基于线性模型的生猪生产数据调整及其波动特征研究

客观准确的数据是揭示生猪生产波动规律的首要条件。第二次全国农业普查后,官方对部分年份的生猪生产数据进行了调整,分析发现:所调整数据的虚报率符合线性变化规律,故在此基础上构建线性修正模型,对1985—1995年生猪生产数据进行调整,并利用调整后的数据对中国生猪生产波动特征进行分析,得出三点结论:第一,20世纪80年代前后相比较,生猪生产平均波动周期长度有所增加;第二,生猪生产的收缩期长度和收缩强度均大于扩张期的相应特征,即中国生猪生产波动的下滑特征更为明显;第三,生猪生产波动幅度呈现"U"型变化趋势,且现阶段正处于波动幅度不断加剧的过程。因此,有必要继续加强对生猪生产波动规律的探寻和监测,为缓解中国生猪生产波动提供可靠依据。     

中国生猪生产波动幅度的合理区间研究

文章采用生猪出栏量指标,借助HP滤波法,在对我国生猪生产五种波动幅度类型发生概率特征进行分析的基础上,首先确定绝对波动幅度在2000万头以上的类型属于剧烈波动,具体可以分为弱、中、强三个等级;并以此为标准,对不同省份生猪生产的合理波动区间进行了测算,为政府部门判断全国、省级生猪生产波动强度类型提供参考依据。     

基于谱分析的中国生猪周期波动研究

生猪产业的一个主要特征是产量和价格的周期性变化。采用谱分析和交叉谱技术对中国的生猪产量与价格周期进行研究,发现：（1）中国生猪生产在过去的30年中呈现一种典型的增长型周期现象;（2）就产量而言,生猪生产存在着以6年为主的周期性波动,生猪价格存在着7．5年为主的周期;（3）在长度为7年的周期上,生猪的收购价格变动领先于玉米的价格。但在短期,生猪的收购价格却滞后于玉米的价格。     

生猪价格波动周期规律的实证检验

文章采用“三阶段”马尔科夫区制转移模型方法,分析中国生猪价格周期波动的非对称性和持续性特征.实证结果表明:生猪、猪肉和猪仔价格时间序列中存在着“下跌阶段”、“稳定阶段”和“上涨阶段”三种区制状态.生猪价格周期波动的非对称性体现在各区制上方差和区制转移概率的差异,持续性表现为各区制上持续概率和平均持续期的不同.因此,生猪价格调控政策应该依据生猪价格周期波动的区制特征来制定.     

济南市物价周期波动的特征

价格作为经济的“晴雨表”,随着经济的周期波动而波动,其周期波动的特征和指数的分析对经济形势的分析和预测,对增强企业市场竞争能力和抗御风险能力,对保持国民经济安全有重要作用。1984至2000年的16年间,是我国进行价格改革的重要时期,我市和全国、全省的发展趋势基本相同,市场物价经历了三次大的周期波动。下面对这三次周期性波动,特别是第三次波动的特征、原因和影响进行分析。     

九十年代中国经济波动分析

新中国成立以来的近半个世纪里，我国经济运行过程中出现了十一次循环波动。本文就发生于九十年代的最近一次经济波动的形态特征、成因及其阻止经济过度收缩的对策谈些个人看法。一、1990－1997年中国经济波动的形态特征一次完整的经济循环波动表现为扩张和收缩两个过程，其中，由扩张到收缩的演变把循环周期划分为复苏、高涨、回落和萧条四个阶段，如图一所示“，这次循环波动也毫不例外地服从这一规律。从上表可知，此次波动在形态特征上有以下不同：（1）周期长度拉长。本次波动从1990年下半年起历时七年，为历次波动中最长的一次；（2）…     

我国宏观经济指标周期波动相关性的互谱分析

时间序列谱分析方法可以从频域角度反映序列周期波动特征的全部信息 ,它的基本思想是把时间序列看作互不相关的不同频率分量的叠加 ,利用富氏变换等手段将各频率分量加以分解 ,通过谱密度函数来衡量各分量的相对重要性以找出序列中存在的主要频率分量。我们曾利用该方法对我国转轨时期主要经济指标的周期波动特征进行了分析 ,结果表明 :80年代以来 ,我国经济增长中出现了 7～ 9年为主的中周期波动 ,这与西方工业国家曾出现的主周期波动即朱格拉周期是基本一致的 ;此外 ,围绕 2～ 3年还存在一个作用相对较弱的短周期波动。谱分析方法不但能分…     

我国房地产市场周期波动谱分析及其实证研究

 本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列进行三角函数拟合来确定各主要周期长度的准确值,发现我国房地产市场自1998年1月以来存在为期36个月的主周期和27个月的次周期波动,且该周期波动与我国房地产政策的周期性是密不可分的。最后,本文根据我国房地产市场的短周期波动特征,分别针对政府管理部门、房地产企业和购房者提出了相应的对策建议。     

30年来浙江的价格变动及其启示

30年来浙江省经济发展伴随着价格的高低起伏呈现周期性的波动,经历了七个阶段。表现出经济快速增长价格涨幅紧随而上、经济低速运行价格涨幅也随之回落和价格涨跌波动滞后于经济发展一年左右三个特征,波动周期及特征与全国相近。提示我们要尊重市场经济运行规律,实现价格对价值的合理体现,实现经济增长方式的根本转变和经济可持续发展。     

浅谈章丘当前生猪生产形势及发展对策

俗话说“猪粮安天下”。生猪同粮食一样，历来是事关政治、经济和社会民生的重要产业。稳定生猪生产对保障城乡居民基本生活，增加农民收入意义重大。作为全国生猪调出大县，养猪业在章丘具有举足轻重的地位。养猪业的市场波动有其自身的特点，由于生猪的生产需要至少一年半到两年的时间，而且生猪产品又是鲜活产品，使生猪市场更具经营风险。     

从经济周期变化看陕西经济增长趋势——陕西经济周期与全国对比分析

陕西地处内陆省份,在经济发展过程中,总是伴随着全国经济周期而循环,比全国的经济周期滞后。随着市场经济的不断完善和发展,陕西经济周期不断优化,与全国的经济周期越来越贴近。本文试图从陕西和全国经济周期的发展变化进行研究,揭示陕西经济发展周期的内在规律和变化趋势。     

PPI变化对CPI的影响研究——以河北省为例

近年来,河北省价格运行态势与全国一样经历了明显的波动周期。在历次波动周期的不同阶段都有不同的诱因,表现出不同的运行特征。全面回顾和分析PPI和CPI各波动周期的不同特点,有助于我们理清认识和把握PPI与CPI之间的内在联系及规律性。     

中国城市生猪规模养殖模式的生产率变动分析

运用基于两阶段DEA的Malmquist生产率指数模型,分析2001—2008年中国城市生猪规模养殖模式的全要素生产率指数,得出结论：全国城市TFP增长率总体上呈＂V＂状,平均增长率为负;技术进步效率退化是造成生产率负增长的主要因素;产业风险是造成生产率剧烈波动的根本原因。提出建议：因地制宜,合理布局;品种引进,品种选育;技术培训,科学饲养;生猪保险,生猪期货。     

改革开放以来中国经济周期波动特征与形成机制分析

经济周期波动特征研究既是现实经济运行状况的真实反应,也是经济危机监测与预警机制的前提与基础。利用CF滤波法对1978—2010年间中国经济中主要宏观经济变量进行去势处理,考察了产出的周期波动特征,并以此参照系对改革开放以来国民经济运行展开分析。研究发现,改革开放以来中国经济的周期性波动特征明显,前后共经历了五轮经济波动。根据市场经济体制的确立时间和经济周期波动特点,可以将1978—2010年划分为改革探索时期和改革深化时期。就前者而言,经济周期波动的核心特征是高增长与通货膨胀,政府调节经济主要依靠行政手段,调控的重点是如何抑制需求的过度扩张;就后者论,经济波动的核心特征是流动性过剩、有效需求不足与通货紧缩,政府对经济的调节以间接宏观经济政策为主,调控的重点转变为启动内需。经济周期波动特征、政府调控方式和调控重点的演变反映了改革开放以来中国国民经济结构、宏观经济环境和经济运行机制的变化。     

对内蒙古经济周期的分析

一、内蒙古经济波动的周期特征(一)周期的划分经济波动的周期性是从经济周而复始地出现扩张和收缩的意义上来说的,并不代表经济波动具有严格、绝对的固定规则.因而,每一个经济周期之间的特征,如波幅、波峰谷、整体位势以及周期长度等都是不尽相同的.尽管不同经济周期的具体特征各异,但它们在扩张与收缩、波峰和波谷相交替的意义上却是完全一致的.本文采用的是"波谷一波谷"的周期划分方法.     

中国GDP数据周期性的时间序列分析——基于制度及其变迁的一个解释

文章利用时间序列模型等计量方法,对中国GDP总量序列进行了时间趋势分解并结合实证结果对中国经济的发展周期进行了重新的划分.同时以此为视角,进一步提出了我国经济周期波动的特点;中国经济周期的超制度特征以及转轨期经济波动的新规律.     

杭州市经济发展的周期特征及其启示

经济周期是经济运行中一种十分复杂的现象，对国民经济健康发展具有重大影响。研究和探讨经济发展周期，了解经济运行中周期性波动的特点、成因和发展趋势，可以为我们提供历史经验和教训，为科学地制定相应经济政策提供依据，达到适时有效地调节经济周期的波动性，使周期波动中“涨”和“落”的坡度较为平缓，“峰”和“谷”的落差较为小些。尽可能抑制经济周期波动的“负效应”，实现经济在波动中的快速增长。杭州经济周期波动的现状改革开放以来的十八年中，杭州市经济发展大致上经历了四个周期，各经济周期被动的基本态势与特征如下：一…     

经济波动周期性:基于谱分析的视角

利用谱分析来研究经济周期的文献不多,谱分析从频域角度反应了时间序列周期波动特征的全部信息,并有助于深入地研究各种不同周期的特殊形态及其形成机制,而且对西藏自治区经济周期的研究更是空白.因此,文章选取谱分析方法对西藏1951～2006年的经济波动周期进行实证研究,表明西藏经济发展明显存在长度为2133年的库滋涅茨周期,经济波动受建筑投资波动的影响最大;西藏经济还存在相对较弱的4.92年的基钦周期和10.67年的朱格拉周期,并分析了各种周期的成因.     

中国农产品价格波动特征的实证研究——基于广义误差分布的ARCH类模型

近年来农产品价格波动频繁,结构特征明显,主要是因为受到生猪、棉花、大豆、胶脂果实类林产品和稻谷等农作物价格波动的影响.利用广义误差分布的ARCH类模型对主要农产品价格波动特征进行分析,结果表明:棉花价格没有显著的异方差效应;生猪、大豆和稻谷的价格波动具有显著的集聚性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;稻谷价格波动具有显著的非对称性,但大豆和生猪的价格波动没有显著的非对称性.基于GED的ARCH类模型提高了模型的拟合效果,可以更好地分析中国主要农产品价格波动特征.     

中国生猪出栏价格波动的非线性特征分析与预测

2003年"非典"事件爆发后我国生猪出栏价格波动相当剧烈,文章对2003年7月至2013年8月的生猪出栏价格波动进行了非线性估计,根据门限自回归(TAR)分析,认为近十年来生猪出栏价波动存在显著的非线性门槛效应,Markov链状态转移概率矩阵的极限分布表明生猪出栏价格波动量从长期看会逐渐收敛于[0,1]区间,即低负型正向波动状态。