数据挖掘模型在小企业主信用评分领域的应用

国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题.本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉验证和预期分类错误成本的方式,检验了这些模型的综合信用评分能力.分析结果及稳健性检验表明,本文改进的门限Logistic模型在模型预测能力及预期错误分类成本等多方面表现优秀;而基于决策树的组合方法也表现良好.本研究对国内商业银行建立合适的小企业主贷款信用评分模型具有参考意义,也有助于推动银行微观金融统计,完善金融统计工作.     

小企业贷款存在的问题及对策

小企业贷款业务已经成为各商业银行信用业务的重要组成部分。小企业贷款利率上浮面较大,上浮幅度高,收益十分明显。但是,政府、银行和众多小企业都认定小企业贷款难,急需寻找良好对策。一、小企业贷款存在的问题和困难就商业银行而言,小企业贷款逾期率、不良率远远高于银行业贷     

中小企业的品牌建设与公司绩效关系的实证分析

文章在相关文献的基础上提出了研究假设,并搜集湖北省内330家中小企业的相关数据,使用了因子分析、聚类分析、方差分析、分层线性回归等方法对研究模型进行了多维度的检验,得出了有关中小企业品牌建设建构与公司绩效之间的相关关系.     

基于PCA和GRA的虚拟企业信用评价模型

文章提出了一种基于PCA和GRA的集成信用评价模型.在该模型中,首先利用PCA原理从信用评价指标中遴选出了最能反映原始数据足够信息的主成分因子,并将该主成分因子作为关键指标构建虚拟企业信用评价的决策模型;然后利用GRA原理计算了虚拟企业信用综合评价值.算例验证了模型具有可行性.     

小微企业两期借贷模型及多期拓展与客观概率研究

中国市场经济发展迅速,小微企业迎来成长的黄金时代,但融资困难一直是制约小微企业发展的主要原因.文章根据小微企业资金需求急、数量小、周期短的特点,建立了资金分两期到账的借贷模型,并拓展多期分析借贷双方收益与风险,考察客观概率(P值),为企业和银行或其他金融机构提供新的贷款模式和风险估量及信用评价思路.     

基于交易大数据的小微企业信用动态评价

我国小微企业普遍存在融资难、融资贵的问题,其根源在于信息不对称导致的信用评价困难。本文提出了基于动态数据源的信用评价体系分类方法,讨论了基于交易大数据的小微企业信用评价体系的优势;将小微企业动态交易大数据和工商注册等静态数据相结合,设计了能反映企业信用变化的小微企业信用动态评价模型;最后对13个不同行业的755家小微企业时信用进行实证分析,并与外部征信机构(天眼查)的信用评价结果进行比较,验证了本文设计的小微企业信用动态评价模型飾可行性、可操作性和有效性。     

利用辅助信息提高事后分层估计量的精度

本文考虑了事后分层回归模型,在回归模型中逐步引入定性辅助信息、包含概率和定量辅助信息,建立辅助变量与研究变量的回归模型,从而使得事后分层回归模型下的事后分层估计量精度逐步提高。     

基于物元模型的企业信用等级可拓学评价方法及应用

以新巴塞尔资本协议确立的内部评级法实施资本监管为指导思想,从财务因素、企业实力素质因素、信用状况因素和环境因素四个方面选取了31个评价指标构建我国商业银行内部信用评级指标体系,并引进综合评价物元模型和可拓学的评价方法应用于商业银行对企业的信用评级体系中进行实证分析.     

运用VaR值度量信用风险模型的比较研究

一、导言 目前在国际银行界流行的用VaR值度量信用风险的模型主要有:Credit-Metrics模型、KMV模型、麦肯锡的CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型.CreditMetrics模型的特点在于它完全基于信用转移分析,即在既定的时间内(一般为一年)一种信用变为另一种信用质量的概率,用它来度量将来比如一年以后贷款资产组合的价值分布,模型强调资产组合价值变化只与信用转移相关,利率以确定好的轨迹运动.KMV模型稍微有别于CreditMetrics模型,它基于个体的预期违约频率,而不是评定机构提供的每个信用级别历史平均的变化频率.以上两种模型都以莫顿的期权定价模型为基础,区别只在于处于操作便利考虑而设定了不同的假设条件.CreditPortfolioView模型仅仅是度量了违约风险.它通过构造离散的多期模型,把违约概率看作宏观变量的函数.Cred-itRisk+模型则是假设贷款违约服从泊松分布,通过随机违约概率将信用转移风险部分涵盖在内.这四种模型的主要区别就在于它们运用了不同的方法来测算信用违约概率,而对资产组合价值分布和资产损失分布大都采用了蒙特卡罗模拟法来计算.下面从如何测算信用违约风险的角度对四种模型加以描述和比较.     

中小企业信用担保机构风险管理的策略分析

一、中小企业信用担保机构面临的主要风险及其特点 中小企业信用担保的风险问题是世界性难题.有资料表明,美国负责中小企业信用担保的小企业管理局担保贷款的损失每年为3%左右;我国台湾地区1990-1999的10年间中小企业担保贷款逾期率平均为4.64%,未收回率为平均3%左右,且近年来有上升趋势;而在我国内地,成立在3年以上的担保机构大部分已有风险出现,或逾期,或代偿,个别成立较早的机构,已认定的代偿损失率(累计)达到了2%,已超过了担保收费率水平,也有部分资本规模小的机构一开始就出现代偿,业务无法继续.     

民营企业信用评估模型研究

为民营企业的信用资质提供一种科学的度量方法是解除营企业金融困本文采用某商业银行2002年对120家不同规模的民营企业贷款的截面数据,在现有的信用评级法指标体系的基础上构建了一个简单的民营企业信用评估模型.该模型突破了传统的定性分析框架,具有简洁、直观、操作性强的特点,可为商业银行信贷决策的科学化提供参考.     

Logistic模型在钢铁行业上市公司信用风险识别中的应用

文章基于2007年钢铁行业上市企业的样本数据,用主成分分析方法将筛选出的显著性指标减少为综合反映企业财务状况的5个主成分并建立信用风险识别的二元逻辑回归模型.实证结果表明,该模型中反映盈利能力和股东获得能力的资产报酬率、每股净资产及留存收益率是钢铁行业上市公司的关键性指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行预测.     

商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用

RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系.文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整.利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比.改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,时我国银行提高竞争力具有特别积极的意义.     

基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价研究

GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好（目标支付概率）和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。     

住房抵押贷款证券化的信用增级探讨

文章对信用增级在开展住房抵押贷款证券化的理论结构和住房抵押贷款证券化信用增级技术进行了深入研究,并在此基础上对住房抵押贷款证券化的外部信用增级模式和内部信用增级机制进行理论设计.     

基于神经网络的地震灾害经济损失评价模型

对地震灾害造成的损失和破坏程度的评价和测度是进行地震应急和灾后重建决策的重要依据.文章首先运用因子分析的方法选择出地震灾害经济损失的评价指标:然后建立了基于神经网络的地震灾害经济损失评价模型并以收集的数据对网络进行了训练;最后应用训练好的网络对地震灾害经济损失进行了预测,并与回归分析的结果进行了比较验证.验证结果表明,模型有较好的可行性和实用性.     

广义加法模糊DEA-BCC效率评价模型及应用

文章针对DEA模型无法解决决策单元投入产出指标中含有负值、模糊值的问题,引入模糊逻辑理论,改进经典加法DEA-BCC模型,构建广义加法模糊DEA-BCC效率评价模型.该模型按照模糊规则计算目标函数、重建数据前沿面的构造方法以扩大数据前沿面边界,这使其可以处理投入产出指标中的负值与模糊值.最后用京津冀都市圈13个城市公共文化服务效率评价的案例,验证该模型的科学性与有效性.     

基于主成分分析的信用测度与实证考量

文章首先对社会信用环境优劣的评价因素进行了理论分析,然后利用主成分统计分析方法对我国信用环境状况的整体水平进行了实证分析和综合评价,得出了我国信用环境状况整体趋势是提高的,主要原因在于我国经济的持续增长、市场开放度的提高、教育水平的提升.但失信惩戒力度不高,在一定程度上妨碍了我国信用环境的持续改善.因此,今后应该把完善信用惩戒机制作为提升我国信用环境的重要任务     

基于协整与ARMA组合模型的居民中长期消费贷款预测

文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测.先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议.     

区域物流与经济协调性的评价方法

文章基于层次分析法、因子分析方法和SPSS统计分析软件为基础,构建了区域物流与区域经济发展综合实力评价指标体系,创建了区域物流与区域经济发展实力层次因子分析评价模型;以区域物流与经济发展实力为研究视角,建立了二元回归模型并深入研究了区域物流与经济的协调性;以吉林省物流与经济协调发展为例,对模型具体的构造方法与实用性进行了说明.