2000～2011年中国猪肉价格波动:特征、原因与调控对策

猪肉价格的异常波动很大程度上影响了我国市场物价的稳定和居民生活的安定。文章选取我国2000年1月到2011年5月猪肉价格、玉米价格、仔猪价格月度数据,运用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验分析三种价格之间的关系,探讨了猪肉价格波动的影响因素。     

我国生猪价格与生产要素价格波动的动态分析

文章选取我国2000年1月至2010年11月猪肉以及饲料、豆、玉米、仔猪等生产要素月度价格为研究对象,分析了猪肉价格与生产要素价格波动的总体趋势、特点与波动周期。通过猪肉价格与生产要素价格数据整理分析,建立VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解来刻画猪肉价格波动影响因素与猪肉价格波动的影响。     

猪肉价格波动的非对称性及其对CPI的影响

本文运用2001-2012年的月度数据,通过GARCH簇模型对猪肉价格波动的异方差性进行研究。分析发现,与牛、羊、鸡等其他几类在我国居民生活中占有重要位置的肉类价格相比,猪肉价格的波动有独特之处。除了波动幅度大,呈明显的周期性之外,猪肉价格波动还存在显著的非对称性,即正向冲击引发的价格波动要显著大于负向冲击引发的价格波动。本文创新性地提出"调整的"适应性预期理论,对猪肉价格波动非对称性的经济学意义给出解释。由于猪肉在居民消费价格指数(CPI)篮子中占有比较大的权重,这些结论对我国通货膨胀治理政策有重要意义。     

基于模态数据分解的猪肉价格波动规律分析

猪肉价格具有周期性、波动性、非线性、非平稳等特点，很难进行预测，给市场带来极大的挑战。为了提高预测精度，更好地指引生猪产业健康发展，文章采用经验模态分解方法从供给和需求两个方面分析猪肉价格波动的长期与短期规律。研究发现：猪肉价格呈现明显的周期性波动，在短期上猪肉价格与出栏量的周期性波动高度负相关，在中长期趋势上猪肉价格与存栏量高度负相关，说明主要是供给影响价格（负相关），而不是价格影响猪肉供给，这种规律进行经验模态分解后更为显著。在更长的时间范围内，猪肉价格的变化趋势与人均可支配收入的增长趋势高度正相关。     

中国猪肉产业链价格传导机制分析——基于省份数据的比较

利用2000年1月至2011年5月猪肉、毛猪、猪饲料、玉米等月度价格数据,考察主要省份及全国猪肉产业链各变量之间的内在联系性,并对各省份价格波动进行了比较。研究结果显示:猪肉、毛猪价格波动幅度较大,猪饲料、玉米价格的波动幅度相对来说较为稳定;主产省猪肉价格相对于玉米价格的波动幅度均高于全国平均水平。上游产品价格波动成为下游产品价格波动的格兰杰成因,下游产品价格波动未必是上游产品价格波动的格兰杰成因;几乎所有区域猪肉产业链各变量之间都存在协整关系;最后根据研究结论提出了相关的政策建议。     

基于产业链产销环节的猪肉价格传导机制研究

文章利用向量误差修正模型,对2008年1月4日至2010年9月3日期间我国猪肉价格传导机制进行了研究。结果表明,生猪出场价与猪肉批发价之间存在长期协整关系,从长期来看两者之间存在正相关关系;我国生猪出场价与猪肉批发价的长期均衡关系制约着短期价格波动,并且这种制约作用能自动减弱价格之间的偏离,促使各种价格走向均衡。     

猪肉收储政策效果的实证检验

文章应用平滑迁移误差修正模型分析了猪肉收储政策对生猪产销价格间非对称传导机制的影响,进而评价猪肉收储政策的实施效果.结论如下:从长期来看,猪肉收储政策的实施降低了生猪产业链纵向整合水平;从短期来看,猪肉收储政策提高了生猪产销价格间的传导速度以及生猪价格正常波动时生猪产销价格系统恢复长期均衡关系的调整速度,但是也增加了生猪产销价格间非对称传导发生的概率,破坏了生猪产销价格系统的自我修复能力.从生猪产销价格间非对称传导视角来看,猪肉收储政策的实施效果并不理想.     

基于GSADF方法的中国猪肉价格泡沫检验

猪肉价格剧烈波动对经济、社会秩序提出了挑战。基于Phillips等人提出的GSADF检验方法考察了中国各地区2000年1月至2014年12月间猪肉价格泡沫问题。该方法在诊断周期性爆炸泡沫方面具有较高的检验势,并能监测泡沫持续时间。研究结果显示,中国各地区猪肉价格泡沫集中发生在2003—2004年、2007—2008年和2011年;生猪养殖的盲目性、信息不对称和动物疫情导致猪肉供求错位,货币超发以及国内外资本进入生猪养殖业等因素均能导致猪肉价格剧烈波动,形成泡沫。     

基于FDL模型的猪肉供应链价格传导机制研究

文章在构建猪肉供应链价格系统结构及闭环传导路径基础上,利用2001年1月至2011年7月的猪肉价格、饲料价格、豆粨价格、玉米价格、仔猪价格及CPI月度数据,分析六类数据波动的总体趋势、特征以及波动的周期,同时进行平稳性检验和Johansen协整检验,建立VAR模型,运用脉冲响应函数和预测方差分解来刻画猪肉供应链价格系统的相互影响情况,最后运用有限分布滞后模型(FDL)分析猪肉供应链价格传导机制。     

核心消费价格指数的编制研究

核心消费价格指教剔除了非市场因素的波动影响,能够较真实的反映出价格的长期变化程度.文章介绍了核心消费价格指数的两种编制方法:剔除法和有限影响估计法.并对200～2006年的我国城镇居民核心消费价格指数进行了测算.     

我国生猪产业链价格关系与动态效应

文章运用协整理论和SVAR模型分析我国生猪产业链价格系统。结果表明,生猪产业链价格系统存在不对称的长期均衡关系,并且育肥猪配合饲料和仔猪价格的短期调节速度存在差异;生猪自身和仔猪价格的冲击对生猪价格波动产生重要影响,并引起猪肉价格的波动。因此,维护产业链的市场秩序、加强生猪产销对接的管理,提高规模化与产业化程度、注重饲料成本的控制、做好母猪存栏和疫情预警,是价格系统均衡发展并引领产业链稳定发展的关键。     

近五年青海农牧民收入快速增长

今年以来，我省猪肉价格与上年同期比涨幅较大，环比1-3月份价格波动不大，4月份开始小幅上涨，但进入5月份，全省猪肉价格不断攀升，猪后腿肉价格由5月初的每公斤14．91元，上涨到5月底的每公斤17．47元，较月初每公斤增加了2．56元。上涨17．2％；     

我国国债市场分割下的波动溢出效应研究

文章以银行间国债市场和交易所国债市场的市场指数为分析目标,运用Hamao等(1990)的单变量GARCH模型两步法,考察我国国债市场问的波动溢出效应.研究结果表明:在检验期内,我国国债市场的价格对信息的反应不灵敏;外部冲击对债券市场的影响具有持久性;信息流动是单向的,银行间国债市场的波动冲击会影响到以后交易所国债市场的波动,而交易所债券市场的波动冲击不会对以后银行间国债市场的波动产生影响.     

货币政策调控对资产价格波动影响效应的实证研究

文章通过分析资产价格对于货币政策传导机制的影响,用实证的方法建立VAR模型检验资产价格与货币政策间的相互影响关系.研究结果显示:我国中央银行使用货币政策对于资本市场的干预有一定效果但不够显著,基于我国资本市场的频繁波动特征,以法定准备金和利率等货币政策还是做出了反应.由于货币政策的内外部时滞,我国资产价格波动对货币政策的市场反应周期在2-7个月之间.     

猪肉价格缘何高位运行

当前,猪肉价格高涨,引发社会各界广泛关注。猪肉价格高涨的原因是什么?后期走势如何?猪肉价格飙升,处于高位运行根据农业农村部监测的生猪批发数据显示,2019年下半年开始,全国猪肉价格快速飙升,并处于高位运行,主要有以下特点:猪肉价格从2019年8月开始飙升。8月猪肉价格同比上涨49.4%,9月到12月则继续加速飙升,同比分别上涨79.6%、125.2%、144.0%和122.8%(见图1)。     

我国农产品价格波动影响因素的实证检验

农产品价格波动对城乡居民生活和经济社会都产生深远影响.文章从我国农产品价格波动现状出发,通过VAR模型运用平稳性检验、协整分析和脉冲响应函数对我国农产品价格波动影响因素进行分析.结果表明,国际石油价格、农业生产资料价格、人均可支配收入是影响我国农产品价格波动的主要因素.     

我国输入性价格波动的传导途径与应对措施

开放经济条件下,价格波动的跨国传递可能导致一国发生输入性价格波动.实证研究表明,国际市场的价格波动通过贸易途径和货币途径向我国传递,导致我国发生了输入性价格波动.我国应从这两种传导途径入手,采取有效措施应对和治理输入性价格波动.     

统计极值理论及其应用研究进展

0引言在我国证券市场,受国家宏观经济调控政策和国际金融市场等因素的影响,金融资产价格会出现一定程度的波动。尤其是股票市场,对调控政策和国际相关行业信息更为敏感。受这些市场信息的影响,股票价格可能产生巨幅波动,从而使投资者面临巨大损失的风险。在这种情况下,如何合理     

我国碳交易市场价格周期及其波动性特征分析

碳排放权交易是我国利用市场机制应对气候变化的主要途径之一.碳交易价格水平及其波动情况是碳市场机制设计合理性的直接反映.文章对我国碳交易市场价格的周期及其波动特征进行分析发现:我国各个碳交易试点在履约期内价格变化具有相似的季节性特征,并且机构和个人投资者的引入对于市场活跃度的提高具有显著作用.文章对于碳交易价格变化规律的探索可以作为制定市场价格波动平抑政策和设计碳金融产品的依据,并且可以为全国性碳市场制度设计提供借鉴.     

基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究

证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据.由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计.研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图.在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述.