风速威布尔分布参数估算方法的比较

文章分别介绍累计分布函数和最小二乘近似拟合的图解法、平均风速与标准差估算的实证法,修正极大似然法和EPF法这四种计算风速威布尔分布参数的估算方法.结合所搜集的某风电场跨期一年的风力和天气数据,将四种算法估算的风速概率分布与实测概率进行比较,计算均方根误差值评估各算法的拟合度.通过计算比较得出结论:图解法拟合效果最差,实证法和EPF法效果基本接近,修正极大似然法是该风电场65米轮毂高度上估算威布尔参数的最优方法.     

符号检验中样本间一致部分的影响及连续性矫正

针对符号检验法只考虑两样本中不一致部分n+和n_而忽略两样本间一致部分no的问题,文章用重新分组的方法对符号检验公式做了修正.修正后的检验依据样本整体信息,在n+和n_一定的情况下,随着n0的增大检验统计量减小,p值增大.此外,检验公式的连续性矫正公式和原始公式的检验结果的p值分别与二项分布的通常累积概率和中心累积概率基本一致.     

商业银行信贷风险动态转移概率研究

文章针对中国金融环境中商业银行信贷风险现状,利用转移概率折算了关于信贷转移风险概率的散点值分布的标准差与方差,从中获得整个转移矩阵,并针对授信总体额度进行了远期贴现下的转移概率收益方差测算.结果表明:商业银行的信贷风险主要维持在获信主体信用级别的中部,且商业银行在向获信主体释放信贷过程中的接纳抵押额度具备前部变化大,后部跳跃的特征.整个商业银行在转移概率下的信贷风险仍然居于稳定的中间级别.给定信用事件及远期贴现信号情形下,各信用等级的十万次内折算的参与样本量越大,则获得的拟合值越强烈,也即是越为精确的趋势估计,而低级别信用的折现值越低,其对于商业银行信贷风险的评估误差越高.     

区间概率信息条件下的风险型决策方法

文章针时区间概率信息条件下的风险型决策问题进行了探讨.利用C-OWA算子把区间概率转化成点概率,从而把区间概率信息条件下的风险型决策问题转化成传统的风险型决策问题,进而求出最佳方案.在效用值分别是实数和区间数的情形下,用实例说明了该方法的可行性.     

基于模糊概率的Markowitz投资组合分散风险的理论及实证研究

在分析Markowitz模型不足的基础上，提出了一个修正模型。该模型采用模糊概率的方法对投资组合里各资产的权重进行合理调整，更准确地显现投资组合分散风险的效果，并利用实际数据对该模型进行了实证研究，验证了资产数量与组合风险之间关系的理论学说，表明在近年来的上海股票市场中适宜的投资规模不超过20种。     

一类存在欺诈销售行为的企业信用风险预警研究

文章针对部分企业在生产销售过程中存在欺诈销售这类不道德行为,研究了企业的信用风险预警问题。在对企业信用风险预警进行研究时从企业的欺诈销售这方面考虑了其道德因素。文章引入了道德可信度的概念并基于企业欺诈销售概率构建出其度量方法,改进了虚拟变量取值0-1＂两极分化＂的情况,保证结果的有效性和精确性。     

随机性的本质是什么——概率论的一个理论阐发

经典概率理论对复杂现象的描述和解释乏力 ,在于人们对其的理论基础认识一直局限于传统的思维和认识之中。现代自然哲学的进步对认识论有了极大的更新 ,本文基于认识论的最新发展 ,对概率论的认识基础进行修正和扩展 ,以使得概率论获得更强的解释能力     

集值统计方法在项目风险概率估计中的应用

文章结合项目风险概率估计特点,利用集值统计方法对数据的区间模糊处理,建立集值统计的项目风险概率估计模型,对专家的概率估计值进行统计处理,确保项目风险概率估计值的科学性。最后将该方法应用于某软件项目的风险概率估计,充分证明其适用性。     

KMV 模型在公司信用风险测量中的应用

文章主要阐述了KMV模型的基本思想,用期权定价理论来度量公司的信用风险,同时针对资产价值增长率不为零的情况对K/MV模型进行了修正.最后对公司的违约概率进行了敏感性分析.同时总结了KMV模型在度量我国公司信用风险时的优缺点.     

内蒙古自治区人口总量的时间序列拟合与预测

以1950-2007年内蒙古自治区人口总量数据为依据,利用ARIMA（1,1,1）与GM（1,1）模型分别对内蒙古人口总量的时间序列进行了拟合、分析与预测。分析结果表明：两种模型的拟合程度都比较高,但灰色模型的拟合度更高。因此用GM（1,1）模型对内蒙古自治区2010-2012年的人口总量进行了预测。     

基于Logistic回归分析的土地利用变化空间统计与模拟

运用二元Logistic回归分析的方法,对研究区域土地利用/覆盖变化有重要贡献的10种驱动因子进行空间统计分析,并用ROC方法对所有回归模型的拟合优度进行了检验,运用GIS软件绘制研究区土地利用格局空间分布的经验统计概率图。ROC检验结果显示:各种土地类型的拟合度分别为耕地0.761,林地0.844,草地0.673,水域0.859,建设用地0.937,拟合度均大于0.5,拟合度较好;研究结果揭示了距县城中心的距离(X2)、高程(X6)、坡度(X7)、坡向(X8)、人口密度(X9)因素对研究区土地利用格局形成与演变有重要决定作用,为进一步研究黄土高原地区未来的土地利用动态变化情景奠定了基础,同时也为该地区的土地利用管理提供了科学依据。     

一类违约概率测算模型的构建及验证

文章基于实证数据,建立了基于Logistic回归的农村合作金融机构零售客户的违约概率测算模型,结果表明,客户行业、婚姻状况、教育程度、年龄、客户性质等因子与违约概率显著相关.采用2011年新一期的零售客户数据对模型进行实际验证,模型判别的正确率为88.6％,违约概率测算模型对零售客户违约概率的预测有效.     

浅谈Excel在统计分析中的应用（下）

三、用Excel计算分布的概率 利用Excel中的函数工具,可以计算二项分布、超几何分布、泊松分布、正态分布等概率分布的概率。下面以二项分布概率的计算为例,来说明如何用Excel计算分布的概率。 利用Excel的BINOMDIST函数可以计算出二项分布的概率以及累积概率。该函数有四个参数:Number-s(实验成功的次     

南京市消费品市场实证分析

本文利用因子分析法分析南京市2005-2012年连续8年限额以上企业商品分类零售额增长情况,找出消费品市场发展的主要因子,拟合各因子线性回归模型,计算各年综合得分,并利用聚类分析法分别对综合得分和因子作用进行归类,描述各因子特征和各年市场状态,最后提出了促进市场发展的建议.     

检验统计量的选择

对于拟合优度检验而言,不同的检验统计量构造的检验在不同的假设下其检验的势往往是不同的.即使在相同的原假设下,不同的备择假设下不同的检验的势也是有差异的.在统计理论上,利用检验的势的大小进行检验的选择是重要的标准.然而在实际中,实际工作者可能会遇到统计本身的问题不便于使用此方法,同时理论工作者也很难给出实际中所需要的所有的假设下统计量的检验势的比较结果.基于众数,文章对统计量的密度函数是单峰的情形,通过引入概率流失速度概念.构造了两个选择检验统计量的标准;并用Monte Carlo数值模拟验证了标准的可用性.     

破产理论与排队模型

本文讨论了破产理论中经典离散破产模型的一种特例,介绍了其破产概率和破产函数的计算问题.并引入了计算机网络数据传输问题中的一个排队模型,推导了该模型中队列长度的极限分布与破产概率的关系,在实际中有一定的实用价值.     

婚配概率及婚配对数估计方法的探讨

 估算独生子女和非独生子女之间婚配概率及婚配对数是生育政策仿真的关键技术之一。本文首次提出同龄概率法及多龄概率法,并对全国层面独生子女之间、独生子女与非独生子女之间、非独生子女之间的婚配概率及婚配对数进行了估算,详细阐述了两种方法的原理及运算步骤,并对两种方法的运算结果进行分析比较。结果表明,这两种方法都可以计算独生子女和非独生子女之间多种婚配概率,并能估算出各类婚配夫妇对数。其中,同龄概率法较直观,数据易取得, 但与实际存在一定的偏差;多龄概率法更接近于现实,受婚配对象人数突变的影响更小。     

一种条件概率和微粒群相结合的外贸风险识别方法

为了定量研究外贸业务中存在的风险,建立了外贸业务中风险识别的动态指标体系.文章提出一种务件概率和微粒群算法(PSO)相结合的方法对外贸业务风险进行研究,先采用条件概率计算各指标对风险结果的影响程度.再利用微粒群算法对各指标的权重进行计算,两者结果合成得到风险识别的结果.最后将识别结果与支持向量机方法、神经网络方法进行比较,说明了算法的有效性.     

关于保险竞争模型的破产概率研究

文章利用条件Erlang分布的双参数加法定理.对盈余过程服从Erlang分布的两个保险公司在保险竞争中.一个即将破产时另一个的破产概率进行了研究.并导出了其破产概率的一个表达式.     

调整型抽样方案两参数中止规则的研究

文章首先定义了调整型抽样方案的两参数中止规则[N,c],利用转移概率流向图方法,得到了中止概率计算公式.其次给出了确定参数的原则并计算了不同抽样方案的参数值.最后对调整型抽样方案中的每个抽样方案的[N,c]规则的中止概率曲线与现有的其他中止规则的中止概率曲线进行了比较.结果表明,[N,c]规则具有更好的统计性质.