基于逆高斯分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.本文从理论上建立了基于逆高斯分布项目投资风险收益理论模型并给予精细的分析.这对提高项目投资经济的可靠性及风险分析理论具有重要意义.     

油气资源评价中风险分析方法探讨

资源风险分析是油气资源评价中不可缺少的重要组成部分。我国油气资源评价往往注重资源量的定量测算 ,而资源风险分析却相对薄弱 ,有的甚至被忽略。本文系统地介绍了地质风险概率法、模糊集合综合评判法和最小经济储量规模法的基本原理及相关数学模型 ,并结合实例分析 ,对油气资源的地质风险和经济风险进行研究 ,以优选勘探目标 ,提高勘探成功率。     

石油投资风险浅析

人类的生存与进步有赖于社会生产。生产是人类有目的地使用劳动资料作用于劳动对象的过程,它通常表现为各式各样的工程活动。工程需要投资,投资要讲求效益,讲效益就必须进行经济活动研究,而风险分析是其重要的组成部分。 广义地讲,任何企业经营活动都具有风险性。而石油工业则是投资风险最高的     

不确定性分析与风险分析在铁路投资项目中的应用

不确定性分析与风险分析是铁路投资项目可行性研究的重要组成部分,了解项目所承受的各种风险,有助于提高投资决策的可靠性,提高投资项目的风险防范能力。基于概率分析的定量风险分析为铁路项目的可行性研究提供了一个非常有效的风险分析工具。本文在深入分析铁路投资项目风险因素的基础上,重点阐述了蒙特卡洛模拟的方法、步骤和在铁路项目中的应用。结果表明该方法在铁路项目投资决策中具有较高的实用价值。     

安徽省农村物流与区域经济协调发展研究

为了使安徽省农村物流和区域经济协调发展,以第一产业、第二产业、第三产业代表区域经济为因变量,以农村固定资产投资、农村金融机构贷款额和农村物流投资代表农村物流为自变量,建立GM(1,N)灰色控制模型,得到安徽省农村物流与区域经济具体互动关系,据此,为安徽省农村物流的发展提出建议:加大物流投资和金融支持、加强基础设施建设,使农村物流能够促进经济的发展并且能够优化区域经济的结构.     

石油投资风险分析的方法体系

关于风险分析的系统的理论和方法问题,目前国内尚处在研究探讨阶段。我们认为,就石油投资活动而言,风险分析的方法体系可以概括如下:     

企业投资项目财务风险性分析

企业投资项目财务风险性分析中,如何看待和处理变量间的相关问题,不仅仅考虑变量的单点估计,而且应考虑动态和相关性。在风险分析中,忽视了相关性而且造成判断的失误,应引起足够的重视;变量之间存在相关性时,首先应进行相关性分析,其次进行相关性条件下的敏感性分析。如此做出的投资项目的风险分析更接近实际情况,减少投资风险,增加投资效益。     

试论石油投资风险存在的客观性

风险分析的基本思想早在三百多年前已经产生,这一理论的形成和在企业经营中的应用却是近几十年的事,在石油投资活动中应用风险分析的方法则仅有二十多年的历史。然而,在这不长的实践过程中,风险分析已经显示出其多方面的优点和广阔的发展前途。在目前我国海上和陆上石油全面对外开放的形势下,研究应用风险分析的理论和方法具有重要的现实意义。为此,我们必须首先对风险的概念及其在石油投资项目中存在的客观必然性有一个明确的认识。     

基于蒙特卡罗模拟法的投资项目VaR风险分析

投资项目评价要考虑各种市场因素（包括产品价格、原材料价格、利率、汇率等）的影响,风险分析也就成为项目评价的重要组成部分。论述了项目评价中的风险分析方法,并将VaR这一金融风险管理的新方法引入项目风险分析中,采用蒙特卡罗模拟法以提高项目风险估测的精确度。     

我国企业海外并购的风险及对策

对中国企业跨国经济行为中存在的问题进行了探讨,指出并购往往面临巨大的风险,而海外并购的风险则表现得更为突出,针对上述问题,在对前期价值评估、融资、业务整合等方面风险分析的基础上,提出了风险防范对策。     

风险分析理论方法应用问题综述

关于石油投资风险分析问题,笔者至此已在本刊发表了5篇文章①。这几篇文章构成一个体系,希望能在风险分析的概念、性质、理论、方法和应用等方面,为读者提供一个基本的、系统的了解。下面是风险分析理论方法应用方面的综合性讨论。     

论对外国直接投资的法律保护

吸收外国直接投资是当今世界国际经济技术合作中出现的一种新形式,这种方式已广为发展中国家所接受,成为我国利用外资的主要形式。然而国际直接投资是一种极为复杂的国际经济技术合作形式,东道国投资环境的好坏直接影响到投资的收益和安全。因此,外国投资者往往极为关注东道国投资的政治、社会等环境。这就是国际投资保护中常说的政治风险。它常发生在投资之后,难以被投资者事先预料,而且事故一旦发生,往往涉及到投资者在东道国的全部利益,因此,外国投资者的财产和契约权利能否在任何情况下都受到保护,以及     

利用资本资产定价模型分析证券投资风险

本文利用资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）,将证券投资风险分为系统风险与非系统风险,借助回归分析等方法,对上证１６支股票进行投资风险分析     

论企业人力资本投资风险与防范对策

人力资本投资在企业发展中具有举足轻重的作用,而人力资本的特性使得人力资本投资具有巨大的潜在风险,因而研究企业如何规避人力资本投资风险意义重大.企业应从人力资本投资的特性入手,对人力资本投资进行风险分析,并据此提出相应的防范对策.     

我国应重视食品安全风险分析

风险分析由风险评估、风险管理和风险交流构成。食品安全风险分析是在全球经济一体化和食品贸易国际化背景下产生和发展起来的新兴学科。美国采取多机构多层面管理模式,设有专门的团队,团队之间分工明确,交流充分。欧盟采取集中管理模式,避免了对连续过程的分割,注重风险的源头管理。澳大利亚和新西兰的进口食品风险分析体系健全,目的明确,程序清晰。联合国粮农组织和世界卫生组织设立专门的风险评估和风险管理机构,建立了完善的风险分析原则,在协调各国风险分析方面发挥着重要作用。中国形成了风险分析的氛围,但尚需借鉴国际先进经验,建立专门的风险评估机构,培养专业人才,完善风险交流机制,提高风险管理水平。     

对构建现代投资经济理论体系的思考

对构建现代投资经济理论体系的思考杨继瑞史向东长期以来，人们对投资的认识是一种狭义的认识，这种认识是从不同角度对投资现象的反映，它与实践有密切的联系，往往一种投资概念就代表一类投资现象。如微观投资、宏观投资，微观投资是从投资主体角度对投资行为的考察，宏...     

项目投资的风险分析与度量研究

通过对随机NPV的风险分析,研究了项目投资的风险及其度量问题,确定计算风险当量系数α和风险补偿率r的函数,在此基础上采用期望值和风险函数等数量指标,建立了长期项目投资的风险决策方法。     

对肯定当量法投资预测模型的分析与创新

本文对固定资产投资项目风险分析中的肯定当量法投资预测模型进行了理论渊源的探讨和实践应用的分析,特别提出了用“风险等级对照法”确定当量系数的观点,对该模型理论和应用的关键问题进行了有益的补充和完善。     

基于敏感度和发生概率联合熵的投资项目风险决策

传统的多因素敏感性分析方法存在着缺陷,因为在投资项目风险评价中风险因素的发生是随机的,各风险因素的发生是非线性和非独立的。针对投资项目决策过程中多因素、非线性随机环境下产生的决策风险,综合考虑风险因素敏感度和风险因素发生概率,通过风险因素敏感度熵值分析模型和风险因素发生概率熵值分析模型计算出风险评价指标的联合熵权,以评价投资项目的不确定性风险程度,建立投资项目多因素非线性风险分析的多方案决策模型。     

论如何做好工程项目的前期工作

文章就工程项目前期工作的可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的研究重点做了详细的介绍,指出可行性研究的重点是做好市场需求预测,加深工艺技术和工程方案比较分析,强化效益分析的真实性,加强投资风险分析;项目申请报告重点研究外部条件,注重项目的经济安全性、产业政策和产业布局的合理性、行业的准入性、环境保护的合格性、土地政策的合规性、银行贷款的真实性的研究;资金申请报告的研究内容与可行性研究基本相同。