模糊线性回归模型的最小二乘方法

针对自变量和因变量皆模糊的数据系统中的回归分析问题,为避免自变量退化成数值变量时可能引致的估计误差增大而带来的问题,提出系统中引入模糊调整项的回归模型的一般结构,并运用基于模糊数间完备距离的最小二乘法研究模型解析表达式;利用水平截集概念将模糊多元回归模型转化成两个传统回归模型,根据模糊数间距离采用最小二乘法得到参数估计,给出员工工作绩效评估的算例说明方法的有效性,并结合Bootstrap方法的应用,研究回归参数所具有的随机不确定性动态变化。     

企业员工素质评估方法研究

企业员工素质的测评是一个典型的涉及到多因素的综合评价问题,由于各个评价因素的影响程度一般是由人们的主观判断确定的,并且这种评价还存在着结论的模糊性,例如,对员工的品德素质、身体素质等的评价,往往不能用一个具体的数值点来表现,只能用相应的优劣等级来表示,常规的统计方法对此难以处理,而模糊综合评价方法却能够较好地处理多因素、模糊性以及主观判断等问题,因此它是综合评价企业员工素质的一个有效方法.     

基于云模型的文化产业综合评价体系构建

文章构建了文化产业发展评价指标体系,并利用模糊层次分析法确定指标权重,根据文化产业评价中存在的模糊性和随机性因素的影响,提出利用问卷调查的形式减少评价过程中的随机性和模糊性,提出基于云模型的文化产业综合评价方法.     

农业洪灾易损性的多层次模糊综合评估模型

对农业洪水灾害易损性进行评估,是防洪减灾工作的理论基础。文章对洪灾易损性的影响因素进行了分析,在此基础上利用模糊知识建立了洪灾易损性的多层次模糊综合评价模型,更全面、有效的对各种影响因素进行综合评价,这为政府在进行风险预警、补助政策制定时提供了决策依据。     

第三部门运营评价体系的设计

第三部门运营评价是考察第三部门的重要手段.文章在分析了构建第三部门运营评价指标体系的难点后,依据构建原则和标准,结合现有指标体系存在的缺陷,提出了基于模糊综合法的四维三级指标体系,并设计了基于模糊综合法的评价模型,有效解决了评价中的模糊性和不确定性问题.     

基于多级模糊综合评价法的财务风险预警模型设计

文章对公司财务风险的综合评价采用多级模糊综合评价方法,将模糊综合评价法与层次分析法相结合,能够较好地处理多因素、模糊性及主观判断等问题。对定量指标的处理则引入模糊数学的方法,从而实现定性与定量的结合。通过模型指标的计算得出其值域变化范围,判断出上市公司财务风险在某一时期所处的状态,针对不同的风险等级采取相应的管理对策,进行财务风险的预警。     

基于熵的灾害性经济损失评估与分级模型研究

突发性重大灾害发生后对经济的危害和影响是多角度、多层面的，如何根据其经济危害性质实现不完全信息下的科学评价成为关键问题。文章从重大灾害经济损失构成与计量方法出发，综合运用统计理论、模糊数学、熵权TOPSIS方法，建立一套重大灾害经济损失评价指标体系及相应的评估方法技术，提出基于综合性经济损失指数的重大灾害分类分级模型，构建了重大灾害经济损失评估理论体系；并通过实例计算对方法的结果进行验证。     

犹豫模糊语言TODIM法及其应用

文章针对食品供应商选择的多属性决策问题,提出了基于犹豫模糊语言的TODIM方法.首先基于均匀分布的概率准则给出了犹豫模糊语言排序的可能度公式;进一步考虑到TODIM决策方法能够充分考虑决策者心理行为,构造了基于犹豫模糊语言TODIM方法;结合算例,较好地解决了食品供应商选择问题.     

基于模糊证据推理的多属性决策模型构建

采用模糊证据推理方法处理各种复杂不确定的多属性决策问题已逐渐被国内外学者广泛认可.鉴于此,文章提出了一种基于模糊证据推理的多属性决策模型.通过模糊证据推理来评价传统等级评价所使用的输入变量,使传统评价所面临的评价信息片面、错误及模糊问题得以解决.将本模型运用到城市经济发展水平评估中,实证结果表明所提的多属性决策模型是合理可行的.     

基于Logistic回归和后验概率SVM的住房贷款组合评估模型

本文针对单一模型存在的分类精度有限的不足,提出了应用组合预测模型进行信用评估的方法.选择Logistic回归和后验概率SVM模型作为单一模型,构建了基于二者的非负权重线性组合预测模型,并将模型应用于住房信贷评估.应用结果表明,组合评估模型的分类精度高于单一模型,并且获得了较好的稳健性,对于构建住房信贷评估模型是一个很好的选择.     

网上调查应注意的几个问题

国际互联网的飞速发展,正在把 我们带入一个激动人心的网络世界。适应网络时代的调查方式──网上调查随之产生。网上调查是利用网络作为信息收集渠道,获得即时有针对性的各种信息的一种调查方式,具有很高的时效性和效率,可以节省大量调查费用和人力,是二十一世纪调查研究收集数据的主要手段之一。由于国内上网用户数量有限,网上调查也刚刚起步,网上调查的使用具有一定的局限性,应注意以下几个问题: 样本的代表性网上调查的调查对象仅限于网民,网民的构成决定着预定的被调查者是否构成群体规模。如果被调查规模不够大,样本往往缺…     

基于GARCH模型的金融冲击对企业产出影响研究

利用GARCH模型,计算了来自货币供给、汇率以及股市波动因素的金融冲击,结果表明GARCH模型能够很好地反映金融冲击情况。根据GARCH模型分析结果,利用面板数据模型研究了金融冲击对企业产出的影响,实证研究显示:金融冲击会对企业产出有显著的影响,但单独股市波动的冲击对就业影响不显著;资产负债率高的企业,金融冲击会导致产出更大的下降。     

基于倾向分匹配法的农民工培训收入效应实证研究——以吉林省为例

基于2006年吉林省进城务工人员调查数据,采用倾向分匹配法对农民工的培训收入效应进行估算.研究结果表明:培训对农民工的收入确实有显著的积极的影响,其中职前培训的增收效果明显高于在职培训.横截面估计和OLS估计的结果也支持这一结论.同时通过比较不同方法中的受试组和参照组个体统计特征发现,倾向分匹配法中参照组的个体统计特征更接近于受试组,亦即基于倾向分匹配法获得的估计结果更接近于随机实验结果.     

ARCH类模型在风险价值测度中的应用

将ARCH类模型用于计算风险价值，会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明，利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值，可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用，适应风险价值计算的需要，能够提高风险价值的计算精度。     

连续性抽样估计方法研究综述

根据国外的理论研究及应用的经验,预计连续性抽样估计方法在中国的应用前景非常广阔。因此,将连续性抽样估计方法作为研究对象,对国外已有的相关研究成果进行理论化、系统化的研究综述,并比较分析各类连续性抽样估计方法,归纳出存在的问题及未来研究的趋势,为后续的研究提供参考,同时为该方法顺利地应用到中国实际调查工作中奠定理论基础,从而进一步推动中国统计调查方法体系的改革与发展。     

Bounds on Sample Variation Measures Based on Majorization

Using majorization theory, upper and lower bounds are derived for different measures of variation as progressively more items of information are available about the sample data. As a convenient starting point, bounds are first established for a one-parameter family of variation measures, which is a generalized mean difference measure of which Gini's mean difference, the standard deviation, and the range are particular cases. While, as pointed out, some of the derived bounds are well known, others do not appear to have been published and are tighter than established bounds. Some 40 different bounds are derived, besides any number of bounds given for the generalized family of variation measures. A number of interesting inequalities are also derived on the basis of some of the bounds. While the bounds have been developed in terms of real-valued sample data generally, the paper concludes with a brief discussion of the bounds for categorical data when the sample data consists of frequencies (counts).     

Influence on tests with focus on linear models

To assess the influence of single observations on the parameter estimates, case-deletion diagnostics are commonly used in linear regression models; one example is Cook's distance. For nested parametric models we consider a deletion diagnostic for evaluating the influence of a single observation on the likelihood ratio (LR) test. In order to have a common scale as reference, the asymptotic distribution of the diagnostic is derived and the values of the diagnostic are converted to percentiles. We focus on linear models and general linear models, and in these cases explicit results are derived. The performance of the diagnostic is explored in two small bench mark examples from linear regression and in a larger linear mixed model example.     

A note on characterizations based on truncated expectations

Many characterization results of the bivariate exponential distribution and the bivariate geometric distribution have been proved in the literature. Recently Nair and Nair (1988b, Ann. Inst. Statist. Math. 40 (2), 267–271) obtained a characterization result of the Gumbel bivariate exponential distribution and a bivariate geometric distribution based on truncated moments. In this note, we extend the results of Nair and Nair (1988b) to obtain a general result, characterizing these two bivariate distributions based on the truncated expectation of a function h, satisfying some mild conditions.     

基于粗糙理论的高速公路财务评价方法研究

在粗糙理论的背景下,介绍一种高速公路财务评价方法,该方法视高速公路中各评价指标的基础数据或参数为粗糙变量,构建粗糙向量,并提出粗糙模拟技术以及粗糙条件下求解指标期望值、概率和关键值的一般方法和步骤;最后举例说明该方法的可行性和有效性.     

基于点过程的极值VaR研究

风险无时不有、无处不在,风险本身并不可怕,金融机构就是通过承担风险、管理风险来获得收益的。真正可怕的是极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险。因此对极值风险的建模就成为风险管理的重中之重。极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,故有必要通过介绍和比较传统极值事件的建模,基于点过程构建极值风险的一般模型,并利用外汇市场的日数据和VaR的估计与检验进行实证分析。