突发公共危机事件下粮食价格极端波动的网络传染效应

突发公共危机事件的爆发,会引起粮食价格剧烈波动,造成粮食行业的严重损失。文章基于2015—2021年我国大豆、玉米、小麦和粳稻等主要粮食价格的日度数据,综合运用极端风险、网络分析等非线性理论和技术,考察了公共危机事件下我国粮食价格极端波动的传染效应。研究发现,EES指标能较好地刻画粮食价格的极端风险;粮食价格极端波动的传染具有跨域性和网络性特征;新冠肺炎疫情暴发前,我国粳米、稻谷、大豆等粮食产业链中下游现货市场具有较强的边际极端波动溢出效应;疫情全面蔓延后,国际原油市场是极端波动外溢增量最大的市场;而我国粮食产业链中下游——豆油、粳米和大豆等现货市场成为疫情全面暴发后极端风险的主要输入地。     

中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。     

论取消商品零售价格指数的编制

我国目前编有各种价格指数,其中,最综合反映国民经济一般价格变动和居民生活支出价格变动指数的是居民消费价格指数和商品零售价格指数。我们认为可以取消商品零售价格指数的编制,因为它可以被居民消费价格指数所取代。一、居民消费价格指数和商品零售价格指数具有一致性居民消费价格指数和商品零售价格指数在以下几方面具有一致性,这是商品零售价格指数可以被居民消费价格指数所取代的客观基础。首先,居民消费价格和商品零售价格形式上具有一致性。居民消费价格指数,是通过调查城乡居民用于日常生活消费的全部货物价格和服务项目价格…     

外部供给、地理距离与中国粮食市场整合研究

本文在一价定律框架内构建了一个反映外部供给冲击和地理距离影响的综合价格指数,将本地因素从价格变化的总体影响因素区分开来,利用1995-2009年南方8省区和北方10省区面板数据测算中国粮食市场的整合程度.结果表明:控制了气候条件和丰收质量等当地生产条件后,外部综合价格指数上升10％,南方水稻和北方小麦价格平均上升10.31％和9.85％,中国省区粮食市场整合程度较高.本文采用格点搜索法确定水稻和小麦市场的地理距离阈值分别为1011公里和2200公里,定量测算地理距离对粮食市场整合程度的影响.当地水稻76％和小麦市场85％的价格变化来源于距离相对较近省份综合价格的变化,距离相近的省份间市场整合程度更高.     

我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析

本文利用ARCH族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明我国粮油市场存在ARCH现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响.     

国际粮食价格与能源价格的关联性——基于VECM和DCC-MGARCH模型的实证分析

使用VECM和DCC-MGARCH模型分析了国际粮食价格与能源价格间的关联性。两者的关联性主要体现在价格水平间和价格波动间的关系上。在价格水平方面,长期内,国际能源价格对粮食价格具有显著正向影响;短期内,误差修正项对短期波动偏离长期均衡的调整在总体粮食价格以及小麦价格的回归方程中作用显著。总体粮食价格对能源价格的长期影响显著,但误差修正项的短期调整作用不明显,在各类粮食价格对石油价格短期影响中,误差修正项起到显著调整作用。在价格波动方面,总体粮食价格波动与石油价格波动间存在显著正向相关关系,在具体某一类粮食中,除稻米外,小麦、玉米、大豆市场价格波动都与石油价格波动存在显著正向相关关系。     

政策漂移、大宗商品价格波动与通货膨胀

文章采用含随机波动的时变向量自回归模型（TVP-SV-VAR），对政策漂移视域下的大宗商品价格波动与通货膨胀之间的时变关系进行实证研究，结果表明：（1）政策漂移与大宗商品价格波动之间存在双向影响关系，其交互效应使得我国政策漂移具有较强的自我实现机制；（2）政策漂移会通过直接和间接效应的叠加影响提升我国通货膨胀水平；（3）生产者价格指数作为通货膨胀的先行指标包含了较多大宗商品的价格变动，且主要体现为生产资料的价格变动；（4）大宗商品价格变动对消费者价格指数的影响有一定的滞后效应，且对城市消费价格的冲击较农村更大。     

国外消费价格指数的计算方法简介

目前,世界大多数国家都计算消费价格指数(有的称生活费指数或零售物价指数),以反映价格变动对人民生活费用的影响.消费价格指数的计算方法基本上有两种:一是资本主义国家、第三世界国家和南斯拉夫、波兰、捷克等国家采用的固定加权算术平均公式,即用各商品单项物价指数,乘上各商品销售额占商品销售总额的比重,然后综合平均求得总指     

中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究

本文首先选取了我国国民经济中八个主要行业,首次提出并采用成分商品的“三重筛选”标准,选取了72种成分商品,先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。其次,基于已构建指数,采用谱分析方法研究发现：中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI三个国内宏观经济指数的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、MyBCIC、CCPI三个国内大宗商品现货价格指数的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对CSCPI的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。     

改革现行物价指数编制制度的探索

随着我国社会主义市场经济的迅速发展,社会商品的流通体制发生了根本性变化,商品市场和服务市场趋于多元化.反映我国商品及服务价格水平的商品零售价格指数和居民消费价格指数的编制方法虽几经调整,但仍然面临着挑战. 这些挑战主要集中在影响价格指数准确计算的三个方面,即样本的代表性、价格的可比性、权数的科学性.     

基于GED-GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究

文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明:粮食价格具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的"尖峰肥尾"特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称性特征,相比于价格下跌信息的冲击,价格上涨信息带来的冲击要大得多.大米市场既不存在高风险高回报的特征,也不存在"杠杆效应".     

中美价格指数比较

中美价格指数比较文＼张国华一、价格指数体系我国价格指数的构成与美国大体相同。如我国工业品出厂价格指数与美国生产者价格指数相近；习惯上，我们将全国零售物价总指数与美国消费者价格指数比较；我国工农业商品综合比价指数与美农村物价平价比率大致是对应的。所不同...     

我国粮食价格与CPI互动关系研究

物价稳定是国家粮食安全的必要条件也是宏观经济良好运行的重要保障,粮食价格与CPI之间的关系一直是社会各界关注的焦点.文章基于粮食价格与CPI线性关系视角,采取关联性和作用机制研究相结合的定性方法,利用脉冲响应分析、Granger因果关系检验等定量方法研究了1995-2016期间两者之间的互动关系.实证结果表明,短期内粮食价格决定CPI波动,两者之间对来源于对方同样大小冲击的波动反应呈现非对称性,粮食价格对CPI的解释效果强于CPI对粮食价格的解释效果,两者受到冲击后在长期内均趋于收敛.     

流通和消费价格指数的权数资料搜集

权数是反映商品或服务项目重要程度的指标,在价格统计中具有极其重要的作用,其准确与否,直接影响着价格指数的准确性和真实性.2005年是我国居民消费和商品零售价格指数计算基期更换年,需要重新编制新一轮价格指数的权数.按照国际惯例和中国加入GDDS的承诺,权数资料的来源及计算过程要公开透明,因此认真开展权数资料的搜集整理工作具有重要意义.     

服装价格调查方法初探

服装作为比较特殊的类别在价格指数编制中具有较为重要的地位,一方面是服装权重较大,对CPI影响突出,另一方面是服装类商品具有不同于一般商品的特性,其价格形成具有明显的特殊性,因此注重服装价格指数的质量控制对提高CPI的准确性具有重要意义。本文通过国家统计局黄石调查队对服装价     

基于VAR模型的商品房价格影响因素分析

文章以武汉市武昌区2005-2015年数据为样本,采用多元线性回归的方法,对影响商品房价格的三大因素进行基本分析.并进一步建立商品房价格影响因素的向量自回归模型(VAR),利用方差分解和脉冲响应函数分析各个因素对商品房价格的动态影响.结果表明,商品房价格主要受到GDP和大宗商品价格指数共同影响;对商品房价格影响强度最大的是GDP,其次是大宗商品价格指数,居民人均可支配年收入对商品房价格影响不大.     

齐齐哈尔市：加入WTO对经济运行的影响分析

加入世贸组织,齐齐哈尔市市场也将进一步扩大对外开放,外商无疑要占据一部分市场份额,经济会受到一定的冲击。 一、入世对全市经济运行的总体影响 1、对农业的影响。我国加入世贸组织后,面临进口冲击压力的农产品,主要有小麦、玉米、稻谷、大豆、棉花、植物油、食糖、水果、羊毛等。齐齐哈尔市是农业大市,农业占国民经济的比重为30％左右,因此,齐齐哈尔市粮食的价格竞争优势已不存在。据专家预测,加入WTO后,约有5％的农产品将会受到不利影响,特别是玉米、大豆主产     

现行物价统计方法改革新论

根据国家统计局的统一规定,从1994年元月起,我国的物价统计方法制度实行重大变革,主要有1.原职工生活费用价格指数及其中消费品价格指数停偏,改为编制居民消费价格指数;2.在居民消费价格指数之外新增商品零售价格指数的编制。那么,职工生活费用价格指数与居民消费价格指数,商品零售价格指数与消费品价格指数之间有何区别呢?     

国家统计局决定从1995年起对价格统计制度进行修订

为适应社会主义市场经济发展的需要,根据国家统计局的部署,从1995年起,我国的价格统计方法制度将作如下修订:一、商品零售价格统计“商品零售价格指数”是从商品售方角度反映价格动态及其对商品售方影响的相对数,一度作为国家的控价目标:“居民消费价格指数”则是从货币购方角度观察商品及服务项目价格动态及对居民生活影响的相对数,与居民生活和货币购买力直接相关,是世界各国最为关注的价格指数。国家统计局决定,     

在编制生活费用价格指数时怎样选择代表商品?

最近,一些同志对我国编制生活费用价格指数所选择的代表商品提出疑问,认为编制指数所选择的代表商品不符合客观经济生活的实际,影响了指数的准确性。其实这是由于不了解选择代表商品的方法的一种误解。我们针对三种具有普遍性的意见作些说明。