基于线性回归变量误差模型的工具变量法与校正似然法的比较

文章介绍了线性回归变量误差模型参数估计的两种方法——工具变量法和校正似然法,然后通过数值模拟的方式对这两种方法的估计结果进行比较,说明这两种方法在不同假定下估计的优劣,最后通过实例计算来进行验证,并得到一些有用的结论.     

浅谈统计比较中数据的可比性与数据质量

统计数据作为统计语言,是进行统计比较的依据,而进行统计比较分析要求数据必须具有高度的可比性。本文论述了统计比较、可比性原则和统计数据质量等概念及其联系,并对我国入世后统计数据如何与国际接轨作了初步探索。     

联合均值与方差模型的统计诊断

研究了联合均值与方差模型,考虑了基于数据删除模型的参数估计和统计诊断,比较删除模型与未删除模型相应统计量之间的差异。首次提出了基于联合均值与方差模型的诊断统计量和局部影响分析。通过模拟研究和实例分析,给出了不同的诊断统计量来判别异常点或强影响点,研究表明提出的理论和方法是有用和有效的。     

Logistic模型对非平衡数据的敏感性:测度、修正与比较

本文以UCI数据库为研究样本,分析logistic模型对不同程度非平衡数据的敏感性.研究表明:①数据非平衡程度越高,logistic回归对稀有类的识别能力越差.②相对于其他修正方法,OSS方法的改进效果不显著且不稳定;相对于复杂抽样,简单抽样修正结果更优.③AUC值不适宜于非平衡数据条件下的模型选择,因为在非平衡数据条件下,它不能有效区分四种修正方法的优劣,而且修正前后的差异亦不能辨.     

分数维非线性协整及误差校正模型

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。     

几种方差概念的比较

当分布数列中各标志值代表的含义不完全一样时,方差仅仅描述总体的离散程度,而半方差概念则能更准确地描述所关注的标志值的离散程度;相对方差反映的是分布数列中各标志值的相对离散程度,与标准差系数一样,相对方差可用于不同性质、不同单位或具有不同水平的数列的离散程度的比较,而方差却不适合用于这种比较;半相对方差是综合了半方差和相对方差优点的一个新指标。上述几种方差概念,从不同视角描述了数列的离散程度,各有优劣点,而且相互间有着紧密的联系。     

一种异方差模型的两阶段估计

在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法结合起来,综合使用全部样本的信息,并对异方差模型进行估计。通过大量的蒙特卡洛数值模拟和实证分析,结果表明该方法具有一定的可行性和有效性。     

论统计中的数据、模型及其关系

本文试图通过对统计中的模型以及对数据的收集和模型与数据之间的关系的深入分析 ,以改变人们对统计中的模型、数据的错误认识。     

大数据与统计新思维

最近,《大数据时代》等几本书引起了广泛的关注,大数据正在改变着人们的行为与思维,那么以数据为研究对象的统计学该如何应对？本文基于对大数据的理解,认为统计思维需要发生三个方面的改变：即认识数据的思维、收集数据的思维和分析数据的思维要改变。其中,数据分析思维又要在统计分析过程、实证分析思路、推断分析逻辑等方面发生变化,同时统计分析评价的标准也要有所调整。围绕这些变化,本文提出需要从八个方面去积极应对大数据,以促使统计学科跟上时代的步伐。     

基于数据统计诊断的截面数据诊断方法

经典计量经济学模型对截面数据存在着很强的依赖性,因此样本数据质量好坏是决定计量模型质量的关键因素,但很少有学者对截面数据的质量进行诊断。文章从数据统计诊断方面找出了诊断截面数据的几种方法,以此可增加计量经济分析结果的可靠性。     

金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验

传统金融时间序列中,对于股价研究多以当日收盘价为基础。这样不可避免地会产生观测信息的损失,从而导致模型解释能力的降低。文章讨论了模糊自回归(FAR(p))模型和模糊双线性回归(FDLR(p,q))模型结构,并在金融动态数据不同趋势条件下,直接讨论针对区间序列的金融时间序列模型的变化;基于不同特点的金融区间波段,对这两个模型作了比较研究,进一步讨论了模型的拟合评价与解释能力。     

异方差条件下两种回归方法的比较

最小二乘回归作为一种优良的统计方法应用非常广泛,但是在使用时要求满足同方差等假设条件.文章归纳总结了最小二乘回归和分位数回归的理论特点及异方差产生的原因,论证了异方差对最小二乘回归造成的负面影响,并通过模拟研究和实例研究比较了两种回归方法的功能.结果显示,在异方差情况下,分位数回归可以在因变量条件分布的不同水平上刻画回归关系,分离出回归系数的变异,其结果较最小二乘回归更加全面和细致.     

缺失数据下非线性均值方差模型的参数估计

文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题.基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计.并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性.     

两种工业增加值统计方法的比较

为了加快工业增加值统计的全面推行,我们依照国家统计局工业增加值试点方案(简称试点方案)和天津市国民生产总值普查方案(简称普查方案),选择天津市机械局所属的178个企业和塘沽区的92个企业,     

基于高频数据的市场有效性研究

本文利用上海证券市场高频数据,用方差比方法研究了金融市场有效性问题.研究表明,上证综指不服从随机游走,收益存在正相关,相关程度的变化呈现周期性,同时市场存在显著的异步交易现象,方差比统计量在较长的滞后期内呈显著的振荡衰减特性.     

统计建模的数据来源和数据准备的方法

文章从统计学的角度介绍了社科研究建模中统计数据的主要来源和数据准备的一些基本方法,无论宏观数据还是微观数据,在建模之前都需要经过充分的准备和初步处理才可以应用。文章认为,样本充足、分布优良和均衡可比的统计数据是成功建模的关键,即好的数据等于建模成功一半。     

两种波动率模型的比较与实证

上世纪70年代初,国际金融市场处于深刻变革之中,布雷顿森林体系瓦解后世界主要几种货币的汇率不再受几家中央银行控制,从未有过的货币波动逐渐加剧,金融风险问题日益突出,这主要由于金融商品的价格、收益率等是随机变量,金融市场的波动行为是随机变化过程。因此,金融风险的度量     

企业质量数据的统计与分析

在企业质量管理中,为了了解生产过程或产品的质量状况,找出产品质量波动的规律,就要搜集质量数据进行统计推断,在大多数的情况下是从一道工序中或一批产品中,随机抽出样品进行测试而得到数据,然后把一定数量的数据进行加工整理,去粗取精,去伪存真,找出其中的规律。一、数量统计方法是对质量数据进行加工处理的方法之一。数据是直接从原始记录、资料中搜集来的,往往是杂乱无章、难以直观看出其规律。在质量管理中常用数理统计方法来加工整理数据。它是以概率论为基础的一门数学分支,它的应用范围很广。一般有以下几方面的用途：（…     

三种灰色系统模型的预测比较

灰色系统模型误差直接影响模型的预测精度。文章在传统灰色系统模型的基础上,重新定义了误差数列q(0)(k),并对误差数列q(0)(k)进行了深入讨论,从而得到了两个修正模型,并与传统模型进行了比较。     

BOP统计与FATS统计的比较研究

BOP统计记录的是一国常住单位与非常住单位之间的服务贸易状况,FATS统计作为BOP统计的补充,研究对象是外国投资服务企业提供的服务贸易。二者之间紧密联系,但是在统计内容上存在交叉、重叠,统计记录原则及统计范围等存在差异,二者数据的简单相加势必导致重复计算。文章通过对BOP统计与FATS统计各方面的对比研究,提出了将二者数据融合的理论方法,可较全面地反映服务贸易的规模。