非线性半参数空间变系数模型的两步估计

文章对非线性函数与空间变系数模型组合的半参数模型进行研究,提出该类模型的两步估计,给出半参数模型中非线性函数和空间变系数参数估计的精确表达式.并进行了数值模拟,结果表明,估计值与真实值拟合程度较好,方法的精确度较高.     

部分线性变系数模型的Backfitting约束估计

作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类应用广泛的半参数模型.文章主要研究该模型线性部分存在约束条件下的估计和检验问题,首先基于backfitting方法给出了常数系数以及变系数部分的约束估计,其次构造了检验统计量用于检验约束条件.     

纵向部分线性变系数EV模型的估计

纵向数据是随着时间变化对个体进行重复观测而得到的一种相关性数据,广泛出现在诸多科学研究领域。在对个体进行观测时,测量误差不可避免,忽略测量误差往往会导致有偏估计。本文利用二次推断函数方法研究关于纵向数据的参数部分和非参数部分协变量均含有测量误差的部分线性变系数测量误差(errors-in-variables, EV)模型的估计问题。利用B样条逼近模型中的未知系数函数,构造关于回归参数和B样条系数的偏差修正的二次推断函数以处理个体内相关性和测量误差,得到回归参数和变系数的偏差修正的二次推断函数估计,然后证明了估计方法和结果的渐近性质。数值模拟和实例数据分析结果显示本文提出的方法具有一定的实用价值。     

超越对数生产函数的半参数变系数估计模型

提出超越对数生产函数的半参数变系数模型,利用Profile方法给出产出弹性函数系数的局部加权最小二乘估计,并利用非参数条件自助法对有限样本的近似分布进行模拟,给出相对精确的广义似然比检验。规模报酬约束下中国1953--2008年的实证结果拒绝超越对数生产函数模型假设,产出弹性不可简单线性化而是对数劳均资本的非线性函数,时变资本弹性表现为倒U型变化趋势,时变劳动力弹性表现为U型变化趋势。     

等式约束条件下半变系数模型的参数估计

文章主要讨论在线性等式约束Aβ=6下半变系数模型的参数估计问题,给出了参数部分口在等式约束Aβ=b下的P—CD共轭投影梯度法和非参数部分α（·）的估计,证明了该共轭投影梯度算法的全局收敛性。     

约束条件下部分变系数模型的参数估计

文章讨论部分变系数模型在线性约束条件r=Rβ下的参数估计问题,给出了参数部分β的相合估计(β)Rls和非参数部分(α)(u)的估计(α)(u),得到了估计的渐近性质.     

单指标纵向数据模型的估计

纵向数据是一类重要的相关性数据,广泛出现在诸多科研领域。单指标模型是多元非参数回归中重要的降维方法,在纵向数据下研究单指标模型是统计研究的热点问题。针对纵向数据单指标模型,提出惩罚改进二次推断函数方法来讨论模型的参数和非参数估计问题。该方法利用多项式样条回归方法逼近模型中的未知联系函数,将联系函数的估计转化为回归样条系数的估计,然后构造关于样条回归系数和单指标系数的惩罚改进二次推断函数,最小化惩罚改进二次推断函数便可得到模型的估计。理论结果显示,估计结果具有相合性和渐近正态性,最后得到了较好的数值模拟结果和实例数据分析结果,结果显示该方法适用于半参数纵向模型的参数和非参数估计问题。     

局部平稳部分线性面板数据模型的统计推断

部分线性模型是一类非常重要的半参数回归模型,由于它既含有参数部分又含有非参数部分,与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。文章研究带有局部平稳协变量的固定效应部分线性面板数据模型的统计推断。首先提出一个两阶段估计方法得到模型中未知参数和非参数函数的估计,并证明估计量的渐近性质,然后运用不变原理构造出非参数函数的一致置信带,最后通过数值模拟研究和实例分析验证了该方法的有效性。     

响应变量缺失下半参数变系数EV模型的约束统计推断

文章研究了半参数变系数EV模型在线性约束条件下的估计和检验问题,当响应变量缺失、非参数部分协变量带有测量误差时,利用局部纠偏的Profile最小二乘估计、Lagrange乘子方法和借补技术构造了回归模型参数分量两类纠偏约束估计量。此外,为了检验线性约束条件,构造了借补的Profile Lagrange乘子检验统计量,并通过蒙特卡洛数值模拟验证估计量和检验统计量的有效性。     

含缺失数据的半参数模型的稳健估计

文章在响应变量随机缺失下,基于分位数回归研究了半参数模型的稳健估计问题。首先基于B样条基函数近似技术,将模型非参数函数的估计问题转化为样条系数向量估计问题;其次,在响应变量随机缺失下,提出了一种新的插补方法,对缺失的响应变量进行多重插补;再次,基于插补后的数据集,构造出新的分位数目标函数,得到模型非参数函数以及参数向量的稳健估计;最后给出了有效算法计算多重插补估计量。通过模拟研究验证了所提方法的有效性和稳健性。     

东道国制度环境、市场规模和中国对外直接投资——基于“一带一路”国家的半参数变系数空间面板模型

本文采用半参数变系数空间面板模型实证研究东道国制度环境、市场规模和我国“一带一路”对外直接投资之间的非线性时空关系。首先，提出基于截面似然函数的模型估计方法；其次，从理论层面探究估计量的渐近性质和有限样本表现；最后，分别构建以东道国市场规模为解释变量、东道国制度环境为变系数协变量、我国对外直接投资为被解释变量的参数空间面板模型和半参数变系数空间面板模型，分析东道国市场规模如何随制度环境变化影响我国对外直接投资规模。研究发现：半参数变系数空间面板模型估计量具有良好的渐近理论和小样本性质；在空间维度上，我国对“一带一路”国家的投资相互依赖，表现为“第三国”溢出效应；我国对外直接投资非线性依赖于东道国市场规模，表现为一条关于东道国制度环境的“倒U”型曲线；我国对外直接投资具有制度距离接近性偏好，即我国更偏向于投资制度环境相似的国家，稳健性检验支持了这一结论。     

时变弹性生产函数模型统计学与经济学检验

 内容提要：本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。中国实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝 Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生产函数。时变弹性生产函数保留了Cobb- Douglas生产函数结构形式,具有明确的经济学意义,改进不变产出弹性中性技术进步假设,是更加符合实际的生产函数模型。     

变系数模型的变量选择

文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题.采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择.通过模拟比较了这三种罚函数的效果.模拟结果印证提出方法的有效性,并且得到MCP和SCAD优于LASSO.     

纵向数据非参数模型的修正二次推断函数估计

文章研究纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项.我们选取一组基函数对f(t)进行展开近似,然后构造关于基函数系数的修正二次推断函数,利用割线法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计.最后给出基函数系数估计的相合性和渐近正态性,并通过数值方法得到了较好的模拟结果.     

纵向数据非参数模型的二次推断函数估计

文章研究了纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项.我们选取一组基函数对f(t)进行基函数展开近似,然后构造关于基函数系数的二次推断函数,利用New-ton-Raphson迭代方法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计.理论结果显示,所得到的基函数系数估计有相合性和渐近正态性.最后通过数值方法得到了较好的模拟结果.     

纵向数据下半参数Logistic模型的变量选择

文章研究了纵向数据半参数Logistic回归模型的估计问题,给出了模型中未知参数和未知函数的估计方法,探讨了参数部分的变量选择问题,并对不同的变量选择方法进行比较分析.从模拟结果可以看到,文中给出的方法具有很好的估计效果.     

半参数纵向模型的惩罚二次推断函数估计

针对纵向数据半参数模型E(y|x,t)=XTβ+f(t),采用惩罚二次推断函数方法同时估计模型中的回归参数β和未知光滑函数f(t)。首先利用截断幂函数基对未知光滑函数进行基函数展开近似,然后利用惩罚样条的思想构造关于回归参数和基函数系数的惩罚二次推断函数,最小化惩罚二次推断函数便可得到回归参数和基函数系数的惩罚二次推断函数估计。理论结果显示,估计结果具有相合性和渐近正态性,通过数值方法也得到了较好的模拟结果。     

半参数空间ZISF的估计及反馈分类

本文引入空间效应、非参函数和非连续分布技术无效率项,构建了半参数空间0无效率随机前沿模型(简称为半参数空间ZISF),模型的适用性更广,可有效避免函数形式误设和忽略内生性问题导致的有偏和不一致估计量.对非参函数采用B样条逼近,使用极大似然方法和JLMS法可得到参数(含非参数函数)和技术效率的估计.基于伯努利大数定律提出反馈分类,可将技术无效率项分类.蒙特卡罗模拟表明:①本文方法的估计精度较高.增加样本容量后,估计精度更优.忽略任意一种效应将导致估计精度降低.②分类阈值的跨度较大,主观判断贝叶斯后验概率的大小进而将技术无效率项分类的可靠性较低.反馈分类的准确率较高且必要.     

一种改进的非参数方法对金融价值风险的估计

文章对利用波动率计算价值风险VaR的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算VaR,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法.同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠.     

零膨胀计数数据函数型部分变系数模型

在实际数据分析中经常会遇到零膨胀计数数据作为响应变量与函数型随机变量和随机向量作为预测变量相关联。本文考虑函数型部分变系数零膨胀模型 (FPVCZIM),模型中无穷维的斜率函数用函数型主成分基逼近,系数函数用B-样条进行拟合。通过EM 算法得到估计量,讨论其理论性质,在一些正则条件下获得了斜率函数和系数函数估计量的收敛速度。有限样本的Monte Carlo 模拟研究和真实数据分析被用来解释本文提出的方法。