周期冲击下簇生离散冲击模型的可靠性分析

文章建立一类簇生离散冲击模型,假定冲击按周期来到,每个周期的冲击次数服从独立同分布的二项随机变量,冲击强度服从独立同分布的离散随机变量.在累积冲击和极端冲击两种情形下,给出系统寿命的定义,研究了系统寿命的生存函数和平均寿命,并给出其概率分布和递推公式;定义了系统失效时所经历的具有非零冲击量的周期数和系统失效时所遭受的冲击强度总和等可靠性指标,推导并给出这些指标的概率分布的递推公式和期望的表达式.最后在周期冲击次数服从两点分布,冲击强度服从几何分布下,给出了两种情形下模型相关可靠性指标的数值分析.     

两险种泊松风险模型的破产概率及推广

文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。     

短期聚合理赔总量的平移对数正态分布的近似计算

应用对数正态分布研究服从复合Poission分布的短期聚合理赔总量的近似计算,导出求得平移对数正态分布参数的公式。以个别理赔额服从指数分布为例,与平移伽玛分布的分布函数对比,说明短期聚合理赔的平移对数正态分布近似方法是可行的方法。     

二状态到达的离散时间排队系统模型

顾客的到达和离去只能发生在有固定间隔的离散时刻的排队系统称为离散时间的排队系统.在这样的排队模型中,达到间隔、服务时间都是非负整值随机变量,这种模型在实际中有着广泛的应用.离散排队首先由Meisling T(1958)提出,随后Hunter J(1993)也进行了研究.本文在此基础上,考虑了有两种不同的到达顾客流的排队系统,分析其队长分布,等待时间以及忙期分布.     

混合指数几何分布

本文讨论元件的寿命分布服从双参数混合指数分布,元件个数服从几何分布的情形下,定义了混合指数几何分布,并研究了该分布的各种性质,讨论了参数的极大似然估计,并使用EM算法得到参数的近似估计. 最后,本文给出了参数的渐近方差、协方差、置信区间.     

具有检测周期的可修系统的可靠性模型

考虑检测周期的两同型部件并联可修系统.假定系统的两个部件相同且相互互独立,每个部件都具有正常、异常和故障三个状态(其中正常和异常状态是工作状态),部件依次由正常经过异常到达故障状态,系统工作时,必须通过检测才知道部件是处于正常还是异常状态,并且部件的寿命、修理时间均服从指数分布.文章给出了一个系统模型,然后利用全概率分析、补充变量法等方法和Laphce变换、Laphce-Sdelties换等工具,求得了系统的一系列重要可靠性数量指标.     

一类带干扰的双险种风险模型

在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界.     

我国各省环境库兹涅茨曲线地区分布研究

基于2000~2009年省际面板数据,文章拟合各省"三废"的环境库兹涅茨曲线及拐点,并利用Arc GIS平台讨论地区分布及差异,结论如下:废水环境库兹涅茨曲线已到达和将到达拐点的省份最多,且主要分布在东部地区,废气和固体废弃物进入EKC曲线右半段的省份则相对较少且较晚;"三废"已到达和将到达拐点的省份分布依次为东部地区、西部地区和中部地区,各地应实施差异化的经济发展战略,以促进经济和环境协调发展。     

中国股市有效性分析中的正态性检验

独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件,同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布。这些分布中又以正态分布被人们广为采用。然而,我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提。文章通过检验得出,中国股票市场股价波动不服从正态分布,从而股价波动独立同分布假设得不到满足,对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一限制的方法。     

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程敷据,在其基础上利用真实分位数和估计分位敷之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果.结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GAARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法:从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型.     

对Copula函数中参数检验方法的改进

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.     

可变抽样区间的几何EWMA控制图设计

传统的c图是基于过程服从泊松分布的假设建立的，但是，这个假设在使用中很少能得到证实，其分布还经常服从几何分布。文章设计了几何EWMA控制图，并对它进行可变抽样区间’设计，利用马尔可夫链方法计算了其平均报警时间，结果表明，所设计的可变抽样区间几何EWMA控制图较固定抽样区间的几何EWMA控制图能更好地监控过程的变化。     

关于样本均值的抽样分布能否作正态近似的探讨

一、引言当我们对总体均值进行统计推断时,常常需要假定样本均值服从或近似服从正态分布。我们知道,当样本来自于正态总体时,样本①均值服从正态分布;当样本来自于非正态总体时,根据中心极限定理对于足够大的样本容量n,样本均值将近似服从正态分布。对于非正态总体,问题的关键是样本容量n的“足够大”到底指多少?这很难一概而论。人们通常以30为界,将n≥30的样本称为大样本,并认为样本均值-x的抽样分布可作正态近似;而将n<30的样本称为小样本,认为此时不宜将-x的抽样分布作正态近似。许多统计应用者都是按这样的工作规则来做的,但在许多实际…     

指数族分布中参数的经验贝叶斯估计

指数族分布是一类应用广泛的分布类,包括了泊松分布、Gamma分布、Beta分布、二项分布等常见分布.在非寿险中,索赔额或索赔次数过程常常被假定服从指数族分布,由于风险的非齐次性,指数族分布中的参数θ也为随机变量,假定服从指数族共轭先验分布.此时风险参数的估计落入了Bayes框架,风险参数θ的Bayes估计被表达“信度”形式.然而,在实际运用中,由于先验分布与样本分布中仍然含有结构参数,根据样本的边际分布的似然函数估计结构参数,从而获得风险参数的经验Bayes估计,最后证明了该经验Bayes估计是渐近最优的.     

非对称分布置信区间的分析

一、引言在区间估计中,当随机变量服从χ2分布或F分布等这些概率密度曲线不对称的分布时,在给定置信水平为1-α时,可选择a,b使得     

需求服从MA(1)模型多阶段库存控制策略研究

文章研究了需求服从MA(1)序列相关条件下的多阶段库存系统,文章使用时间序列分解和动态规划相结合的方法建立模型使之转化为独立需求条件下的多阶段库存模型,并得到了有关优化算法。并给出了以分布函数分位点为解析式的最高库存点。可以帮助企业有效制定库存策略,节省资金。     

概率论中随机变量函数若干问题探讨

文章给出了连续型随机变量差以及积的分布密度公式.针对两个独立同服从标准正态分布的随机变量详细推导了其积的分布密度公式和特征函数,并给出了涉及标准正态分布随机变量乘积函数分布的几个结论.     

指数型保险总损失费的分布密度

本文对一类保险损失费的分布进行了初步研究.在各投保个体损失费为指数分布的随机变量的条件下,当投保个体数服从泊松分布,基于损失分布参数间的不同情形,导出了总损失费的分布密度函数,扩展了文献中已有的结论.     

中国上市公司企业规模分布规律研究——基于1997—2008年全部上市公司数据的研究

针对1997-2008年全部上市公司企业规模进行研究,选取企业资产总值作为变量,数据来源于Wind数据库。分别通过对Burr分布、广义极值分布的研究,发现中国企业规模服从Burr分布。在各显著性水平下,均通过K-S检验,验证了结果的有效性。     

回归分析中最小样本容量的确定

在给定解释变量个数的情况下,样本容量影响到回归方程的稳定性.考虑以残差平方和的相对稳定表征样本回归方程的稳定性,借此构造一个服从贝塔分布或F分布的统计量以确定最小样本容量.