带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型的构建

文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的相依风险模型得到随机变量的数字特征和性质,利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;最后将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。     

保费随机收取的二维风险模型的破产概率

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。     

常利率下的一类更新风险模型

文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0,构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式.     

Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型

文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。     

复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程，建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首先，构造了调节系数所满足的方程，利用函数单调性、凹凸性、极值的方法，证明了调节系数存在且唯一；其次，运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界，与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合，从而验证了结论的确凿性，使其实际意义一目了然；最后，验证当个体理赔额服从指数分布时，破产概率的显式表达式。     

时间相关风险模型的破产概率

本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。     

一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究

文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。     

带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广

文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式.     

多项式风险的期望贴现惩罚函数

文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程,总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松-多项式分布,同时引入环境过程刻画随机因素对索赔大小及索赔次数的影响,利用Lund-berg基本方程,文章得到了期望贴现惩罚函数Laplace变换的表达式,在初始环境状态给定,初始资金为0时,得到了的期望贴现惩罚函数的确切表达式,推出了破产瞬间盈余及破产赤字贴现的联合密度函数及相应的边缘密度.     

两险种泊松风险模型的破产概率及推广

文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。     

考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型

文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。     

保险公司盈余服从跳-扩散过程的破产概率推断

研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程。     

关于保险竞争模型的破产概率研究

文章利用条件Erlang分布的双参数加法定理.对盈余过程服从Erlang分布的两个保险公司在保险竞争中.一个即将破产时另一个的破产概率进行了研究.并导出了其破产概率的一个表达式.     

广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。     

保险公司破产概率及其随机模拟分析

在现有的国内外文献中,大多数作者是通过调节系数或近似求解破产概率的。文章对破产概率进行了随机模拟,不仅避免了求调节系数的麻烦,而且与通过调节系数求解破产概率有异曲同工之效用。其模拟结果,对我国保险业的发展具有一定的警示作用和指导意义。     

常利率下复合Poisson—Geometric双险种模型

文章建立了常利率情况下，索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型．给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程，以及初始资产为0时的生存概率的精确解。     

常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率

经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型,讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题。模型依时间分为连续时间模型和离散时间模型。连续时间模型有许多文献进行了研究。众所周知的结果是Lund-berg不等式,后来Feller、Gerber、GordonE.、Willmot,以及吴荣、     

破产理论与排队模型

本文讨论了破产理论中经典离散破产模型的一种特例,介绍了其破产概率和破产函数的计算问题.并引入了计算机网络数据传输问题中的一个排队模型,推导了该模型中队列长度的极限分布与破产概率的关系,在实际中有一定的实用价值.     

对数正态利率模型下的破产概率

文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式.     

再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型

在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型.利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差.通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响.