霍尔特指数平滑法参数的优选

霍尔特指数平滑方法有是一种高级的指数平滑方法,它有二个基本平滑公式和一个预测公式。霍尔特指数平滑方法进行预测时,最重要、而且最因难的工作是确定平滑参数的取值问题。目前,在有关参考文献中均未见到相关问题的论述。本文偿试使用运筹学的方法解决平滑参数的优选问题。为霍尔特指数平滑方法在实际中的应用提供一种有效的途径。     

季节性指数平滑法参数的优选

一、季节性指数平滑法 季节性指数平滑法是20世纪60年代初由温特(Winters)研究制定出来的一种较高级形式的指数平滑方法.这种方法最突出的优点是对具有趋势变动和季节变动两种因素的时间数列,分别对每种因素进行指数平滑,然后将各种因素的平滑结果结合起来,对原时间数列进行预测.这就扩大了指数平滑方法的应用范围,提高了对兼有趋势和季节变动两种因素时间数列预测的准确性.     

确定平滑系数的新方法

文章利用最小平方法导出了确定平滑系数α的近似计算公式，并通过３个例子讨论了用该种方法确定的平滑系数进行统计预测的误差情况     

销售预测中指数平滑法与时问序列分解法的比较

销售预测是企业经营活动中不可缺少的一个环节,因此,有多种销售预测方法。文章着重对指数平滑法和时间序列分解法通过实例作了分析和比较,从而指出了各自的优缺点。     

指数平滑法预测信息业实例分析

随着信息产业的迅速崛起,其研究方法日益丰富多彩,特别是相关学科的交叉和渗透,数理方法在这里得到长足应用。诸如在信息产业的投入产出、规模结构、信息化水平和前景预测等方面,自２０世纪８０年代中期以来,陆续出现了一些量化研究的范例。本文试以勃朗三次指数平滑方法对河北省信息产业规模结构进行预测分析。 一、指数平滑法的模型特点 指数平滑法属趋势外推预测,它的数学特性是历史统计数据的大致平滑,是趋势外延。也就是说,它假定过去的发展规律还将继续进行下去。指数平滑又是一种自适应的数学模型,分为一次指数平滑、二次指…     

运用指数平滑法建立指数曲线趋势模型之探讨

文章应用指数平滑原理,以不同的平滑方式建立起指数曲线趋势模型,并与其它时间序列预测 法相比较,分析其优点。     

宏观经济时间序列的频率域特性与HP滤波器平滑参数的选择

文章分析了The Hodrick-Prescott(HP)滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带宽,推导了它们的计算公式。给出了由HP滤波器3dB带宽包含谐波数确定平滑参数λ的方法,建议对宏观经济时间序列进行初始值归一化以改善HP滤波器分析效果。通过HP滤波器对我国国内生产总值(GDP)(1952~2010)宏观经济时间序列的分析,说明上述方法可以有效地控制趋势分量的精度和波动分量的幅度,为HP滤波器处理不同宏观经济序列选择平滑参数提供了依据。     

ARIMA与指数平滑法在我国人口预测中的比较研究

文章建立了基于人口时间序列资料的ARIMA和指数平滑法人口预测模型,并将二者进行比较,得出最优模型为ARIMA(2,2,1)模型;用此模型对我国2006～2015年人口数作出了估计.结果表明,ARIMA模型更适合我国人口时间序列数据的拟合;我国总人口在未来十年内仍会增长,但增长速度渐趋缓慢,到2010年末,我国人口将达到13.39亿.     

区间灰数几何预测模型的参数优化

面积序列及坐标序列的模拟精度是影响区间灰数几何预测模型性能的重要因素,文章通过克莱姆法则建立面积序列与坐标序列的灰色模型参数无偏估计新方法,在此基础上构建了一种新的区间灰数预测模型;最后通过与传统的区间灰数预测模型模拟精度进行了比较,结果表明新模型具有更为优秀的模拟性能.     

平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究

文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题.通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能.采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的.     

混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法

文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。     

基于Cramer法则的区间灰数预测模型参数优化方法研究

以改善区间灰数预测模型的模拟及预测性能为目的,对区间灰数预测模型的参数优化方法进行研究,应用Cramer法则推导了核序列GM(1,1)模型通用形式的参数无偏估计新方法,从理论上证明了新方法对非齐次指数核序列的模拟无偏性,并在此基础上构建了一种新的区间灰数预测模型;通过与优化前的区间灰数预测模型模拟精度进行比较,结果表明新模型具有更为优秀的模拟及预测性能。此研究成果对丰富和完善灰色预测模型方法体系与拓展灰色模型应用范围,具有积极意义。     

对两阶聚类法自动确定聚类数规则的求证

文章从两阶聚类法(TwoStep Cluster TSC)的原理出发,以联合对数极大似然估计值为基础,论证了BIC、BIC变化、BIC变化率、距离变化率等核心指标的计算公式,进而系统阐述了TSC分两步确定聚类数的规则,并通过实例对规则进行了演示.     

一种新的折旧方法—月数总和法

文章针对年数总和法计提折旧的不足之处,依照年数总和法的原理,建立了一种新的加速折旧法--月数总和法,并推导出若干计算折旧的应用公式,进而对分类计算折旧额的公式加以修正和推导,在实现会计电算化后,从而使该方法不但在理论上更为完善、合理,而且在实务上也切实可行.     

社会核算矩阵的构建方法及平滑技术

文章对社会核算矩阵的构建方法和平滑技术进行了归纳。构建方法包括先分后综法和先综后分法,平滑技术主要涉及RAS技术、Stone-Byron方法和交叉熵法。文章对这些方法和技术进行了简单比较,希望有助于其在我国的应用。     

基于三参数区间数标准化及排序算法改进的多属性决策模型

在三参数区间数多属性决策问题中,文章对现有三参数区间数标准化处理算法存在的不足进行了分析,提出了一种新的三参数区间数标准化处理算法,同时为体现三参数重心点发生可能性最大的分布特点,对三参数区间数的三个参数出现概率与上限均值、下限均值进行分析,提出了基于上限均值、下限均值及其两均值长度的可能度排序方法,并从理论上证明了其合理性.最后通过算例分析,进一步验证了本文算法的有效性.     

隐含在Excel中的统计预测方法研究—简单移动平均法和指数平滑法的Excel中的处理

本文以目前普遍使用的Excel软件为计算工具，对隐含在Excel中的统计预测方法进行挖掘使用，并以简单移动平均法和指数平滑法为例，阐述了这两种方法用Excel处理预测过程。     

低碳技术创新项目优选的评价模型

低碳技术创新是推动低碳经济发展的主要动力。文章依据低碳技术创新项目的财务、顾客、内部运营、学习和成长以及生态效益五个维度,遵循系统性、可操作性、目标性原则,建立了反映低碳技术创新项目优劣的多层次递阶指标体系;在AHP与GEM相结合确定权系数的基础上,建立了低碳技术创新项目优选的AHP-GEM模糊综合评价模型。     

提高可拓层次法可拓区间数判断精度的方法

文章针对目前可拓层次法的可拓区间数判断精度问题,提出了一种统计融合算法.首先定义了一种用于衡量专家之间相互支持程度的置信距离融合度,并在此基础上构造置信距离矩阵和支持矩阵,然后利用最大特征值对应的特征向量求取综合支持程度以剔除含有较大误差的专家评判可拓区间数.最后给出了实例应用,应用表明所提出的方法可以有效地提高可拓区间数的判断精度.