带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广

文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式.     

广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式。     

复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程，建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首先，构造了调节系数所满足的方程，利用函数单调性、凹凸性、极值的方法，证明了调节系数存在且唯一；其次，运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界，与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合，从而验证了结论的确凿性，使其实际意义一目了然；最后，验证当个体理赔额服从指数分布时，破产概率的显式表达式。     

一类带干扰的双险种风险模型

在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界.     

风险相关性对破产概率的影响

文章研究了理赔含有多个相关险种的风险过程,得到了lundberg指数随相关性增大而增大的结果,从而可以估计破产概率.     

常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程.     

一类带短期投资的离散模型

文章推广经典的离散风险模型,考虑保险人利用从初期的保费收取到期末的理赔支出这一时间差,每一期都将部分期初收取的保费进行一次短期的风险投资,在期末理赔时候进行卖出,得到了新模型的破产概率表达式和破产概率Lundberg上界,并说明了投资活动对调节系数和保费额的影响.     

保险公司盈余服从跳-扩散过程的破产概率推断

研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程。     

平均总保险损失费的置信上限

在保险损失费的有关问题的研究中至少有两个问题值得关注,一是总损失费的分布状况,二是平均总损失费的置信上限.本文基于各个体损失费为服从指数分布的随机变量,在投保人数确定的条件下,研究了给定置信度下平均总损失费的置信上限.     

保费随机收取的二维风险模型的破产概率

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。     

考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型

文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。     

指数型保险总损失费的分布密度

本文对一类保险损失费的分布进行了初步研究.在各投保个体损失费为指数分布的随机变量的条件下,当投保个体数服从泊松分布,基于损失分布参数间的不同情形,导出了总损失费的分布密度函数,扩展了文献中已有的结论.     

带干扰双Cox风险模型的破产概率研究

本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。     

关于保险竞争模型的破产概率研究

文章利用条件Erlang分布的双参数加法定理.对盈余过程服从Erlang分布的两个保险公司在保险竞争中.一个即将破产时另一个的破产概率进行了研究.并导出了其破产概率的一个表达式.     

时间相关风险模型的破产概率

本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。     

指数分布的随机序及在库存模型中的应用

文章首先给出随机分布序及似然比序的定义,对于指数分布的情形,探讨了两种随机序的性质.论文最后考察了需求服从指数分布的库存模型,利用随机序的性质导出最优库存水平及最优订货点满足的方程.运用数值方法,具体计算了单周期库存模型最优库存水平和最优订货点两个最优策略参数.     

一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究

文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。     

指数分布场合无失效数据参数的分级Bayes估计

文章讨论了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pio利用分级Bayes方法,在无失效数据情形下,引进失效信息后,分析了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pi,给出了失效概率pi的分级Bayes估计和可靠性参数估计。通过实例说明了分级Bayes方法对指数分布场合下可靠度估计的可行性。     

保险公司破产概率及其随机模拟分析

在现有的国内外文献中,大多数作者是通过调节系数或近似求解破产概率的。文章对破产概率进行了随机模拟,不仅避免了求调节系数的麻烦,而且与通过调节系数求解破产概率有异曲同工之效用。其模拟结果,对我国保险业的发展具有一定的警示作用和指导意义。     

具有常量红利界的风险模型及最优红利界的精确解

目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,如何确定其红利策略,能够使得投保人或股东利益最大化是一个需要研究的问题。文章研究了具有常量红利界的Wienner过程风险模型的最优红利界的精确解,以及当个体索赔额服从指数分布时具有常量红利界的经典风险模型的最优红利界的精确解,并给出了一些数值结果。