总需求、总供给和宏观经济政策的动态效应分析 —AD-AS模型能很好地匹配中国的数据吗？

 本文在讨论一个凯恩斯主义的AD-AS模型基础上,主要采用Gali(1992)的分析框架,通过SVAR模型实证的结论去检验凯恩斯主义的AD-AS模型与中国数据的匹配性。研究得出关于中国数据实证分析的结论主要有：(1) 总产出和物价水平对总需求冲击反应的同向运动与AD-AS模型的总需求变动促使产量和价格同向运动的经济学含义具有一致性;(2) 财政政策和货币政策对需求冲击和供给冲击的反应与凯恩斯主义有效需求管理政策的观点相吻合;(3) 产量和物价水平对总供给冲击反应的同向运动与AD-AS模型的供给变动促使产量和价格反向运动的经济学含义不相符合;(4) 货币供给冲击使物价水平上升而使产量几乎没有变化是符合新古典主义货币无效性的观点。这些结论说明：中国数据与凯恩斯主义的AD-AS模型的内涵具有一定的不匹配性。     

经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景

本文从统计学和经济学统一的视角,分析与阐述经济统计学与计量经济学等相关学科——概率论、数理统计学、计量经济学以及经济理论（包括数理经济学）之间的相互关系及发展前景。作为从样本信息推断母体特征的一般方法论,数理统计学由于符合人类科学研究的过程与需要,因而在自然科学和社会科学的很多领域得到了广泛应用。计量经济学是经济实证研究的推断方法论。经济统计学与计量经济学一起,构成经济实证研究完整的方法论,其中,作为经济测度方法论,经济统计学不仅提供定量描述经济实际运行的理论、方法与工具,它也是经济实证研究的先决条件与基础,是计量经济学理论发展的一个重要推动力量。经济统计学面临不少挑战,但有深厚的学科根基与巨大的发展空间,其作用是任何相关学科均不能替代的。统计学各个分支的交叉融合,将推动经济统计学和计量经济学的共同发展,从而进一步提升中国经济学实证研究的水平与科学性。     

概率大家谈:因果关系的N种使用方法(一)

最近几年,因果推断的热度在不断升温,高潮出现在2021年的诺贝尔经济学奖上:2021年10月11日,来自美国伯克利加州大学的经济学教授戴维卡德(David Card),与分别来自麻省理工学院和斯坦福大学的经济学教授约书亚·D·安格里斯特(Joshua D.Angrist)和奎多·W·因本斯(Guido W.Imbens...     

时变弹性生产函数模型统计学与经济学检验

 内容提要：本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。中国实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝 Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生产函数。时变弹性生产函数保留了Cobb- Douglas生产函数结构形式,具有明确的经济学意义,改进不变产出弹性中性技术进步假设,是更加符合实际的生产函数模型。     

基于核函数法进行拒绝推断的信用评分模型

文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。     

论希尔伯特对经济学公理化进程的一个贡献

文章将希尔伯特(David Hilbert)在哥廷根的一份授课笔记同20世纪初经济学和心理学的密切关系联系起来考虑,推断希尔伯特对20世纪数理经济学的公理化进程起到过直接的作用.     

因果推断小议

<正>对多数业界人士而言,经济学当是致用之学。于是,在社会经济领域,究竟如何相应地进行事物间因果关系（笔者以为,与“物理”“数理”和“心理”相对,这里或可概括为“事理”）的推断？就成为实证研究的主旋律。2021年,诺贝尔经济学奖颁发给大卫·卡德、乔舒亚·安格里斯特和吉多·因本司三位领域内的尊神,作为标志性事件,因果推断研究再度引起世人瞩目。     

GMM的有效自举改进

广义矩方法(GMM)是计量经济和统计分析中重要的推断方法.但其小样本性质欠佳,促使人们关注其推断方法的改进.而自举法(Bootstrapping)提供了一种改进推断的思路.文章就相关文献的GMM自举方法及过程进行简要的描述和提炼,以说明由此产生的推断的渐进有效改进.     

技术进步、人力资本与经济增长关系的实证检验

文章采用面板联立方程实证模型(SEM)对技术进步、人力资本与经济增长之间的关系进行研究.借助Stata计量软件,以中国23大城市群的经验数据为样本,将城市群划分为东、中、西三大区域进行实证检验,实证结果与理论推导基本吻合:中国城市群中,技术进步与人力资本间存在相互促进关系.技术进步、人力资本促进经济的增长.     

上海证券市场有效性的实证分析

市场有效性假说(EMH)是现代金融经济学的理论基石之一,是资产定价(CAPM)理论和套利定价理论(APT)的基础.该假说认为,证券市场中的股票价格能够及时、准确和充分反映所有有关的信息.未来的证券价格只能由新的信息决定,证券收益遵循一个随机游走过程,本质上是不可预测的.该假说自60年代提出之后,国外众多学者对其进行了实证检验,其广泛程度,没有任何一个概念能与之相比.近年来国内学者对我国证券市场的有效性作了大量的实证研究,得出了不同的结论.     

中国地区经济增长差异的实证研究

新制度经济学主要是进行实证分析,而涉及社会的根本规则(宪法)的那部分主要进行规范分析[2]。本文基于前者对中国地区经济增长差异进行实证研究。1内在制度因素的指标设计原则与构建1.1新制度经济学有三点核心假设可作为指标设计原则假设一:制度对经济增长和经济发展有十分重要     

统计中几类环比指数与同比指数关系分析

0引言 经济学的实证研究中经常会应用到各种指数,但是如果指数的应用不对,就会影响实证结果的正确性,所给出的政策建议也会毫无价值.徐伟康(2010)针对贺力平、樊纲和胡嘉妮发表在经济研究上的《消费者价格指数与生产者价格指数:谁带动谁?》一文,就数据问题提出了质疑,认为作者对生产者价格指数和消费者价格指数的同比指数和环比指数的应用存在着问题,有时用同比数据,有时用环比数据,数据的口径存在严重的不一致,贺力平等对该文进行了回应,认为确实存在着这样的问题.可以看出经济学的研究中,学者们已经认识到环比指数和同比指数的区别,以及正确应用的问题.     

站在法律的边缘眺望道德的彼岸

边缘化的统计学和统计工作 今年10月8日,瑞典皇家科学院宣布,美国经济学家罗伯特.恩格尔(Robert F.Engle)和英国经济学家克莱夫.格兰杰(Clive W.J.Granger)双双获得2003年度诺贝尔经济学奖。这两位经济学家的主要研究成果是运用统计分析方法处理经济时间序列的两个关键性质:时变波动性和非平稳性。这是继2000年两位计量经济学家获此殊荣后,4年内计量经济学研究取得的新突破。纵观诺贝尔经济学奖的历史,计量经济学家在荻奖经济学家中几乎占到了半数,由此可见这门经济学分支学科在经济学学术研究中的     

时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析

ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂.本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析.     

经济学研究的微观视野基于神经经济学的思想与方法

自1996年Kevin McCabe首次提出神经经济学概念以来,已成为21世纪实验经济学研究的最前沿.其运用现代神经科学的研究范式、方法与技术手段分析人类的经济行为、决策行为以及脑组织在人类决策过程中的功能、作用和发生机理.神经经济学将实验经济学研究提升更为深层的高度,以神经生物学研究为手段立足于脑组织生理活动的物质基础对经济学、决策科学的基本概念、理论上提出一系列意义重大的验证、质疑与修正.作为刚刚起步的新兴学科,无疑具有崭新的研究空间与应用前景.     

《统计软件应用》课程的教学思考

随着现代经济学的普及,经济学研究的方法正从定性研究向定量研究过渡,这一点可从经济学类期刊中实证研究论文所占比重迅速提升得到说明。数据处理在生产和经营管理活动以及日常生活中应用也很广泛。经济类专业学生走上工作岗位后不可避免地会面     

基于VAR模型的我国对外贸易与技术进步关联分析

文章应用VAK理论、格兰杰因果检验等计量经济学方法与模型,对1978～2008年我国对外贸易与技术进步之间的关系进行了实证研究.研究表明,出口、进口和技术进步之间存在长期的动态均衡关系,而且技术进步促进出口贸易规模扩张,进口贸易的技术溢出效应推动技术进步加快.根据以上结论,提出了相关建议.     

发展中国家和发达国家服务业收入弹性估算

一、文献回顾 受产值核算能力的局限,最初对服务业的研究较多集中在就业方面,随着统计技术进步以及实证研究方法的改善,有学者开始探寻收入与服务业发展之间的定量关系. Fuchs(1968)观察160个美国家庭1960-1961年的消费,计算出服务支出弹性为1.12.     

我国时变风险溢价潜变量模型研究

一、引言资产定价的理论和实证研究一直是金融学研究的核心问题。从单期单因子的经典CAPM模型(Sharpe(1964)、Linter(1965)、Mossin(1966)和Black(1972),到引入消费、储蓄以及投资机会集(investment opportunity set)的ICAPM(Merton1973),以及对ICAPM进行修正的基于消费的资产定价模型CCAPM(Breeden,1979)等,理论研究的基本思路是在某一优化目标下探寻资产收益率的决定因素。实证方面,Fama和MacBeth(1973)提出的“两步骤”估计方法广泛的应用于各种资产定价模型,资产定价的实证研究在取得长足发展的同时也暴露了资产定价理论的…     

中国城市服务业发展差异的空间经济计量分析

一、引言古典经济学至后来的新古典经济学、新经济增长理论,都忽视了空间因素对地区经济差异的影响。没有纳入空间因素的经济理论在解释现实世界中地区经济差别时有些力不从心。经济地理学、新经济地理学和空间经济计量从理论和实证方法方面进行了新的探索。Krugman(1991)把空间观念引入了经济学,将0维分析变成2维分析。Paelinck(1974)对传统计量经济模型假设不足进行修正,提出空间计量经济学的概念和思想。结合新经济地理学和空间计量经济模型,一批学者如Cliff、Anselin、Fujita、Krugman在区域经济学的分析中引入空间因素,运用空间自回…