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趋势季节模型预测方法的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
时间数列的变动是受多种因素共同影响的结果.其影响因素分为长期趋势T、季节变动S、循环变动C和不规则变动I,其中,长期趋势T和季节变动S是影响时间数列变动的两大主要因素.对存在明显的长期趋势和季节变动的时间数列,应构建趋势季节模型:(y)s=(y)·s,(y)s为考虑季节变动的预测值,y为长期趋势预测值,s为季节比率. 相似文献
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分割平均法拟合二次曲线的两种具体形式 总被引:1,自引:0,他引:1
一、提出的问题
社会经济现象的发展变化是多种因素影响的综合结果.由于各种因素的作用方向和影响强弱不同,使具体的时间数列(又称动态数列)呈现出不同的变动形态.统计分析的任务就是要正确地确定时间数列性质,对构成时间数列各种因素加以分解和测定,以便对未来的状况作出判断和预测.构成时间数列的各种因素,按它们的性质和作用不同,可以归纳为长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动四种. 相似文献
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季节变动是指某些社会经济现象受到自然条件和社会条件的影响,而形成每年重复出现的有规律的周期性变动.测定季节变动的趋势剔除法(以下简称趋势剔除法)是测定时间数列季节变动的一种传统方法.这种方法认为,时间数列是由下列影响因素组成的:长期趋势(T)、循环变动(C)、季节变动(S)和不规则变动(I).并且假定原数列(Y)与上述四个因素存在如下关系:Y=T·C·S·I,即所谓乘法模型或比例模型.根据时间数列分析的基本要求,测定某一因素时,应将其它因素剔除.因此,测定季节变动时,须将非季节变动因素剔除.趋势剔除法的基本要求就是在原数列(Y)的基础上,分离出季节变动(S),并且,由于存在季节变动的时间数列在一定的周期按照一定的规律循环往复,因此,该时间数列又属于周期时间数列.在此基础上分离出的季节变动又必须是典型化的、可以说明不同周期的.这时,测定季节变动的基本过程可以表述为:S=Y/T·C·I,若不考虑循环变动时,可表述为:S=Y/T·I. 相似文献
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社会经济现象的发展变化是多种因素影响的综合结果,由于各种因素的影响作用强弱不同,使具体的时间数列呈现出不同的变动形态。按构成时间数列的各种因素的性质和作用来划分,可以归纳为长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素和不规则变动因素。外高桥保税区 相似文献
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三点法是一种计算简便效果较好的统计预测方法。它的基本原理是:把时间数列分为间隔相等的三段,每段各取三项或五项数值分别计算加权算术平均数,以首尾两段或首中尾三段的加权平均数作为长期趋势曲线上的点代入趋势方程,建立求解长期趋势方程参数的联立方程组,解出所求参数,得出长期趋势方程,用于外推预测。用三点法求解直线方程与二次曲线方程参数的公式如下表: 相似文献
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当时间数列受长期趋势和季节变动的双重影响时,需运用趋势季节模型进行预测.不言而喻,运用趋势季节模型进行预测,需要掌握季度或月份的趋势值. 相似文献
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统计预测中的二次移动平均法华伯泉一、简单移动平均法移动平均法是修匀时间数列的一种方法。它是从时间数列的首项数据开始,按拟定的移动项数求序时平均数,而后逐项移动,求出移动平均数。这些移动平均数构成了一个新的时间数列。这个新的时间数列把原数列的不规则变动... 相似文献
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四、经济波动的测定方法(2)——剩余法剩余法又称残余法,其基本前提是假定时间序列Y可分解为长期趋势T、季节变动S、循环变动C和不规则变动I四个部分。采用剩余法测定经济波动,就是从时间序列中逐次或一次消去长期趋势T和季节变动S,余下循环变动与不规则变动,在此基础上,再消去不规则变动,最后得到循环变动值。这样,就将测定周期性波动的问题,转化为选择时间序 相似文献
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文章通过对移动平均法和趋势方程拟合法测定增长趋势季节数列的季节变动进行比较,肯定了移动平均法测定季节变动是更好的方法。 相似文献
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运用季节变动预测法进行预测,必然要测定季节指数.如果某种季节往商品以年为单位的历史数据呈趋势型变动,就可以用“长期趋势消除法”先消除长期趋势影响因素,然后测定季节指数.本文拟对现行的“长期趋势消除法”作一个实证分析,提出一点看法.趋势型变动的历史数据(Y)是趋势变动(T)、季节变动因素(S)和随机因素(R)综合影响的结果(因多数商品不存在明显的同期波动因素,本文对它不作考虑)。可用斧式表示为JY—TXSXR.用“长期趋势用除祛”固定季节拍数的思路走:先通过对历年同月(季)数据的平均.得到历年同月(季)… 相似文献
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基于时间序列的房地产价格走势辨识 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用时间序列分析法按照复杂经济系统的影响原理将上房住宅指数分解为长期趋势变动、月度变动以及循环波动三种相互独立的变动趋势,同时结合政策、市场等因素对三种变化趋势的原因进行解析,从而发现了上海市住宅市场的大势所趋以及月度变动、循环波动的典型特点。 相似文献
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时间序列分析与回归分析之异同 总被引:1,自引:0,他引:1
时间序列分析与回归分析之异同西安公路交通大学雷渐宏不少统计文献是分别论述时间序列分析和回归分析这两个问题的。时间序列分析在于测定时间序列中存在的长期趋势、季节性变动、循环波动及不规则变动,并进行统计预测;回归分析则侧重于测定解释变量对被解释变量的影响... 相似文献
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季节性指数平滑法参数的优选 总被引:2,自引:0,他引:2
一、季节性指数平滑法
季节性指数平滑法是20世纪60年代初由温特(Winters)研究制定出来的一种较高级形式的指数平滑方法.这种方法最突出的优点是对具有趋势变动和季节变动两种因素的时间数列,分别对每种因素进行指数平滑,然后将各种因素的平滑结果结合起来,对原时间数列进行预测.这就扩大了指数平滑方法的应用范围,提高了对兼有趋势和季节变动两种因素时间数列预测的准确性. 相似文献
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这里采用时间序列分析的常用预测方法:WINTERS、STEPWISE、ARIMA三种方案,分别侧重从消除季节变动、长期趋势预测等方面反映东莞市外贸进出口基本走势的情况。 相似文献
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社会经济现象的数量均在不断变化中,其中有一种变化是社会经济现象在时间上的动态变化。如果将这种变化的数值,按其时间先后顺序排列,便形成一个时间数列。时间数列的波动是由许多因素共同影响的结果。就其形成原因和表现形式分,可归结为:长期趋势、季节波动、循环波动和随机波动等四种。 相似文献
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关于合理运用移动平均法的三点建议□文/西北师范大学经济系杨立勋移动平均法是用来测定长期趋势值的统计方法,它具有通俗易懂,易被人们掌握的特点,不仅可用于微观预测,而且也可用于宏观预测,已被越来越多的经济管理人员和科研人员掌握。但是,由于移动平均法本身存... 相似文献