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在研究神经网络算法和主成分分析理论的基础上,针对股票市场的高度非线性特征,结合主成分分析预处理方法,对原始交易数据进行降维,减少数据规模,提出一种改进的RBF神经网络模型对股票市场进行预测.通过实验对比表明,文章提出的模型具有收敛速度快、预测准确度高等特点,应用前景较好. 相似文献
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针对RBF神经网络的预测精度受样本数据随机性影响较大,而灰色理论能弱化数据随机性的特点,文章提出了差值结合法将灰色GM(1,1)模型和RBF神经网络模型有效地结合起来,构建了差值灰色RBF网络预测模型。将该预测模型运用于股票指数预测,实证结果表明:该模型预测精度高,平均预测误差为0.52%,与BP神经网络和RBF神经网络相比具有更好的泛化能力和更高的预测精度,在股票预测中具有一定的使用价值。 相似文献
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针对部分时间序列具有非线性特征、误差修正模型仍然采用线性回归的局限,文章提出一种融合长短期记忆递归神经网络的误差修正学习模型,该模型利用神经网络的非线性特征和长记忆性,提升了对时间序列的非线性表达能力,同时也改善了神经网络中变量的可解释性。运用该非线性误差修正学习模型对2017—2021年美元指数与黄金价格的非线性联动性进行分析,发现其拟合优度比传统的误差修正模型有显著提高。 相似文献
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本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。 相似文献
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文章以分类神经网络中的RBF网络为例,讨论了神经网络数据挖掘模型中指标筛选的重要性,并以信用卡欺诈检测神经网络数据挖掘模型为实证案例,演示了指标筛选方法能有效地提高神经网络模型的分类效率与收敛速度,同时,讨论如何针对数据挖掘主题与数据特点选择合适的指标筛选技术. 相似文献
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Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型.针对单一Grev-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型.通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法. 相似文献
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文章讨论了神经网络用于非线性经济系统建模与预测的问题和方法.主要探讨了如下几个问题:(1)相关变量的选择;(2)运用改进遗传算法学习神经网络连接权值;(3)模型阶数确定准则;(4)观测数据的可预测性与模型的有效性检验;(5)缺损值的处理. 相似文献
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基于RBF神经网络的商业银行客户信用评级 总被引:1,自引:0,他引:1
文章旨在为商业银行提出一种较科学的企业信用等级评定方法——基于RBF神经网络的企业信用的评级方法。提出了客户信用的评价指标;并利用RBF神经网络模拟各评价指标和客户企业实际信用之间的复杂非线性关系。本文使用matlab编程建立RBF神经网络,并通过试算法确定隐含层神经元的个数和径向基函数的分布密度(spread)取值,使所得网络仿真效果达到最佳。 相似文献
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基于RBF模型和可公度法的股指时间窗口期研究 总被引:1,自引:0,他引:1
股指时间窗口期对投资者选择投资时点极为重要。本文以我国上证综合指数渡浪曲线底部和顶住时间窗口期为研究对象,利用可公度法和RBF神经网络模型分析自1991年以来的上证综合指数的特性并对其底部和顶住的时间窗口期进行预测。 相似文献
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内容提要:针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。用蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。 相似文献
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基于LS-MWSVM的股票价格预测 总被引:1,自引:1,他引:0
文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘M0det小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法.用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较.结果表明.LS-MWSVM的预测能力要好于其它两种模型.进一步得出,采用最小二乘支持向量机与小渡理论结合的组合模型对股市进行预测效果较好. 相似文献