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特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点.文章从套利限制的角度来解释"特质波动率之谜",基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股票市场是否存在显著的"特质波动率之谜".研究发现,高套利限制因子情况下"特质波动率之谜"更为显著,而在低套利限制因子情况下"特质波动率之谜"不再显著,从套利限制因子的角度,能够解释中国股票市场的"特质波动率之谜".进一步,通过分解特质波动率对于收益率影响系数,量化分析了套利限制因子对于"特质波动率之谜"的解释能力.因此,政策制定者在制定相应套利限制政策时需考虑对于股票市场的影响,同时文章结论对于投资者的投资有一定的启示. 相似文献
2.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2014,29(3)
正《北京工商大学学报(社会科学版)》是以贸易经济为特色的经济管理类学术期刊。自1981年创刊以来,多次入选全国中文核心期刊——贸易经济类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、全国百强社科学报,并多次获得"全国优秀社科学报""北京高校人文社科学报名刊"等荣誉。本刊追踪经济管理领域的最新科研成果和理论研究动态,及时刊登大商业、大市场、大流通理论的前瞻性观点,关注社会经济发展中的热点问题,全面透视经济领域著名专家、学者的真知灼见。2014年主要栏目为"专家特稿""贸易经济""经济热点""管理研究(包括零售管理)""财务与会计""财政与金融"和"问题探讨"等。其中,"贸易经济"为本刊 相似文献
3.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2014,29(6)
正《北京工商大学学报(社会科学版)》是以贸易经济为特色的经济管理类学术期刊。自1981年创刊以来,多次入选全国中文核心期刊——贸易经济类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、全国高校精品社科期刊,并多次获得"全国优秀社科学报""北京高校人文社科学报名刊"等荣誉。 相似文献
4.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2014,29(1)
正《北京工商大学学报(社会科学版)》是以贸易经济为特色的经济管理类学术期刊。自1981年创刊以来,多次入选全国中文核心期刊——贸易经济类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、全国百强社科学报,并多次获得"全国优秀社科学报""北京高校人文社科学报名刊"等荣誉。 相似文献
5.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2014,29(2)
正《北京工商大学学报(社会科学版)》是以贸易经济为特色的经济管理类学术期刊,自1981年创刊以来,多次入选全国中文核心期刊——贸易经济类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、全国百强社科学报,并多次获得 相似文献
6.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2015,30(4)
7.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(2)
8.
《华南农业大学学报(社会科学版)》2020,19(4)
9.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2018,33(4)
10.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(3)
11.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(5)
12.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(1)
13.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2013,28(2)
14.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2017,32(4)
15.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2015,30(6)
16.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2013,28(1)
<正>《北京工商大学学报(社会科学版)》是以贸易经济为特色的经济管理类学术期刊。自1981年创刊以来,多次入选全国中文核心期刊--贸易经济类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、 相似文献
17.
《成都理工大学学报(社会科学版)》2010,18(2):F0003-F0003
《成都理工大学学报》（社会科学版）是四川省教育厅主管、成都理工大学主办的社会科学学术期刊。本刊禀承“百家争鸣，推陈出新；古今贯通，文理交融”的办刊追求，致力于办出有较高学术品性和实践指导性的刊物，热忱欢迎海内外学者不吝赐稿。 相似文献
18.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2013,28(3)
19.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2018,33(6)
20.
《北京工商大学学报(社会科学版)》2015,30(5)
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