城市与农村消费价格指数的动态关联实证分析

文章构造了一个包括城市消费价格指数和农村消费价格指数的VAR模型,用来实证检验中国城市和农村总体价格指数的动态关联关系。此外,还建立了一个向量修正模型(VEC)作为补充,分析价格指数变动之间的协整关系以及调整系数。实证研究的结果表明,从长期看,农村居民消费价格指数可以作为是城市居民消费价格指数变化的前导变量,但城市居民消费价格指数不是农村居民消费价格指数变化的Granger原因。     

季节性商品应轮换编制物价指数

目前编制的无季节差别的消费品价格指数,对季节性消费商品在非消费季节无货时作价格不变处理.随着人民生活水平的提高,消费者的季节性消费倾向明显增强,经营部门也在加强季节性商品的应季供销工作.在这种情况下,要想准确反映价格变动趋势,有必要在编制物价指数时,适当增加一些商品小类的季节性消费商品代表规格品,对季节性消费商品实行轮换,以编制这部分商品的价格指数,即在有明显季节性消费的商品小类中,增设“季节性代表规格品”这一指标.     

扫描数据支持下的CPI调查

CPI在国际上称为消费价格指数，在我国则被称为居民消费价格指数。CPI作为一个重要的宏观经济指标，受到了社会各界的广泛关注。CPI旨在反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。编制居民消费价格指数的目的是为了了解全国各地价格变动的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响．     

中国主要价格指数季节变动模式测定方法的选择

文章论述了对我国主要价格指数进行季节调整和季节变动模式测定的意义;比较了用X-12ARIMA和TRAMO/SEATS两种方法在我国四个主要价格指数年内季节变动模式测定结果上的联系和差异;最后,提出了在我国进行季节变动模式测定的若干建议。     

住房价格影响要素的实证分析

文章利用1999-2006年中国面板数据对城镇住房价格影响要素进行了实证分析,就业、收入水平、抵押贷款利率、消费价格指数对住房价格变动有显著影响,其中就业、收入水平、抵押贷款利率变化对住房价格变化产生正向影响,消费价格指数变化对住房价格变化产生负向影响。     

美国的消费价格指数体系及其对我国的启示

消费价格指数是官方统计对消费支出价格变动情况的一个基本描述,其数据质量高低在影响公众经济行为的同时,也在影响着一国（地区）宏观经济政策的有效性。文章以美国消费价格指数体系为研究对象,就美国统计实践中的传统CPI指数、PCE指数、C-CPI-U指数进行了对比分析,并从编制原理的改进、宏观经济政策的需要和可操作性等方面阐述了形成美国现有消费价格指数体系的原因。最后,借鉴美国的经验,结合我国现阶段CPI编制状况,提出了进一步优化我国消费价格指数统计的政策建议。     

核心消费价格指数的理论与应用

一、引言核心消费价格指数(Core CPI)是近二十年来一些发达国家统计部门公布的一种价格指数,是经济界分析由货币因素影响的价格水平变动情况的一个重要指标。目前,国际上计算核心消费价格指数所包含的内容或范围存在着差异,主要有三种口径。一种是以美国为代表(以下简称美国计算口径),其基本含义是扣除了食品和能源项目后计算的消费价格指数;第二种是以日本为代表(以下简称日本计算口径),其基本含义是扣除食品中的新鲜食品后计算的消费价格指数;第三种是欧盟,使用扣除食品和能源等项目的基础上再扣除烟酒项目后计算的消费价格指数。多数国…     

鲜菜、鲜果指数计算方法的探讨

受气候影响,鲜菜、鲜果的生产与消费,随着季节和供求关系的变化,其价格经常上下波动,表现出一定的季节性周期。在我国北方省份这种价格的季节性周期变化,表现尤为明显,因此鲜菜、鲜果价格指数的计算,不可能与一般商品保持同样的连续性和可比性。为了准确反映居民消费价格总水平的变化情况,消除鲜菜、鲜果价格季节性变动对物价总水平的影响,对季节性鲜菜、鲜果价格指数的计算必须作特殊的处理。下面,我们就从现行的鲜菜、鲜果月距环比指数计算方法入手,研究并提出新的鲜菜、鲜果月距环比指数计算方法,其目的是解决鲜菜、鲜果价格季节性波动对环比指数的影响。     

对现行消费价格统计方法制度的思考

居民消费价格指数,是通过一组代表性消费商品及服务项目价格水平随时间的变动,反映居民家庭购买消费品及服务价格水平变动程度的相对数。它是分析、判断国民经济运行状态和制订社会经济政策的重要依据。各级党政领导、社会各界和人民群众,对这一指标的变动情况历来十分关注。2001年,我国对居民消费价格统计方法制度及指数计算方法进行了重大修改。应该说,由此新方法编制的居民消费价格指数,比较准确地反映了我国市场物价的变动状况。然而,随着我国国民经济快速发展,国家调整消费政策的频率加快,人民群众的消费观念、消费领域和消费热点不断…     

居民消费价格指数计算方法将作重大修改

经国务院批准,从２０００年开始,价 格指数的统计、公布和使用已由过去的以商品零售价格指数为主改为以居民消费价格指数为主。从２００１年１月起,国家统计局将计算和发布以２０００年价格水平为固定对比基期的居民消费价格指数,即通常所称的定基价格指数。 居民消费价格指数是度量一组代表性消费商品及服务项目价格水平随着时间而变动的相对数,反映居民家庭购买消费品及服务价格水平的变动情况。它是宏观经济分析和决策、价格总水平监测和调控以及国民经济核算的重要指标。其按年度计算的变动率通常被用来作为反映通货膨胀（紧缩）程…     

我国居民消费价格波动和预测：1997-2010

 CPI与人们的生活息息相关,同时也是经济分析和决策、价格监测和调控及国民经济核算的重要指标。本文以1997年1月至2009年12月我国衣食住行及城乡分类月度定基CPI数据为样本,在分析其波动特征及差异的基础上,通过指数平滑法的Holt-Winters模型将其分解为季节和趋势波动。结果表明,我国分类CPI各自具有明显的趋势和季节特征,并得出其波峰和波谷到达时间;模型对其有非常好的拟合效果,其MAPE依次为0.253%、0.816%、0.364%、0.359%、0.391%、0.338%。在此基础上对我国2010年各月的分类CPI进行了科学预测。     

将房价因素计入中国CPI的实证研究

近年来中国房价的快速上涨与下跌和相对稳定的CPI不配比问题,引起国人对CPI指标的质疑,已影响到政府统计公信力。运用中国2010年CPI的月度数据与各月CPI分类数据,在借鉴美国使用成本法和澳大利亚获取法的基础上,重新建立中国CPI在住房消费方面的两种核算方法。通过对两种方法核算的CPI数据比较发现,澳大利亚获取法核算符合中国社会经济发展现状,能更真实反映中国城乡居民消费价格水平。鉴于中国房价对CPI的显著影响,中国应该采用获取法核算CPI,将房价直接计入CPI核算中,进而提高CPI指标的公信力。     

国际油价冲击对中国宏观经济的影响

 长期以来,伴随油价冲击的往往是国际经济和社会的剧烈动荡,这使得油价冲击对宏观经济的影响成为日益重要的研究课题。本文首次运用结构向量自回归（SVAR）模型,研究了国际油价波动对我国宏观经济所产生的动态冲击效应。实证研究发现：国际油价上涨确实对产出有逆向影响,但冲击后的产出变化在回归到零值后会越过零值继续上升;国际油价上涨对CPI有正向影响,但影响不显著,且CPI并不会在当期就对油价冲击做出响应,而是有一个相当的滞后期,然后在达到一个高点之后慢慢下降,逐渐回归到0值,但在达到0值后还会继续向下;国际油价上涨对一年期存款利率基本没有影响。针对造成这种实证结果的原因,本文最后给出了相应的解释和政策建议。     

基于季节调整的CPI统计环比指数研究

本文首先阐述了季节调整与统计环比指数的必要性,简要介绍了X-12-ARIMA与TRAMO/SEATS季节调整原理,然后运用X-12-ARIMA程序对中国1997年1月至2010年5月CPI月度数据进行季节调整,再运用TRAMO/SEATS方法解决季节调整程序中中国春节因素问题。接着由季节调整后的数据计算得到月环比CPI,对月环比CPI和同比增加率进行了比较,结果显示月环比CPI领先同比CPI。最后利用TRAMO/SEATS程序建立ARIMA模型（210）（011）进行了24个月的预测,预测结果显示,未来24个月内我国消费者物价指数温和上升,不会发生大的通货膨胀,但是存在一定的通胀压力。     

粮食价格波动对物价水平的非对称影响——基于STR模型的实证分析

依据中国1998年1月-2011年6月的季度数据,运用平滑转换回归模型研究粮食价格波动对物价水平的影响,研究表明:粮食价格对物价水平存在单向Granger因果关系,其影响呈现非线性和不对称特征;当粮食价格处于高机制状态时,粮价波动对物价水平影响程度较大,CPI自我驱动能力较小;当粮食价格处于低机制状态时,粮价波动对物价水平影响程度微弱,CPI自我驱动能力较强.     

提高CPI数据质量的编制技术研究评述

提高CPI数据质量既需要采集的调查数据准确可靠,也需要编制指数的技术方法科学合理。消费者价格指数（CPI）通常是根据标准的指数方法计算而得,本文主要从指数编制技术的角度出发,分别从CPI的构造方法、质量调整、季节性产品的处理三个方面,对提高CPI数据质量的编制技术进行研究评述。在此基础上,本文从编制技术的角度,对提高我国CPI数据质量提出相应建议与对策。     

权数对CPI的结果影响程度定量分析

权数是影响CPI精度的重要因素之一,通过对基本分类价格指数计算中的权数缺失和高层级价格指数计算中权数滞后的影响进行了理论和实证分析,结果表明,利用将销售量作为权数的"联合比"法对基本分类价格指数进行计算可以大幅提高其精度;高层级价格指数计算所用权数的滞后性同样会降低CPI的精度,且主要存在高估CPI的系统性误差问题。     

中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。     

季节调整后的蔬菜价格波动——兼论货币供应量的影响

利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬菜价格的趋势变动与货币供应量紧密联系,当流通中的货币量增加1万亿元时,白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆每公斤分别上涨0.43元、0.76元、0.83元、1元和1.2元左右;白菜、黄瓜、菜椒和四季豆的价格具有明显的波动集簇性,白菜和黄瓜价格的外部冲击的影响会持续到下一期,菜椒和四季豆价格过去外部冲击和波动影响会比较持久;四种蔬菜均没有显现出显著的风险报酬特征,上期正负外部冲击对本期菜椒价格波动的影响具有非对称性,而对白菜、黄瓜和四季豆的影响是对称的。     

对CPI质疑的思考

近年来,由于物价涨势较高,居民的切身感受同国家统计局公布的CPI数值产生偏差,各界人士对CPI的关注度达到了空前的高度。在总结与回顾中国CPI编制理论与现实差异的基础上,从不同层面多方位讨论了中国CPI目前面临的主要问题,并在此基础上提出中国CPI改革和发展的主要方向。引起公众对CPI质疑的原因主要来自三个方面:消费者对CPI编制框架和理论的不理解、CPI编制现实条件的约束和限制、平均意义的CPI指数并不能代表不同阶层对物价变化的感受,由此造成了消费者感知差异。