退势单位根检验的小样本性质

在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的 统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和 检验、 检验、MAX检验和 检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了 型检验的功效,特别是退势单位根检验 -KGLS、MAX-KGLS、 -RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。     

异方差White检验应用的几个问题

White检验通常由LM检验来完成,现实中也可以使用更简单的F检验来替代LM检验;White检验过程中需要构筑辅助回归模型,它可以有不同的形式以应对实际问题的需要;讨论了四类不同的辅助回归模型,理论分析表明,它们在应用中各有所长;最后通过一个实际例子,验证了理论分析的结论,展示了White检验应用的灵活性。     

回归检验在Copula函数选择中的应用

基于均匀分布的回归检验,文章从定量的角度出发给出Copula函数的一种检验方法,从而可以根据此方法在给定的copula函数中确定最优Copula函数.最后将此方法应用于国内的深证综指和上证A股指数进行了实证分析,结果证明此方法是有效的.     

蒙特卡罗方法下线性模型的异方差性检验方法

在已有的异方差性检验方法的基础上,运用蒙特卡罗方法,借助permutation检验思想,在不假定随机扰动项服从同一分布族的条件下,通过从大样本中提取大量的子样本,不断对线性模型进行拟合和检验,根据异方差为真的频率大小,给出了一种新的异方差检验方法。随机模拟表明本检验方法优于传统方法。     

截面数据异方差问题检验技术的比较

在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题.文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在Permutation Test与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供实践工作者参考.     

非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。     

改进的BP算法在数据相关性检验中的应用

本文提出了用改进的BP算法来检验数据的相关性,数据的线性相关和非线性相关;用MATLAB编程实现了该算法;用例子对其适用性进行了检验,说明利用该方法检验数据相关性时要求至少有一组数据是单调的.     

关于ADF与PP单位赧检验方法的探讨

经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Cado模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析.模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降.     

关于统计方法在两型社会建设中应用的思考

建设“资源节约型、环境友好型”的两型社会,是国家推进改革和发展的重大举措。在两型社会建设中,统计方法大有用武之地,主要表现在：运用统计语言对两型社会进行刻画并对其建设规划的制定提供支持,通过建立监测指标体系对两型社会的建设进程进行监测和评价,从纵横两方面对两型社会的建设效应进行统计研究以反映两型社会建设的成效;构建系统运行的统计方法对两型社会建设进行统计模拟和决策选优。