基于改进自适应最优分割法的风险预警区间模型研究——针对重大突发公共卫生事件

重大突发公共卫生事件，譬如新型冠状病毒疫情，严重危害着世界各国人民的生命安全，风险预警是构建重大突发公共卫生事件风险预警管控体系的关键所在，而其风险预警区间的精准确定是关乎预警等级的关键问题。基于自适应最优分割模型，引入熵值法计算各指标权重，采用多种函数拟合识别函数特征，构建了改进的自适应最优分割模型，定量科学划分了重大突发公共卫生事件风险预警区间。通过结合实际案例，应用Matlab软件进行仿真，验证了预警区间的吻合度，为构建重大突发公共卫生事件风险预警防控提供了理论参考。     

损失厌恶下的供应链收益共享契约研究

在决策主体是损失厌恶的假设条件下,研究了离散供应链系统中的最优订购策略,揭示了损失厌恶特性对零售商最优订货量的影响;同时还分析了收益共享契约参数及决策者目标函数之间的关系,发现收益共享契约在损失厌恶下与风险中性情况下的差异;并且结合数值分析方法,对存在差异的原因进行了探讨,研究的结果为决策者在供应链管理过程中的决策提供了参考.     

需求依赖价格时损失厌恶零售商的最优决策

研究由单个风险中性的供应商与单个损失厌恶的零售商组成的两级供应链中,当随机需求依赖于价格时的招童问题。不同于以往的文献,本研究发观,当随机需求依赖于价格时,损失厌恶零售商的最优订购数量随其损失厌恶程度的增加而减少,最优零售价格则相对损失厌恶程度在一定条件下具有单调性。     

研发型战略联盟风险预警机制研究

研发型联盟对风险的识别和预警直接决定了研发活动的成败。本文针对研发型联盟面临的风险进行了风险预警设计,首先依据风险的来源划分了联盟可能面临的风险种类,其次明确了联盟风险识别程序;在此基础上,构建了包含六元素(目标、文化、方法、组织、信息、过程)的研发型战略联盟风险预警模式,六个元素构成了风险预警的有机整体,运用管理熵理论对研发联盟风险预警度量进行了量化处理,以熵权从内外两个来源确定联盟的风险度量,并以传递熵概念来明确预警信号指标的准确性,给出了一个较为完整和准确的量化预警模型,以期利于联盟决策者的风险防范应对策略制定。     

附免赔额保险协议下的供应链协调分析

针对供应链主体之间的风险转移问题,在批发价格契约的基础上引入了附免赔额的保险协议,明确了损失的定义及其概率分布.探讨了风险厌恶情况下免赔额对决策主体目标函数的影响,并给出了最优值的确定条件.比较分析了风险中性情况下最优订货量的取值,结果表明在一定条件下供应链可以协调;最后通过数值分析的方式研究了相应参数对保险费的影响,为决策者在确定保险协议时提供了决策依据.     

产能不确定供应商的风险厌恶行为对供应链的影响

针对具有产能不确定性的风险厌恶供应商和风险中性零售商组成的供应链系统,本文采用经典的风险指标Value-at-risk(VaR)衡量供应商的风险厌恶程度,并将其作为供应商的优化约束条件之一。在斯坦伯格顺序博弈的模型框架下,零售商做定价和订货量决策,供应商做批发价决策。本文求得供应商批发价在VaR约束下的理论上下界,研究了风险厌恶程度对最优批发价的影响。与风险中性环境下的结果相比,在设立合理目标利润的前提下,高风险厌恶程度可能使得供应商提高批发价,低风险厌恶程度则对供应商批发价无影响。当目标利润设立很高时,供应商为了逐利将会降低批发价诱导零售商提高订货量。     

道德风险与企业动态投融资的有效策略集分析

给出了一定条件下企业多项目动态投融资的有效策略集分析.指出,企业经营者的道德风险程度及其持股比例对企业负债率的影响程度与经营者的风险厌恶程度间有密切的联系.结论:1)当投资额为内生变量时,企业负债率的变化与企业经营者道德风险程度或经营者持股比例的变化正相关.2)当经营者持股比例为内生变量时,企业负债率的变化与经营者道德风险程度的变化正相关.3)经营者的风险厌恶程度并不改变上述关系,但改变其强度,即经营者风险厌恶程度越高,上述关系的强度就越弱.4)在负债率等其他条件相同的前提下,若两个企业经营者的持股比例相同,则风险厌恶程度高的经营者道德风险程度较小;若两个企业经营者的道德风险程度相同,则风险厌恶程度高的经营者持股比例较小.     

试论公立医院负债财务风险的成因与对策

在市场经济下,公立医院在许多方面面临着重大变化,其中就包括公立医院负债经营所伴随的风险。所以建立一套科学合理的公立医院负债经营风险监测预警机制,从定量的角度对各种风险因素进行分析,界定负债经营风险的警戒区间和综合风险程度,对于公立医院今后的经营和发展有着重要意义。     

用组合投资理论确定最优比例再保险的一个方法

运用组合投资理论的均值方差原则,分析了保险公司规避风险的问题;针对比例再保险的不同险种,建立了多目标规划模型并求解,确定了最优自留比例,并将实行再保险后的期望收益和方差与实行前进行了比较,认为结论适合于风险厌恶型的决策者;并对风险分散在证券市场与保险市场的差别进行了比较分析.     

财务预警系统风险评价模型评价

预警系统是度量某种状态偏离预警线强弱程度、发出预警信号并采取防范措施的系统,企业必须建立风险评估体系以便进行风险控制。本文对财务预警系统风险评价模型进行了总结和评价。     

我国省际高新技术产业风险及预警研究

我国大部分地区高新技术产业居于中风险警度区间内，其中少部分地区高新技术产业风险值阶段性地上升到高风险警度区间内，只有江苏和广东省高新技术产业连续几年处在低风险警度区间内。整体来看，我国高新技术产业风险变化呈下降趋势。各地区高新技术产业的最大风险是生产风险中的项目建成投产率和环境风险中的GDP增长率。为了更好地促进高新技术产业的发展，各地区应建立自己的风险预警机制，及时监管高新技术产业的风险值及风险演变趋势，确定自己的重点监管方向，并根据本地区特点改进相应政策，防止高新技术产业风险演变趋势进一步恶化。     

国际工程承包风险预警系统的实证研究

国际工程承包风险预警系统是国际工程承包商通过建立风险评估体系和进行风险控制来预防、化解风险的发生,将风险造成的损失降到最低的有效手段.国际工程承包风险预警系统包含了3个模块,分别为风险识别分析、风险预警和风险规避对策.风险识别模块是系统地对风险相关事件进行挖掘与分类的过程;在对风险进行识别和分析的基础上,风险预警模块的主要任务是确定风险预警的指标体系,将某一风险指标的得分与事先确定的预警范围相互比较,对超出警戒范围的风险因素进行预警,并运用数学方法建立综合评价模型,测算出各种指标对国际工程承包的综合作用情况,得出该国际工程承包项目的风险程度;风险对策模块针对发出预警信号的风险因素分析其性质,寻找应对的方法,使承包商尽量规避风险,减少甚至不遭受损失.     

基于预期的报童问题研究

Koszegi与Rabin认为参照点往往由决策者的理性预期确定，本文选取报童的预期作为参照点，利用参照依赖偏好理论对报童问题进行了研究。研究发现，基于预期的报童的最优订货量不仅与货物销售的概率分布、价格等有关还与报童的损失厌恶程度有关。如果报童是损失厌恶的，报童的订货量要小于经典报童问题的订货量；反之，报童的订货量则大于经典报童问题的订货量，该结论与大部分实证结果是一致的。最后，用算例来验证了文中有关结论的正确性。     

基于可拓决策的环境安全预警模型及应用——以陕西省为例

预警模型的建立是环境安全预警的核心。针对环境安全多层次、多维度、动态性的特性,基于物元分析建立环境安全物元模型,利用可拓集合和关联函数,进行安全等级划分、预警指标阈值确定、安全度计算和安全状态判定,建立基于综合决策的环境安全预警模型。通过对陕西省2010年环境安全预警的实例分析,表明其环境安全处于轻警状态,且具有向无警状态转化的趋势,与实际情况基本相符,为环境安全管理和风险控制提供了决策依据。     

危机环境下企业人力资本投资风险防范研究

在危机环境下，企业如何辨析人力资本投资风险，控制风险，对风险进行科学合理的分析，建立风险预警体系并采取相应防范措施，对企业可持续和皆发展至关重要。     

考虑决策风险偏好的期权销量担保模型

针对供应链合作的新模式,构建基于担保销量的单期两级供应链期权契约模型,并将决策者风险偏好引入决策模型,利用Pratt-Arrow绝对风险厌恶度对合作中所转移的风险成本进行了刻画,以此修正供应商和销售商的决策效用函数。研究得出了供应商购买的最优担保销量以及最优生产批量,并分析了最优担保销量存在的条件和销售商的最优风险溢价系数所满足的条件。论证了考虑决策风险偏好的期权销量担保契约在产品的生产批量安排上能够实现供应链协调。最后通过案例验证了本文的研究结论。     

基于ANP和随机Petri网的突发事件网络舆情危机预警机制研究

突发事件网络舆情危机一旦爆发，会引发民众心理不安，影响社会安定。为及时有效预报危机触点、预防舆论爆发和预控事态升级，研究危机预警已刻不容缓。本文首先依据突发事件网络舆情的信息属性建立预警条块指标，并采用ANP对条指标进行定权-分类-评级，得到风险度由高到低的三级风险指标（Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级）；再结合预警体系框架构建了“阶梯并联式”预警机制；最后以“北京新发地疫情”为例，利用随机Petri网与马尔科夫链的同构性对预警机制进行仿真分析。结果表明，Ⅰ级和Ⅱ级风险指标实时值和增长率均与舆情危机爆发概率之间存在非线性关系，Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级风险指标增长率之间的交互关系产生了预警临界面，据此制定了预警启动规则，为有关部门提前采取针对性的防范措施提供决策参考。     

时变损失厌恶下基于动态CVaR的ETF基金最优资产配置策略研究

首先对静态线性损失厌恶下的最优资产配置策略模型及其性质进行了分析,构建了基于TGARCH-EVT-POT-GPD的动态市场风险测度方法,提出了时变损失厌恶条件下基于动态条件风险约束的ETF基金最优资产配置策略模型,并基于遗传算法进行了求解。实证研究发现：当参考收益率及CVaR置信水平固定时,随着损失厌恶系数的增大,投资者采用大幅调整资产权重的方式来获得盈利的行为将逐渐减少;当参考收益率及损失厌恶系数固定且CVaR置信水平变化条件下,置信水平越高,损失厌恶投资者更偏好风险较低的资产,其对于投资风险的估计将更加敏感,投资策略更为保守;损失厌恶系数较高置信水平固定时,随着参考收益率的增加,单项资产的CVaR逐渐减小;在置信水平较高时,随着损失厌恶系数的增加,即使参考收益率增加,但投资组合的超额损失平均水平降低。     

供电企业物资供应链风险管控模型

本文在供电企业风险管理现状基础上,结合风险管理相关理论,建立了供电企业的物资供应链风险管控模型。首先采用因果图对供电企业物资供应风险进行了识别,明确供电企业所面临的物资供应链的风险类型;其次从风险值和管控协作程度两个维度构建了风险管控模型,确定了重点管控风险,并结合企业绩效管理,设置风险预警机制。     

风险厌恶零售商考虑信息预测成本的协调机制

在CVaR风险度量准则下,将信息预测成本作为运营成本之一,建立了风险厌恶的零售商的需求信息预测投入和订货量的联合决策随机模型,研究了风险态度对零售商最优决策的影响.通过分析得出在分散决策下,随着零售商风险厌恶程度的增加,零售商提高信息预测水平,以减小需求不确定风险.同时减少订货量,降低订货过量的风险.证明了在一定条件下,传统的收益共享契约能实现供应链协同,但适用范围较小.由信息预测成本分担与收益共享组成的联合契约可扩大供应链协同的范围,消除风险态度和双重边际对零售商决策行为的影响,使得零售商的需求预测水平和订货量同时达到系统风险中立环境下的最优水平.