关于统计预测过程中趋势模型的建立问题

统计预测是以实际统计调查资料为基础，根据事物的联系和发展的规律性，运用适当的数学模型，预计所研究现象在未来的一定时间内可能达到的规模和水平。因而在统计预测过程中，根据现象发展变化的特点，建立适当的数学模型就显得至关重要。模型建立适当就可以客观地反映现...     

统计分析的角度与方法

统计分析是指根据统计研究目的,运用各种统计指标和统计分析方法,对经过加工整理的统计资料进行分析研究,认识客观现象的状态.揭示客观现象的本质及其规律性,预测客观现象前景的活动.它在定性分析的基础上,经过定量研究,达到对现象本质及规律性的认识.根据不同的统计数据,从不同的分析角度,运用不同的统计方法,可以从不同侧面反映事物的发展变化状况及规律,形成不同的观点,得到不同的结论.     

火灾发生起数的区间估计和假设检验

火灾的普遍性和严重危害性,决定了国家与社会必须采取相应的措施和对策,而所采取措施和对策的科学性是建立在量化分析基础上的。火灾的发生具有随机性和偶然性,是一种随机事件。单起火灾并不能表现出任何概率规律性,但一定时期(如一年)内多起火灾的发生却往往能够表现出非常明显、严格的概率规律性,这正是对火灾统计数据进行统计分析和预测的理论基础和依据。火灾统计和预测不仅能够客观地反映和预测一个地区受到火灾危害的程度,而且还是消防部门认识火灾发展规律,判断火灾形势,制定火灾风险防范和控制计划,制定城市消防规划,制定灭火预案,以及进行消防技术装备决策及灭火救援指挥等消防决策的重要依据。     

我国人口死亡风险异质与混合模型研究

多人口随机死亡率模型是人口统计和保险精算领域的前沿问题。建立符合我国人口特征的死亡率预测模型，对人口预测、长寿风险度量和积极管理长寿风险具有重要意义。然而，当前研究中对人口死亡风险异质性问题的关注较少，不能为多人口随机死亡率建模提供科学的研究假设。本文从我国人口死亡风险异质性的检验出发，构建两性别人口死亡率联合预测的混合泊松公因子模型，并给出极大似然参数估计的迭代算法，对我国男女两性别人口死亡率进行联合建模和预测，最后用于对保险公司养老年金的长寿风险资本需求测算。研究表明，混合泊松公因子模型能够有效刻画人口死亡风险的异质性，提升模型拟合优度，有效避免传统模型低估人口死亡率改善的弊端，并且死亡率性别比变动趋势符合人类生物规律。在风险导向的第二代偿付能力体系下，本文提出的死亡率模型能够为保险公司提供更稳健的长寿风险资本评估。     

基于马尔可夫转换模型的违约风险溢价预测研究

针对违约风险溢价变化依赖于经济波动状态以及市场、宏观经济变量依赖于经济周期时变因素的阶段,基于马尔可夫转换阶段的具体特征,构建马尔可夫违约风险溢价预测转换模型,并以香港恒生指数信用违约互换波动为例,测算因时变系数波动的指数息差、宏观经济变量等概率,通过实证算例剖析股市、宏观经济变量与违约风险溢价之间的内在联动关系和信用违约风险溢价变化的转换机制,以期实现对违约风险溢价能够进行有效预测,实证仿真结果说明了模型的有效性。     

一种度量金融风险的新方法

什么是风险呢?目前在国外比较流行、公认的一种观点,认为风险就是不确定性.在社会经济活动中,人们为了提高对将来的损失或收益预计的准确性,通常都尽可能地收集信息,并在此基础上对各种不确定性因素及风险程度进行科学的分析和预测.风险是未来遭受损失的可能性,在投资活动中,未来收益不是完全确定的,一般仅知道其各种收益的可能状态及其相对应的概率大小,故人们在对风险进行分析和预测时,常常利用概率来判断风险程度的大小.从这个角度讲,风险就是可以度量的不确定性.     

信用风险定价模型的偏微分方程框架

文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。     

长寿风险的识别与量化研究：来自中国的数据

长寿风险是退休计划中易被低估的风险因素，这类风险因人类寿命的不断延长而快速增大。文章对长寿风险相关研究进行了综述，分析了长寿风险的两个重要来源和影响因素，提出了一个以死亡率和财富短缺概率为参数的长寿风险量化模型。文章最后展示了特定参数设置下的计算结果，讨论了不同参数设置下中国人口的长寿风险特征。     

Logistic模型预测的新思路

预测是Logistic模型的一个重要功能,文章在研究运用对数回归模型进行预测的问题基础上,进一步对Logistic模型在预测过程的由于模型随机项的非正态性、异方差性而引起的问题进行分析研究,研究发现,传统的预测方法会使得预测结果的精度不高,在考虑到模型随机项的存在及其具体特征后,通过分析推导,构造出新的预测思路和方法。     

数理统计课堂教学素质教育探蹊

在数理统计课堂教学中，不仅要传授知识、培养思维能力，而且还要注意渗透素质教育１进行辩证唯物主义教育数理统计是研究随机现象统计规律性的一门学科，而现实世界是遵循辩证唯物主义的客观规律运动、变化和发展的，这就必然使数理统计教学内容充满了唯物辩证法的思想...     

关于概率论与数理统计课程教学的几点思考

概率论与数理统计课程是大学公共数学一门重要的基础课，也是大学公共数学中唯一的一门研究随机现象统计规律性的数学学科。由于其研究对象的普遍性、研究方法的独特性和教学内容的实用性，该门课程在培养高素质科学技术人才中具有其独特的、     

基于马尔科夫链状态转移概率矩阵的商品市场状态预测

马尔科夫链虽然原理复杂,但是应用非常广泛。马尔科夫链主要用于分析随机事件未来发展变化的趋势,是一种比较科学的预测方法。在经济领域,很多现象都具有马尔科夫链的特征。用马尔科夫链的基本原理和基本方法研究这些现象,可以对这些现象的发展变化作出预测。     

《数理统计》中现代教育技术与传统教学应用研究

数理统计是研究随机现象统计规律性的一门学科，是理工类、经管类各专业必修的基础课，尤其是在经管类各专业中，有着非常重要的作用。本文结合自己的教学实践和教学经验来谈谈数理统计课程教学中现代教育技术与传统教学应用问题，为广大从事数理统计教学的教师提供参考。     

运用概率论及数理统计理论研究和发现股市的内在规律

众所周知，股市的一切原始数据如股价、成交量、买卖盘、涨跌家数等，都是随机的，概率论与数理统计就是研究和揭示随机现象的一门科学。具体说，概率论是研究随机现象的分布模型的规律性，数理统计则是利用实际观测的数据来推测、选择和检验观察对象的随机分布模型。也就是说，股市的一切原始数据都可以运用概率论与数理统计方法来揭示其内在的一些特殊规律性。可遗憾的是，目前股市上常用的一些指标都是由长期发生的现象总结出来的唯象性指标，没有严格的理论来源，所有这些指标差不多都是用量值偏高中心的差值或比值来表述的，但实际上运…     

火灾发生起数的区间估计和假设检验

在分析火灾发生概率规律性的基础上,可在一定的置信水平上,对火灾发生的起数进行区间估计和假设检验。通过区间估计将未来的火灾形势预测为一个置信区间,通过假设检验可排除随机干扰,确定火灾发生起数的变化规律,这些信息都能为消防规划的制定提供科学的数量依据。     

商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用

由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayeslan网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计.文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试.结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险.     

模糊风险下的ASF模型和中国巨灾保险实证研究

为了解释保险公司对巨灾风险的普遍厌恶,并探讨巨灾的承保条件,文章在模糊风险假设下建立了ASF模型,给出了巨灾保险中资本金、保单数量、损失金额、概率及相关系数等关键因子的理论分析;实证研究了中国地震数据,探讨了符合经验的费率水平和损失边界,这从某种程度上解释了巨灾保险供给不足的现象,提出了一种评估承保风险的办法。研究结果显示,地震并非不可保风险。文章还从保险公司和国家层面针对如何承保巨灾提出了相关的政策建议。     

基于改进贝叶斯网络的省级政府债务风险预警模型

利用格兰杰非因果关系检验确定贝叶斯网络节点,反映经济变量之间的影响方式。采用误判率最小原则,确定预警指标临界值。利用贝叶斯网络学习,确定贝叶斯网络节点的后验概率。利用贝叶斯网络推理,测算地方政府债务风险,计算预警指标变化对省级政府债务违约概率的影响。研究结果表明:财政收入/财政支出与GDP增速/债务增速是预警省级政府债务风险的最重要指标,保持债务依存度、GDP增速/债务增速和民间投资增速/政府债务增速在适度区间内,能够有效降低省级政府债务风险。     

经济政策不确定性对汇率风险传染的影响研究

伴随着汇率改制和人民币国际化进程的推进，外部冲击沿汇率渠道向中国金融市场蔓延的概率不断上升。从风险防范的角度出发，基于汇率风险传染的网络特征，采用一种融合网络结构信息的变系数模型，以人民币为代表节点研究经济政策不确定性(EPU)对汇率风险传染的影响。研究发现，EPU是影响人民币溢回效应的关键因素；全球EPU和中国相对EPU愈高，人民币受到的风险传染愈强；在EPU产生的影响中，全球EPU和风险来源市场相对EPU是矛盾的主要方面，中国相对EPU的影响相对微弱。这意味着，中国经济政策不确定性的下行尚不能成为人民币汇率日益自由化浮动下限制汇率共振的重要力量。在全球EPU呈现上升态势的世界经济环境下，人民币汇率改制仍应坚持循序渐进的原则。     

基于两阶段Expectile回归的风险保费定价

如何厘定风险保费是保险精算的核心研究内容之一。风险保费由纯保费和风险附加构成,通常采用广义线性模型厘定纯保费,应用各种保费原理计算风险附加。常用的保费原理包括期望值原理、标准差原理、分位数原理等。文章基于对Expectile理论性质的研究结果,提出Expectile保费原理,即通过两阶段Expectile回归预测每份保单的风险保费。类似于分位回归是对中位数回归的自然推广,Expectile回归是对均值回归的自然推广。应用分位回归相当于是在中位数的基础上计算风险附加,而应用Expectile回归可以看作是在均值（亦即纯保费）基础上计算风险附加,所以风险保费的计算结果更加合乎定价逻辑。基于一组公开数据的实证研究结果表明,两阶段Expectile回归在基尼系数指标下厘定风险保费要优于其他现有方法,对于提高保险定价的科学性和合理性具有重要的实际应用价值。