单位根的秩检验及其应用研究

 本文系统研究了单位根检验的三种非参数秩检验统计量：RDF检验、得分秩( )检验与逆得分秩( )检验,推导了逆得分秩的分布。然后运用Monte Carlo模拟给出了各种秩检验的临界值,将秩检验与传统检验的优劣进行了比较,并将这些方法应用于我国货币需求函数各变量月度序列的实证检验。Monte Carlo模拟和实证应用的结果表明,秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现序列中的非线性特征,这将有助于对时间序列特征的深入分析。     

基于Monte Carlo随机模拟的几种正态性检验方法的比较

文章概述了几种主要的正态性检验方法,指出了它们的联系和区别.在Monte Carlo随机模拟的基础上,计算了Shapiro-Wilk检验、Kolmogrov-Smirnov检验、Gramer-von Mises检验和Anderson-Darling检验等四种检验方法在显著性水平为0.01,0.05和0.1,样本容量为10,20,30和100的条件下的检验功效.并在比较和分析各检验方法功效的基础上,给出了相关结论和建议.     

ADF检验与PP检验的可靠性比较

本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。     

双样本尺度参数的四种非参数检验方法

在检验两个样本的尺度参数也就是它们的离散程度是否时，有4种常用的非参数检验方法，即Mood检验、Ansafi—Bradley检验、Siegel—Turkey检验和Klotz检验，但是这4种检验方法的原理分散在一些非参数检验的教材中。文章对这4种检验方法的检验原理进行了整理，并且结合实例进行了分析。     

单位根检验的若干改进与扩展方法

文章以时间为序,介绍了单位根的KPSS检验、DFGLS检验,ERS检验和NP检验的原理和过程,并给出了其应用实例。     

退势单位根检验的小样本性质

在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的 统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和 检验、 检验、MAX检验和 检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了 型检验的功效,特别是退势单位根检验 -KGLS、MAX-KGLS、 -RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。     

多个独立样本非参数检验中的Jonckheere-Terpstra方法

Jonckheere-Terpstra检验在多个独立样本非参数检验中,可以检验多个独立样本的位置参数是否持续上升和下降,和常用的Kruskal-Wallis检验相比,Jonckheere-Terpstra检验的计算过程相对复杂,文章对Jonckheere-Terpstra检验统计量进行了梳理,然后结合案例介绍了Jonckheere-Terpstra检验的实际应用.     

二项总体等价性的检验及其应用

比较两个二项总体是否存在性质上的差异,在理论和应用上都是十分重要的.结合实例,文章分别应用精确条件检验、近似正态检验和P值检验等三种检验方法讨论了二项总体等价性检验问题,给出了相关结论的一致性,并讨论了三种检验方法的异同点.     

ADF单位根检验中联合检验F统计量研究

摘　　要:ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种：（1）不含漂移项和趋势项;（2）只含漂移项不含趋势项;（3）既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式（3）中时间趋势项系数δ与yz-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式（2）中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。     

STUR过程下危机“传染性”计量检验的有效性研究

文章首先介绍了危机“传染性”计量检验的两种分析框架:基于潜因子的分析模型和结构回归分析模型,同时给出了一些具体的检验方法,主要包括:Forbes和Rigobon的可调节的相关检验和多元“邹”检验,Favero和Giavazzi的“异常点”检验,Pesaran和Pick的阀值检验等。为检验这些方法的有效性,采用随机单位根过程作为经济数据的变迁过程,发现“异常点”检验和阀值检验可以更好地捕捉到危机传染的时间特征。     

同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质 ——中国CPI指数平稳性的经验证据*

 内容提要：本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平，面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响，而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次，利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析，发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。     

广东城镇固定资产投资与经济增长关系的实证分析

文章基于广东省1979~2009年经济数据,利用经济理论及计量经济学的回归分析、显著性检验、自相关检验、异方差检验、平稳性检验、协整检验、误差修正模型及格兰杰因果关系检验等理论方法,实证研究分析了广东省城镇固定资产投资与经济增长之间的关系,并提出了相关政策建议。     

回归分析中t检验与F检验关系的进一步探讨

文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之阃两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验.     

正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验

 传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常将因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法。研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明,检验方法是有效的。     

半参数变系数回归模型的空间相关性检验

对半参数变系数回归模型,构造了新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩 逼近方法导出了其检验 值的近似计算公式,蒙特卡罗模拟结果表明该统计量在检测空间相关性方面具有较高的准确性和可靠性。同时考察了误差项服从不同分布时的检验功效,体现出该检验方法的稳健性。进一步,我们还给出了检验统计量的Bootstrap方法以及检验水平的模拟效果。     

异方差White检验应用的几个问题

White检验通常由LM检验来完成,现实中也可以使用更简单的F检验来替代LM检验;White检验过程中需要构筑辅助回归模型,它可以有不同的形式以应对实际问题的需要;讨论了四类不同的辅助回归模型,理论分析表明,它们在应用中各有所长;最后通过一个实际例子,验证了理论分析的结论,展示了White检验应用的灵活性。     

定数截尾试验下两总体双参数Pareto分布尺度参数的比较

本文研究了在定数截尾样本下,形状参数未知时双参数Pareto分布尺度参数的检验问题;并利用似然比检验的方法,获得了检验统计量及检验否定域的上下界。     

一种对初始值稳健的单位根检验及其应用

常见单位根检验方法对初始值都做了适当的约束,而经验研究中的数据往往由于各种冲击的存在无法满足相应的假定条件。所以,有必要讨论检验功效对初始值稳健的单位根检验方法。本文在研究初始值对单位根检验功效影响的基础上,基于Fisher统计量提出了检验功效关于初始值较稳健的组合p值单位根检验方法并研究了其小样本性质。并且,对我国CPI月环比时间序列的检验发现,随着我国宏观经济调控政策的完善,CPI逐渐趋于平稳。     

ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究

 本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。     

非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。