基于EVT的碳金融市场收益率尾部特征研究

建模考察碳金融资产收益率尾部究竟呈一个怎样的分布形态,其结果表明,碳排放权配额的现货交易价格收益率并非服从正态分布;现货价格收益的左、右10%尾部在与学生t分布和GPD拟合上没有表现出实质性差异,但是越接近尾部,与GPD拟合效果越好,说明碳交易现货价格收益率极端尾部服从GPD。我国目前与碳排放权交易相关的碳金融市场还很不成熟,应逐步完善碳金融市场运行机制,加强对碳排放权交易市场价格的监管,强化对市场风险的监控,建立健全碳金融市场风险危机预警系统。     

国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发

本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计模型,为国内银行LGD模型的构建提供有益的思路和借鉴.     

房地产增长收敛的分位数回归分析

分位数回归法可以选择不同的分位数进行研究,从而能够更全面的描述所研究的对象,尤其是在研究对象的分布呈现特异性,如不对称、截断性等特征时,这一方法往往能够做出比较优越性的分析.以宿州市为例,首先,收集宿州市近几年来的人均收入、人均GDP、城乡人口比相关数据并进行统计处理;然后,建立一元回归模型及多元回归模型对宿州市房地产业增长收敛进行相关性研究;最后,比较两种模型下的拟合程度等要素,得出影响宿州市房地产发展的因素.     

金融市场收益率分布尾部行为的多重结构性——来自股指期货市场的实证分析

本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究结果表明:在样本期间道琼斯工业指数期货收益分布的左尼与普通尾部分布中至少存在一个断点,以估计的断点为基础,各不同区域的平均尾部指数呈递增的趋势,这与递减的金融极端事件不一致,说明期货收益分布的尾部行为的结构性交化与负面冲击相联系,因而也说明在期货合约的长期与短期投资中,应采取不同的风险管理办法.     

基于多分布GARCH族模型的沪深300指数VaR测度研究

运用经济物理学方法验证沪深300指数市场存在的一些特征,进而用四种GARCH模型在不同分布下进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的似然比和动态分位数回归加以检验,结果表明:收益分布服从有偏学生t分布的VaR测度模型可靠性显著高于正态分布和学生t分布;在样本内,GARCH、GJR、HYGARCH模型均能有效度量VaR风险,HYGARCH在空头VaR水平较高时精度更高;在样本外,GARCH、GJR、FIGARCH、HYGARCH模型的VaR测度能力相差不大,但HYGARCH模型在空头VaR水平下测度能力更高些。因此,在有偏学生t分布下,能捕捉更多金融资产特征的HYGARCH模型对沪深300指数的VaR测度更精确可靠,这意味着在风险管理时,应更多考虑具有尾部效应的模型进行度量。     

不锈钢热轧动态再结晶建模研究

金属热变形加工是一种重要的金属加工方法.采用物理建模的方法来研究金属热变形加工可以具有很大的优势.本文重点对不锈钢动态再结晶模型进行了研究.在已有的金属结晶模型的基础上,通过公式演算和公式推导的方法,结合实验数据线性拟合方法,最终确定了不锈钢动态再结晶模型.     

薄膜渗透率测量模型研究

薄膜分离技术被广泛的应用于科研、化工等多个领域。薄膜渗透率是影响薄膜性能的重要指标。本文通过数学建模的方法研究了薄膜渗透率的测定模型,并通过实验数据进行了数据拟合实验。     

《中国社会科学》1994～1998年作者及引文的统计分析与评价

本文统计了《中国社会科学》１９９４—１９９８年所发文章的作者和引文情况,对有关数据进行分析评价,重点讨论了作者的合作度和合著率,作者所属系统及地区分布,多产作者及单位,高频被引作者,引文数量和比例,引文的语种、文献类型和年代,高频被引期刊和自引等方面,试图为我国社会科学研究提供某一角度的参考     

财政政策与货币政策调控取向转换与中国经济波动

本文基于经济基本面数据测算中国财政政策与货币政策调控指数,通过中国财政政策与货币政策调控指数拟合和划定中国财政政策与货币政策的调控取向,以及二者之间的动态组合范式。以MS-DSGE模型分析财政政策与货币政策调控取向转换下,财政政策与货币政策协调配合的宏观经济效应。研究结果表明：中国财政政策与货币政策调控指数具有较好的现实经济拟合效果和指引功效,财政政策的经济增长效应显著,货币政策的通胀效应更佳,已考虑调控取向转换的财政政策与货币政策经济调控效果最优。     

基于LEAP模型的贵州生态文明目标预测研究

生态文明建设是一个庞大的系统工程,对生态文明目标进行预测,需要设计覆盖面广、针对性强的指标体系来实现。对贵州生态文明建设进行研究。本文通过建立模型预测未来目标的实现情况,将贵州生态文明目标定位为四个系统层,设计25项指标层,运用LEAP模型进行数据拟合,预测了未来五年的数据发展趋势,对贵州生态文明建设进程做出了阶段性的判断,并对改进四个核心系统及贵州生态文明目标的实现提出了对策建议。     

中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析

根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究.应用Granger因果关系检验和向量自回归模型(VAR),实证分析了三者之间的动态关系,并且就此给出了相关的解释.     

国际间股市的有向尾部风险溢出现象

条件在险价值增量△CoVaR是新近提出的一个有向尾部风险溢出度量.本文使用非参数方法计算国际间股市数据的条件矩和△CoVaR,并以此来刻画尾部风险溢出现象的特征.结果显示尾部风险溢出有非对称性和地区特征,而且在时间上并不稳定.危机发生时,尾部风险溢出会显著增加.     

上市公司财务失败模型实证分析

近年来,国内学者对上市公司财务失败的关注越来越广泛。本文在分析国内和国外研究文献的基础上,分析了目前国内建立财务失败模型误区,然后选用了上海A股市场的数据,对数据间的多重共线性进行了处理,建立了Logit模型,结果表明模型的拟和度较高,达到了了78.9%。最后,还用建立的模型进行了测试,模型得到的判正率达到72%,说明该模型总体效果较好。     

基于空间数据挖掘聚类分析的城市房价分布规律研究

房地产的空间位置对价格确定极其重要,为发现城市房价分布规律及其变化趋势,文章提出了运用空间数据挖掘方法对房价数据进行聚类分析,并使用空间相关性统计指标及k-means聚类方法研究房价分布规律。文章将该分析方法应用于北京市房地产价格的空间分布研究中进行验证,结果表明北京市房地产价格具有较强的空间相关性并且呈一定的聚类分布的特点,其中运用聚类方法k-means算法分析北京市各个城区房价得到显著性较好的聚类效果。     

主成分分析模型在天然气用量预测中的应用研究

随着国家发展政策改变以及天然气的普及使用,城市年需天然气用量成为分析预测的热点问题.首先,运用主成分分析模型理论,统计宿州市近几年天然气使用量的原始数据进行主成分处理.然后,通过线性方程的建立设计出相应的预测模型,检验模型的拟合精度得出合理的预测模型.最后,通过分析数据预测未来几年城市年需天然气用量,并对宿州市天然气资源的充分与合理利用提出相应的建议.     

青海省物流业与制造业联动效率测度研究

从物流业与制造业联动效率测度研究的角度,运用数据包络分析(DEA)的CCR模型分别计算物流业与制造业综合效率值,对二者运用灰色关联分析方法(GRA)得到物流业与制造业联动效率测度值。文章选取青海省作为实证研究对象,在得到青海省1998年至2012年物流业和制造业相关指标的面板数据基础上,对两业联动发展的效率进行测度研究,探寻提升青海省物流业与制造业联动协调发展的对策措施。     

极端相依结构下多重生命的生存分布

在对多个生命的收益进行分析时,为了数学上的处理方便,往往假设涉及到的各个生命的剩余寿命是相互独立的.但事实上,这些涉及到的生命总是要受到一些共同因素的影响,因而必然存在某种正相依性.本文研究了一类极端相依结构下的多重生命模型,并得到了它的生存分布.     

近十年来独立学院的研究足迹——1999—2008研究论文知识图谱分析

选择CNKI数据库,运用词频分析、共词分析、社会网络分析、信息可视化等文献计量学方法,对近十年来独立学院研究成果的规模和增长态势、发表期刊、主要研究机构和作者、资助基金来源、主题分布、高频关键词和主要研究内容发展变化情况等进行分析,揭示了国内对独立学院研究的关注程度、研究的主要内容、研究力量分布以及存在的问题等.     

基于自建语料库的高频动词get的使用分析

通过对自建语料库与BROWN语料库中语料的对比分析,从中发现渤海大学非英语专业学生写作中高频动词get的使用特征,进而了解到学生习作中高频动词的过度使用、动词时态分布不均、短语分布不平衡等问题,从而为本校及同等水平学校的大学英语写作教学提供参考。     

基于多源数据云模型的城市更新后居民的福利水平评价

加快城市更新和城镇老旧街区改造是2020年7月国务院办公厅的重要指示.随着更新改造项目逐步增多,如何科学客观地衡量其实施效果已成为研究焦点.以居民福利水平为视角,构建多维度评价指标体系,突破传统研究数据的单一性,结合网络大数据平台,基于多源数据分析确定各指标的组合权重,并结合云模型计算指标的数字特征,得到评价云.应用评价云对重庆弹子石街道更新改造的福利水平进行评价,研究发现该街道的福利水平居于中位,深度分析其成因,并为提升改造地区的福利水平提出针对性建议.