商业银行贷款定价模型的构建

2004年10月29日,央行宣布放开企业贷款利率上限,这意味着商业银行从此可以根据信贷市场需求确定贷款价格。合理的贷款价格,既可以确保商业银行本身稳定的盈利空间,也可以通过价格信号度量不同企业的信用等级,有效控制信贷风险。因此,我国国有商业银行有必要在西方商业银行经典的贷款定价理论的基础上,构建适合自身贷款定价的基本模型。     

基于风险的存款保险定价能解决道德风险吗

由于“私人信息”的存在 ,基于风险的存款保费难以做到与银行投资项目风险的激励相容 ,因此会不可避免地诱发道德风险问题。本文提出“条件状态”的定价机制并结合例子加以分析 ,认为其改进了基于风险的存款保险的定价策略 ,有效抑止了银行的道德风险动机。在此基础上 ,改变承保人的信息结构 ,结果表明 :基于风险的“条件状态”的定价策略并补充承保人的信息搜寻行动以及风险监管措施 ,有助于解决道德风险问题     

谈谈商业银行对资金实行自主定价问题

商业银行对资金实行自主定价是发展市场经济的客观要求。近几年国家宏观调控及金融业的改革 ,使商业银行对资金实行自主定价有了可行性。建议进一步推进利率市场化改革 ;建立资金定价机制 ,既要积极 ,又要稳妥 ,做到循序渐进     

基于客户关系的商业银行贷款定价研究

从我国商业银行现有定价能力入题,在借鉴西方商业银行帐户利润分析理论的基础上,提出我国商业银行的贷款定价模型———客户关系定价模型。此模型从银行和客户的整体关系入手,分析了客户给商业银行带来的包括贷款利息在内的总收入的构成以及银行为客户提供服务的总成本计算,以此为基础来确定贷款价格。     

我国商业银行贷款定价模式现状研究

商业银行贷款利率的定价成为决定资金这一稀缺资源配置是否有效的关键所在,贷款定价对于商业银行来说更是系于生存的衡量标准。目前国际上普遍采用的有三种定价模式:成本加成型、利率加点型和客户盈利性分析型,在我国有管制的浮动利率体系下并不能完全套用外国范式,针对国内商业银行现有的定价模式的不足,应进一步完善。     

中国商业银行间存款保险制度博弈分析

通过存款保险制度下商业银行之间的博弈分析证明:一国的市场纪律约束、监管手段与水平都影响着存款保险的实施效果,良好的监管制度有利于存款保险制度带来的积极效应发挥,否则,可能给金融体系带来更大的风险。由于我国监管制度不完善,信息披露机制匮乏,银行经营不透明,造成存款保险制度带来的道德风险难以控制,所以建立存款保险制度,完善我国的监管制度和提高我国监管水平、政策执行能力显得十分必要。     

对国有商业银行信贷资金效率问题的思考

目前信贷资金作为四大国有商业银行的主营业务,信贷资产质量偏低,信贷资金效率低下,使得国有商行效益较差,已成为四大国有商行股份制改造和上市的羁绊,更使其很难应对国外金融机构的挑战。本文对信贷资金效率问题产生的影响和原因以及解决的途径提出了一些个人的观点。     

我国商业银行表外业务的发展前景研究

国内商业银行要谋求新发展契机必须大力发展表外业务,文章通过对国内外商业银行表外业务的发展状况的对比,分析了我国商业银行目前表外业务发展滞后的原因,提出了我国商业银行表外业务的发展战略和业务拓展构想。     

我国商业银行监管中的激励机制问题及对策思考

随着我国社会主义市场经济体制改革的推进以及金融国际化的迅速扩张 ,我国原有的金融监管体系也在不断演进 ,正处在计划和市场的双轨阶段。面对入世的挑战 ,亟待调整现有的金融监管体系。本文从激励机制方面探究我国商业银行监管中存在的问题 ,并提出一些对策思考。     

发展商业银行中间业务之我见

中间业务对于商业银行改善经营结构和提高经营效益、培育新的利润增长点以适应金融市场化、国际化发展要求起着关键作用。本文从我国商业银行发展现状入手 ,揭示成因 ,并结合当前的金融环境和实际 ,提出监管部门加强监管 ,商业银行加强合作 ,商业银行清晰定位 ,理顺价格 ,创新品种 ,培训人才 ,加快电子化建设步伐等中间业务发展策略。     

发展商业银行中间业务之我见

中间业务对于商业银行改善经营结构和提高经营效益、培育新的利润增长点以适应金融市场化、国际化发展要求起着关键作用.本文从我国商业银行发展现状人手,揭示成因,并结合当前的金融环境和实际,提出监管部门加强监管,商业银行加强合作,商业银行清晰定位,理顺价格,创新品种,培训人才,加快电子化建设步伐等中间业务发展策略.     

基于ISO19001框架下的国内商业银行操作风险防范方案研究

尽管ISO19001在其他行业已被广泛采纳,但是由于涉及到金融安全等原因,一直未在国内银行业应用。随着国有银行股权改革的深入和信息披露力度的加强,ISO19001为防范银行操作风险提供了理论和操作层面上的有力依据。鉴于操作风险可能发生于银行经营管理的各个层面,ISO19001在国内银行业得以全面推广已成为可能。     

论我国商业银行竞争力

以商业银行竞争力为出发点,提出了商业银行竞争力的3个层次和多个要素,采用实证与比较的分析方法对新兴股份制商业银行竞争力和我国商业银行潜在能力进行分析,并在此研究基础上得出结论,提出锻造商业银行内部竞争力的途径与对策.     

论我国商业银行竞争力

以商业银行竞争力为出发点,提出了商业银行竞争力的3个层次和多个要素,采用实证与比较的分析方法对新兴股份制商业银行竞争力和我国商业银行潜在能力进行分析,并在此研究基础上得出结论,提出锻造商业银行内部竞争力的途径与对策。     

我国城市商业银行发展中的问题及对策分析

经过10年的发展,城市商业银行已成为我国银行业发展的第三力量。但是,随着我国银行业改革开放的推进,银行业竞争日趋激烈,城市商业银行发展中的问题日渐暴露,严重制约了其发展。文中在分析问题的同时,提出了相关政策建议。