基于VaR约束的商业银行资产负债组合配给模型探讨

以商业银行各项资产和负债的组合收益最大化为目标函数,以贷款组合的VaR约束及法律法规约束和经营管理约束为条件,综合应用运筹学中的非线性规划理论,探讨了商业银行资产负债最优化管理问题,系统地提出了基于VaR约束的商业银行资产负债组合配给模型体系.该模型在引入VaR约束的同时兼顾资产和负债两个方面的业务和管理,体现了高度重视资产和负债的内在关联性的基本要求.     

基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型

我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整.随着我国未来利率市场化进程的进一步深化,以及市场对利率的敏感性进一步提高,银行面临的利率风险、隐含期权风险等相关风险将逐步显现出来.本文结合目前较流行的贷款定价及资产负债管理方法,从我国金融市场实际情况出发,建立了基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型,从而当市场发生利率变化、违约、提前偿付等情况时,银行仍可以通过调整资产负债结构实现风险最小化.     

加强专业银行资产负债管理的思考

资产负债管理理论在西方始于70年代,成为西方商业银行管理思想的主流。目前,我国货币政策的中间目标仍是信贷总规模,在实行贷款限额管理的前提下,更有必要实行资产负债比例管理,这对搞活我国金融,实现金融国际化具有促进作用。资金的流动性、安全性和效益性是银行资产负债管理所必须遵循的三个基本原则。以此“三性”为出发点提出了加强资产的优化管理;加强负债的多元化和低成本管理;采用线性规划法有效配置资产负债等建议。     

银行贷款损失准备计提及其新趋势研究

贷款是银行遭受信用损失的直接来源,计提贷款损失准备,是银行应对风险的常见措施。目前国际上对银行货款损失准备在会计处理上有一些新的方法和策略,比如风险管理观念的引入、预期损失模型的提出、顺循环问题、动态贷款损失准备的计提等。了解这些新的发展趋势,有助于我国对银行贷款损失会计处理具体措施的改进,以便更好地与国际接轨。     

基于RAROC的指标体系的优势及对中国商业银行的启示

纯粹的资产负债管理已无法与商业银行业务的日益多样化相适应,以风险资本管理为核心的管理框架越来越被大银行所采纳,风险调整的资本收益(RAROC)因此随之而生。RAROC与传统计量指标最主要的区别在于它通过调整分子(业务回报)来兼顾各类风险,并把分母设定为未预期的损失,以此来强调资本的配置,克服传统绩效考核中盈利目标与风险成本期限错配的问题。因此,借鉴和学习基于RAROC的银行绩效评价对中国商业银行而言具有重大意义。     

基于CreditRisk+模型的零售贷款经济资本计量方法

针对零售贷款的信用风险特征,在CreditRisk+框架下,采用非线性时变比例模型分类测算零售贷款违约概率,并引入FFT－Panjer算法简化零售贷款组合的损失分布计算,提出了零售贷款信用风险的经济资本计量方法。同时通过算例分析论证了该方法在我国商业银行运用的科学性和可行性。     

消费信贷中的行为评分研究

行为评分是银行风险管理的一个重要部分，通过预测借款人将来的行为，帮助银行在消费信贷管理中做出正确的决策，尽可能减少损失。文章介绍了行为评分的主要模型和方法、行为评分的应用意义及存在的问题，并将行为评分与信用评分进行了比较。     

强化银行营销意识 推行市场营销管理——浅议银行商业化改革

一、我国银行业状况 随着我国金融体制改革的深化,我国原有专业银行正逐步向商业银行过渡。银行政策性业务和经营性业务逐渐分离,各专业银行业务分工取消,并相互交叉,逐步走向自主经营、自负盈亏、自求平衡、自我发展的市场竞争之路,实行资产负债管理和风险管理。我国金融业呈现以商业银行为主体、投资银行、保险公司、证券公司等金融性公司相并存的局面。同时,随着经济发展和客户对金融服务要求的多样化,各类金融公司及银行同业间竞争更加激     

基于VaR风险控制和法规约束的银行资产负债管理优化模型

以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.通过实例分析,说明了该模型的合理性和可行性.     

对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价

信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、CreditMetrics、CreditPortfolioView和CreditRisk＋等四个模型。由于从理论基础、构建思想、模型假设和计量框架等方面均有相似和不同乏处,因此在实际运用中,不仅要体现风险管理的针对性,而且要满足风险度量的可行性,也是风险量化的技术标准与制度标准相结合原则的要求。     

组合仓单质押贷款质押率研究

物流金融是一项创新型的物流增值服务，仓单质押是其中一种重要的融资模式。本文采用copula函数对组合质押商品的价格变动进行描述，通过分析质押过程得出商品价格变动导致的银行潜在损失。沿用Morton信用风险结构型模型的方法，构造了借款企业违约概率函数，进而得出银行信用风险损失函数，最后建立银行仓单质押业务成本函数，通过求解非线性规划确定质押率这一关键指标。     

信用风险评价模型进展及其对我国农村信用社适用性研究

本文回顾和介评了 2 0年来特别是近年来信用风险评价方法及模型进展 ,包括传统的主观分析法、信用评分系统、期限结构模型、死亡率模型、 RAROC模型以及新近推出的所谓内部模型如 Credit- VAR、Ceadit Risk+等。最后 ,简要分析了国际上流行的信用评价方法对我国农村信用社的适用性     

网络银行与传统银行的比较研究

网络银行是20世纪金融领域出现的最具影响力的创新之一。这种创新,不只是将现有银行业务简单移植上网,更为重要的是它改变了传统银行的经营模式和经营理念,形成了一种新型的银行产业组织形式。作为新型银行组织方式,网络银行在性质、成本、业务方式、经营管理模式、资产负债结构、风险和监管等方面都与传统银行存在着明显的差异。     

商业银行信用风险评估模型比较研究

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节,信用风险的量化和模型化是现今信用风险研究的主要趋势,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型刻不容缓.通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,指出其特征和优缺点,以期为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考.     

商业银行利率风险及对策

随着利率市场化进程的推进,利率风险的加大,我国主要依靠利息收入获取收益的国有商业银行将会暴露于更大的利率风险之下。因此利率风险管理显得异常重要。从商业银行面临的主要利率风险入手,对传统的利率敏感性缺口模型和久期技术进行了对比分析,并进行了简单的总结。     

战略监管关系构建与银行风险管理体系再造

作为企业,银行必须认真对待风险,实现价值最大化;同时,作为特殊企业,外部监管是确保其稳健经营的重要手段。监管者和被监管者之间在博弈过程中,必须在监管目标的指导下,建立战略监管关系,才可以有效地防止监管腐败、提高监管效率,确保银行体系的稳定发展。对于我国银行业来说,构建战略监管关系,并在此框架下对银行内部风险管理体系进行再造是当前十分紧迫的重要任务。本文从银行监管的发展、战略监管关系的内涵与构建、战略监管关系下的银行内部监管意识的建立、银行治理结构的完善与风险管理体系再造等方面展开战略监管关系构建和银行风险     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

基于内生网络的银行间传染风险特征

基于银行内生网络研究银行间传染风险特征,通过对银行经营行为进行动态刻画,构建银行内生网络模型,进而研究交易对象范围、流动性冲击规模、银行投资规模和投资收益波动对银行间传染风险影响。研究结果显示:构建的内生网络模型具有货币中心结构特征;增加同业拆借交易对象范围在初始时有利于降低传染风险效应,但随着时间推移其加剧了传染风险效应;银行遭受的流动性冲击规模、银行投资规模和投资收益波动对传染风险均具有负面作用。     

基于AHP的网络银行交易安全评估模型

本文探讨了网络银行安全的影响因素及其安全控制要求,构建了网络银行交易安全的评价指标体系,运用AHP方法建立了交易安全等级评价模型,以此为网络银行安全管理提供依据。     

VAR模型在商业银行风险管理中的应用

VAR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。我国金融机构的主体是国有商业银行,我国的金融风险也集中体现为银行业风险。因此,借鉴国际经验,选择适合我国商业银行实际的置信度和目标区间,在我国商业银行风险测量中引入VAR方法,对提高我国商业银行风险管理水平,维护我国的金融秩序有重要的现实意义。